• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2019/2020

Эконометрика

Направление: 38.04.02. Менеджмент
Когда читается: 1-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Преподаватели: Абрамов Владислав Викторович, Казакова Екатерина Александровна
Прогр. обучения: Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе
Язык: русский
Кредиты: 3

Программа дисциплины

Аннотация

Для направления 38.04.02. «Менеджмент» подготовки магистра настоящая дисциплина является адаптационной. Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на дисциплинах "Математический анализ" и "Теория вероятностей и Математическая статистика".
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью освоения дисциплины "Эконометрика" является получение студентами представления о теоретических основах эконометрики, основных эконометрических моделях и методах их оценивания, области их применения, а также освоение студентами статистических пакетов, позволяющих применить эконометрические методы к анализу реальных статистических данных.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Знать теоретическое обоснование основных эконометрических моделей и методов.
  • Уметь применять эконометрические методы оценивания при работе с реальными статистическими данными.
  • Иметь навыки работы с модулями статистических пакетов Excel и STATA , позволяющие применить эконометрические методы оценивания.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Предмет эконометрики.
  • Тема 2. Повторение теории вероятностей и математической статистики.
  • Тема 3. Линейная регрессия с одной объясняющей переменной.
  • Тема 4. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез.
  • Тема 5. Множественная линейная регрессия.
  • Тема 6. Проверка линейных гипотез для коэффициентов множественной регрессии.
  • Тема 7. Мультиколлинеарность и гетероскедастичность.
  • Тема 8. Ошибки спецификации модели.
  • Тема 9. Выбор функциональной формы модели.
  • Тема 10. Фиктивные переменные. Исследование структурной устойчивости коэффициентов регрессии с помощью теста Чоу.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашняя работа
  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.24 * Домашняя работа + 0.36 * Контрольная работа + 0.4 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Введение в эконометрику : учебник для вузов, Доугерти, К., Замкова, О. О., 2010

Рекомендуемая дополнительная литература

  • A guide to modern econometrics, Verbeek, M., 2008
  • Elementary statistics : a step by step approach, Bluman, A. G., 1995
  • Statistics for business and economics, Newbold, P., Carlson, W. L., 2013
  • Статистика для менеджеров с использованием Microsoft Excel, Левин, Д. М., Стефан, Д., 2005
  • Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для вузов, Шведов, А. С., 2005
  • Эконометрика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата, Демидова, О. А., Малахов, Д. И., 2017
  • Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., Катышев, П. К., 2004