• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2019/2020

Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы исследования финансовых рынков и финансовых институтов"

Статус: Курс по выбору (Финансы)
Направление: 38.04.08. Финансы и кредит
Когда читается: 2-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: Full time
Прогр. обучения: Финансы
Язык: русский
Кредиты: 6

Программа дисциплины

Аннотация

Научно-исследовательский семинар «Современные проблемы исследования финансовых рынков и финансовых институтов» Научно-исследовательский семинар является элементом научно-исследовательской работы в рамках учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит». Основные положения НИС должны быть использованы в научно-исследовательской работе студентов при подготовке курсовой работы и магистерской диссертации, а также при освоении программы НИС 2-го года обучения на МП «Финансы». Целями НИС «Современные проблемы исследования финансовых рынков и финансовых институтов» являются развитие у студентов навыков, умений и способностей: • овладения методологией научных исследований • осуществления самостоятельной исследовательской работы • проведения публичной презентации результатов исследований • ведения научной дискуссии и отстаивания научной точки зрения • подготовки и публикации научных статей
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Научно-исследовательский семинар направлен на поддержку подготовки и защиты студентами магистерской диссертации. Семинар предполагает активные формы обучения, способствующие решению студентами конкретных проблем развития финансовых рынков и финансовых институтов, которые, в свою очередь, непосредственно связаны с тематикой выпускной квалификационной работы. Актуальными направлениями научно-исследовательской деятельности являются как финансы отдельного банка, так финансовые системы стран/регионов. Темы НИС охватывают вопросы совершенствования банковского риск-менеджмента и организации бизнес-процессов в банке; повышения конкурентоспособности, эффективности и финансовой устойчивости банков; развития финансовых рынков; совершенствования денежно-кредитной политики, банковского регулирования и надзора. Основными формами поддержки подготовки магистерской диссертации в рамках научно-исследовательской деятельности студентов являются: 1) изучение и систематизация результатов исследований зарубежных и российских ученых по выбранной теме диссертации, что позволит обеспечить преемственность нового исследования и обоснованность выбора методологии; 2) представление и обсуждение результатов самостоятельного диссертационного исследования. На семинарских занятиях студенты демонстрируют умение анализировать содержание и обобщать выводы опубликованных научных работ, обосновывать собственный вклад в развитие выбранного направления научно-исследовательской деятельности, представлять результаты научного исследования в виде доклада/статьи. Основной объем часов семинара, предусмотренный учебным планом, отводится на самостоятельную работу студентов
Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины

  • Создает новые способы и инструменты профессиональной деятельности; принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке;
  • Создает новые теории, новые способы и инструменты профессиональной деятельности; принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности
  • Создает новые теории, новые способы и инструменты профессиональной деятельности; принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке;
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Бюджетирование в банке
    Понятие финансового планирования (бюджетирования) и бюджета банка. Задачи и этапы бюджетирования. Структура бюджета банка. Целевые показатели бюджета: показатели баланса; отчета о прибылях; ключевые показатели деятельности и показатели уровня риска. Решение кейсов по данным бюджета конкретного российского банка
  • Тема 2. Осенний Workshop от Сбербанка
    Актуальные вопросы развития Сбербанка РФ как крупнейшего и системно значимого банка России: - Методика дизайн мышления для создания новых сервисов и услуг в Сбербанке - Торговое финансирование и документарные операции: самое международное подразделение Банка - Все об аналитике в Банке - Индивидуальный план развития сотрудника Банка
  • Тема 3. Стандарты качества банковской деятельности. Модели и методы оценки банковских рисков
    Требования к банкам по организации бизнес-процессов и контролю за их качеством (международный и национальный стандарт). Требования к внутренним процедурам оценки достаточности капитала и управления рисками (ВПОДК). Организация внутреннего контроля в банках. Модели и методы оценки банковских рисков: Кредитный риск. Финансовые инструменты, подверженные кредитному риску. Показатели кредитного риска. Классические методы и модели оценки кредитного риска. Простые и продвинутые подходы к оценке кредитного риска (SA, F-IRB, A-IRB). Характеристика количественных моделей оценки кредитного риска: эконометрические модели; нейронные сети; оптимизационные модели; экспертные системы; гибридные системы. Рыночный риск. Простые и продвинутые подходы к оценке валютного, процентного и фондового риска. Метод дюрации и разрывов срока до погашения финансовых инструментов. Операционный риск. Простые и продвинутые подходы к оценке операционного риска: подход на основе базового индикатора; стандартный подход; сложный подход к оценке операционного риска. Системный риск. Модели на основе регрессионного анализа; метод сигналов; вероятностный подход
  • Тема 4. Конкурентоспособность и эффективность банков и банковских систем
    Факторы конкурентоспособности коммерческого банка: количественная и качественная оценка. Влияние конкуренции и концентрации на эффективность деятельности финансовых посредников. Система показателей оценки эффективности и факторы, ее определяющие. Влияние государственной собственности на результаты деятельности банков. Показатели уровня конкуренции и концентрации для финансовых посредников. Сравнительный анализ уровня конкуренции и концентрации на российском финансовом рынке. Антимонопольное регулирование финансового рынка в России. Роль денежно-кредитной политики ЦБ РФ в повышении конкурентоспособности и эффективности банков и банковского сектора. Инструменты ДКП. Ликвидность как фактор финансовой устойчивости банка. Методы анализа, оценки и управления ликвидностью. Международные стандарты оценки и прогнозирования ликвидности (Базель 3). Стресс тестирование ликвидности: сценарный анализ, требования и подходы к проведению стресс тестирования. Роль ДКП Центральных банков в поддержании ликвидности банковского сектора
Элементы контроля

Элементы контроля

  • домашнее задание 1 (неблокирующий)
  • домашнее задание 2 (неблокирующий)
  • домашнее задание 3 (неблокирующий)
  • домашнее задание 4 (неблокирующий)
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.25 * домашнее задание 1 + 0.25 * домашнее задание 2 + 0.25 * домашнее задание 3 + 0.25 * домашнее задание 4
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Помазанов М. В. ; под науч. ред. Пеникаса Г.И.-УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР). Практическое пособие для магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-265-Высшее образование-978-5-9916-4933-9: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/upravlenie-kreditnym-riskom-v-banke-podhod-vnutrennih-reytingov-pvr-437044
  • Толстолесова Л. А.-СТРАТЕГИИ И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов-М.:Издательство Юрайт,2019-155-Университеты России-978-5-534-03639-8: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/strategii-i-sovremennaya-model-upravleniya-v-sfere-denezhno-kreditnyh-otnosheniy-437004

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг : В 2 томах Том 2 / Р.А. Исаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.омах - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953243
  • Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: В 2 томах Том 1 / Р.А. Исаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 286 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953150
  • Гузнов А. Г., Рождественская Т. Э.-РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-500-Авторский учебник-978-5-534-09973-7: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii-429064
  • Джагитян Э. П.-МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ. Монография-М.:Издательство Юрайт,2019-215-Актуальные монографии-978-5-534-09731-3: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461