Магистратура
2019/2020
Научно-исследовательский семинар "Финансовые рынки и финансовые институты 3"
Статус:
Курс по выбору (Финансовые рынки и финансовые институты)
Направление:
38.04.08. Финансы и кредит
Кто читает:
Школа финансов
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
1-й курс, 1-4 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Преподаватели:
Гришунин Сергей Вадимович,
Курбангалеев Марат Зуфарович,
Лапшин Виктор Александрович,
Селезнёва Зинаида Владимировна
Прогр. обучения:
Финансовые рынки и финансовые институты
Язык:
русский
Кредиты:
8
Контактные часы:
124
Программа дисциплины
Аннотация
Для достижения указанных целей на реферативную и аналитическую работу представляются наиболее интересные, актуальные исследовательские темы и статьи для изучения, работы для репликации (список тем и статей формирует ответственный за НИС). Предусматривается, что в ходе докладов, презентаций и дискуссий студенты магистратуры обсудят наиболее значимые теоретические и научно-практические аспекты функционирования национального и глобального финансового рынка, познакомятся и доложат о проблемных областях в рамках изучаемых дисциплин программы ФРФИ, обсудят актуальность и выбор методов, баз данных для собственной исследовательской работы. НИС 1 и 2 модулей 1 семестра должен помочь студенту в выборе темы курсовой работы, обоснованию ее актуальности, возможности сформировать панель данных для исследования, сформировать понимание возможностей и ограничений эмпирического тестирования на основе компеляции баз данных и формулируемых гипотез. Работы по репликации включают следующие темы: тесты на эффективность (informational efficiency) и random-walk рынков по индексам акций, облигаций; эффективность факторного инвестирования (3ФФ) и тестирование значимости факторов на развивающихся рынках капитала; DEA метод и тестирование факторов, определяющих доходность облигационного рынка; риск-менеджмент и инструменты оценки риска; регулирование банковской деятельности и ее влияние на развитие финансового рынка и экономический рост; банковские паники; особенности работы с большими данными; страновые особенности развития финансовых рынков; тестирование связи кредитных рейтингов и рынков кредитных производных, тестирование гипотезы ожиданий в еѐ различных вариантах. Blending Learning обучение реализуется по теме финансового консультирования и управления личными финансами: ссылка на курс: https://www.coursera.org/learn/upravlenie-lichnymi-finansami/home/welcome
Цель освоения дисциплины
- Формирование профессиональных исследовательских, аналитических и консультационных компетенций, позволяющих успешно работать на глобальном финансовом рынке.
- Подтверждение навыков выполнения всех элементов научно- исследовательских работ (обоснование проблемы и актуальности ее исследования, работа с библиотечными ресурсами и написание реферата, поиска информации и формирования базы данных под заданную проблему, выбора методов анализа и инструментов решения заданной исследовательской проблемы, презентации результатов, оппонирования и т.д.).
- Обучение (работы с профессиональными базами данных)
- Развитие компетенций презентации и защиты проведенного исследования
- Развитие групповой (командной) работы (soft skills)
Планируемые результаты обучения
- Знать источники получения данных для реферативной работы (библиотечные ресурсы, рейтингование журналов финансово-экономической тематики, квартили журналов по качеству)
- Знать источники профессиональных баз данных для формирования панели для эмпирических исследований
- Уметь приложить полученные на НИС знания к проблематике проводимого им самостоятельного оригинального исследования в соответствии с утвержденной темой курсовой работы
- Знать авторские позиции ведущих зарубежных и российских ученых с указанием негативных и позитивных составляющих
- Знать выдвигаемые в научном мире гипотезы по современным проблемам развития финансовых рынков, отдельных их сегментов;
- Уметь представлять результаты своего исследования научному сообществу, студентам бакалавриата
- Иметь навыки обоснования темы и формулирования гипотез самостоятельной научно-исследовательской работы
- Знать методологические и методические подходы к практической реализации научных рекомендаций
- Уметь подготовить предложения для практического использования полученных результатов исследования
- Иметь навыки проведения презентации ранее проведенных исследований и самостоятельно полученных результатов по репликации ранее проведенного исследования
- Иметь навыки подготовки докладов на научных семинарах, конференциях, статей в научных журналах
- Иметь навыки участия в научных дискуссиях и оппонирования коллегам
Содержание учебной дисциплины
- Введение в процесс проведения исследовательской работы. Профессиональная этика. Поиск темы КР и ВКР. Работа с научным руководителем и по тематике НИС. Сайт ВШЭ и инфо по публикациям преподавателей
- Работа с базами данных. Библиотечные ресурсыИнтернет-ресурсы 1. Международный валютный фонд – www.imf.org 2. Банк международных расчетов – www.bis.org 3. Всемирный банк – www.worldbank.org Базы данных 1. База данных Bloomberg. 2. База данных Thomson Reuters Eikon. Профессиональные поисковые системы: a. Science Direct b. JSTOR c. ProQuest d. EBSCO e. НЭБ f. EconLit
- Работа с информационно-аналитическими профессиональными базами
- Особенности обоснования актуальности исследования
- Особенности исследований на финансовых рынках
- Методология самостоятельного исследования
- Модельные конструкции на финансовых рынках
- Направления эмпирических исследований
- Принципы проведения научных дискуссий, оппонирования, критический подход к обоснованию научной значимости
- Особенности реализации и представления научных исследований
- Консалтинговая и консультационная работа на финансовом рынке. Этика и ответственность. Роль финансового консультанта
Элементы контроля
- Реферат (первый семестр)
- Презентация выбора темы (первый семестр)
- Текущая работа на семинарах (НИС в первом семестре)
- Работа с базой Блумберг (в первом семестре)
- Работа с базой ТомсонРейтер (в первом семестре)
- Работа с базой Мобиле или Спарк или Cbonds (в первом семестре)
- Репликация с выполнением в группе из трех человек (второй семестр)
- Выступление с результатами репликации перед студентами ФРФИ (второй семестр)
- Презентация по теме Курсовой работы (второй семестр)
- Презентация по изученной статье (второй семестр)
- Сдача теста по материалам тематических вэбинаров (второй курс)
Промежуточная аттестация
- Промежуточная аттестация (2 модуль)0.25 * Презентация выбора темы (первый семестр) + 0.15 * Работа с базой Блумберг (в первом семестре) + 0.1 * Работа с базой Мобиле или Спарк или Cbonds (в первом семестре) + 0.15 * Работа с базой ТомсонРейтер (в первом семестре) + 0.25 * Реферат (первый семестр) + 0.1 * Текущая работа на семинарах (НИС в первом семестре)
- Промежуточная аттестация (4 модуль)0.05 * Выступление с результатами репликации перед студентами ФРФИ (второй семестр) + 0.15 * Презентация по изученной статье (второй семестр) + 0.25 * Презентация по теме Курсовой работы (второй семестр) + 0.4 * Репликация с выполнением в группе из трех человек (второй семестр) + 0.15 * Сдача теста по материалам тематических вэбинаров (второй курс)
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Теплова, Т., & Крылова, М. (2007). Эмпирическое Исследование Факторов, Определяющих Инвестиционную Активность Российских Компаний.
Рекомендуемая дополнительная литература
- Асатуров К.Г., & Теплова Т.В. (2014). Построение Коэффициентов Хеджирования Для Высоколиквидных Акций Российского Рынка На Основе Моделей Класса Garch. Журнал Экономика и Математические Методы (ЭММ), 1, 37.
- Инвестиции : учебник для бакалавров, Теплова, Т. В., 2011