Интернет-трейдинг

Бакалавриат 2020/2021

Статус: Курс по выбору (Фондовый рынок и инвестиции)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Открытые программы в области финансов и учета

Где читается: Открытые программы в области финансов и учета

Когда читается: 4-й курс, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Язык: русский

Кредиты: 4

Контактные часы: 28

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Цель освоения дисциплины Интернет-трейдинг заключается в том, чтобы сообщить студентам сумму знаний, компетенций и практических навыков, необходимых для работы на различных позициях в сфере инвестиций. В результате освоения дисциплины студент должен: знать - цели, ограничения и риски, связанные с работой в режиме интернет-трейдинга; - основные этапы процесса работы в режиме интернет-трейдинга, суть решений, принимаемых на каждом из них, соотношение ответственности клиента и менеджера; - соотношение между доходностью и риском при выборе различных инвестиционных стратегий, реализуемых в режиме интернет-трейдинга; уметь - устанавливать соответствие между заявленными целями инвестирования и адекватными им стратегиями трейдинга; - рассчитывать оптимальную величину стоп-лоссов в зависимости от волатильности отдельного инвестиционного инструмента; - оперативно вносить изменения в реализуемую инвестиционную стратегию в зависимости от текущего состояния рынка и состояния конкретного базового актива. владеть - понятийным аппаратом в области инвестиций в ценные бумаги; - понятиями эффективного и оптимального инвестиционного решения; - методами формирования оптимальной инвестиционной стратегии трейдинга; - методами оценки эффективности инвестирования. Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла объединенного учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: - Математика, - Финансовые рынки, - Рынок ценных бумаг, - Производные финансовые инструменты. Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла объединенного учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: - Математика, - Финансовые рынки, - Рынок ценных бумаг, - Производные финансовые инструменты. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: - знать принципы организации рынка ценных бумаг и основные характеристики обращающихся на нём инструментов; - уметь пользоваться базами данных о ценах активов, ставках и др., представленными в общедоступных источниках; - знать основы фундаментального анализа и сферу его применения в области активного трейдинга; - знать основы технического анализа, сферу и ограничения, связанные с его применением. Знания полученные в результате освоения дисциплины компании могут быть использованы при выполнении курсовой работы и выпускной квалификационной работы.

Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины Интернет-трейдинг заключается в том, чтобы сообщить студентам сумму знаний, компетенций и практических навыков, необходимых для работы на различных позициях в сфере инвестиций

Планируемые результаты обучения

знать цели, ограничения и риски, связанные с работой в режиме интернет-трейдинга, основные этапы процесса работы в режиме интернет-трейдинга, суть решений, принимаемых на каждом из них, соотношение ответственности клиента и менеджера
знать соотношение между доходностью и риском при выборе различных инвестиционных стратегий, реализуемых в режиме интернет-трейдинга
уметь устанавливать соответствие между заявленными целями инвестирования и адекватными им стратегиями трейдинга, рассчитывать оптимальную величину стоп-лоссов в зависимости от волатильности отдельного инвестиционного инструмента
уметь оперативно вносить изменения в реализуемую инвестиционную стратегию в зависимости от текущего состояния рынка и состояния конкретного базового актива
владеть понятийным аппаратом в области инвестиций в ценные бумаги, понятиями эффективного и оптимального инвестиционного решения, методами формирования оптимальной инвестиционной стратегии трейдинга, методами оценки эффективности инвестирования

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Введение в трейдинг
Инвестиции VS трейдинг. Биржевые торги и биржевой анонимный аукцион. Стакан котировок. Типы биржевых приказов. Понятие и виды матчинга. Маржинальная торговля.
Раздел 2. Современные информационно-торговые терминалы для трейдинга
Понятие торгового терминала. Основные функции информационно-торгового терминала. Знакомство с ИТС QUIK. Практика работы с ИТС QUIK.
Раздел 3. Дэй-трейдинг и HFT торговля
Основные стратегии дэй-трейдинга. Критерии выбора инструментов для стратегий дэй-трейдинга. Значение биржевой комиссии в зависимости от выбора конкретной стратегии. Практика расчета и выставления стоп - лоссов и определение возможной величины проскальзывания. Специализированные скальперские торговые приводы. Ограничения, связанные с реализаций стратегий дэй-трейдинга.
Раздел 4. Стратегии торговли по тренду
Базовые принципы торговли по тренду. Расчет величины стоп-лосса. Определение точки входа в позицию. Работа с трейлинг-стопами. Риск-менеджмент при реализации стратегий работы по тренду.
Раздел 5. Арбитраж
Понятие арбитражной сделки. Виды арбитражных операций. Межрыночный, межтоварный и временной арбитраж. Выбор инструментов для проведения арбитражных операций. Понятие «раздвижки» и риск-менеджмент при проведении арбитражных операций.
Раздел 6. Базовые опционные стратегии трейдинга
Виды базовых опционных стратегий трейдинга. Торговля «улыбкой» волатильности и построение стратегий «BOX». Стратегия «covered option» и методы управления ею. Дельта-динамическое хеджирование.
Раздел 7. Современные направления развития интернет-трейдинга
Современные направления развития интернет - трейдинга: возможности, проблемы и риски. HFT трейдинг и рыночные риски flash crash. Робоэдвайзинг - основа развития современного брокерского бизнеса. Стратегии big data и basket-арбитраж. Проблемы построения нейронных сетей.

Элементы контроля

Коллоквиум
Контрольная работа

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (4 модуль)
0.4 * Коллоквиум + 0.6 * Контрольная работа

Программа дисциплины