Страхование и актуарные расчеты

Бакалавриат 2021/2022

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Экономика и статистика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Департамент статистики и анализа данных

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 3-й курс, 3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Емелина Наталья Константиновна, Миронкина Юлия Николаевна

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 40

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

«Страхование и актуарные расчеты» представляет собой вводный курс в страховое дело и, особенно, актуарную математику и призван заинтересовать студентов актуарной профессией, расширить сферу их возможной профессиональной деятельности, привлечь их в актуарную науку, дать основные представления о проблемах и задачах этой актуальной современной сферы знаний. В программу курса входит изучение основных понятий и принципов страхования и актуарных расчетов в страховании, ином, чем страхование жизни, вероятностно-статистических моделей, лежащих в основе актуарных расчетов, изучение современных подходов к расчету страховых тарифов и актуарному моделированию – построению моделей распределения числа страховых случаев, наступающих в одном договоре страхования, моделей ущерба, наступающего в одном договоре страхования и в страховом портфеле в целом. Вводятся основные понятия и принципы сострахования и перестрахования, изучаются классификация страховых резервов в рисковом страховании и современные подходы к их расчету. Для освоения дисциплины необходимы знания математики в рамках школьной программы и математического анализа, теории вероятностей и математической статистики в рамках вузовской программы.

Цель освоения дисциплины

Ознакомление студентов с историей развития и основными понятиями страхования и актуарных расчетов, повышение их страховой культуры
Освоение студентами современных актуарных методов в страховании ином, чем страхование жизни, получение навыков их практического применения для решения реальных задач, возникающих перед специалистами страховых компаний, расширение сферы их будущих профессиональных возможностей
Выработка студентами компетенций, необходимых для успешного применения рассматриваемого инструментария при решении профессиональных задач в области страхования - расчета страховых тарифов и резервов, построения различных актуарных моделей, формирования перестраховочной политики страховой компании

Планируемые результаты обучения

Знать виды и отличительные особенности актуарных моделей риска, условия их применения.
Знать историю развития и основные понятия страхования жизни и актуарных расчетов
Знать основные виды и методы оценки резервов в страховании ином, чем страхование жизни, классификацию резервов в современном российском страховом законодательстве
Знать основные понятия и термины перестрахования и сострахования, виды договоров перестрахования, их особенности и отличия.
Знать принципы деления премий и выплат между цедентом и перестраховщиком и уметь рассчитывать для различных договоров перестрахования
Знать структуру страховой премии и принципы ее расчета
Оценивать резервы страховой компании различными актуарными методами
Уметь моделировать число убытков и величину ущерба в одном договоре страхования и в страховом портфеле
Уметь рассчитывать основные составляющие страховой премии в рисковом страховании различными методами; выявлять зависимость между тарифной ставкой и параметрами условий договора страхования.
Знать принципы построения GLM моделей и систем бонус-малус в автостраховании и уметь их реализовывать

Содержание учебной дисциплины

Основные понятия страхования и актуарных расчётов
Структура страховой премии и основные подходы к ее расчету в рисковом страховании
Актуарные модели
Перестрахование как метод повышения финансовой устойчивости страховщика
Резервы страховой компании в страховании ином, чем страхование жизни

Элементы контроля

Текущий контроль аудиторной и самостоятельной работы
Оценка по 10-ти балльной шкале за аудиторную и самостоятельную работу выставляется перед экзаменом
АКР - Аудиторная контрольная работа
Аудиторная письменная работа (решение задач по темам 1-2), 80 минут. Проводится на лекции для всех подгрупп одновременно. Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале путем суммирования всех баллов (без округления) за отдельные задачи.
ЛР - Лабораторная работа
Домашнее самостоятельное статистическое исследование (по индивидуальным вариантам) на основе предлагаемых преподавателем подробных методических указаний с использованием Excel и STATISTICA/R/Pyton фрагмента реального страхового портфеля автострахования КАСКО с целью построения актуарных моделей числа страховых случаев и величины ущерба, наступающих в одном договоре страхования. Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.
ДКР - Домашняя контрольная работа
Домашняя модульная контрольная работа по всем темам курса. Сдается тремя частями по мере прохождения материала. Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале путем суммирования всех баллов (без округления) за отдельные задачи. Обязательным является заполнение листа итогов контрольной работы с промежуточными и окончательными ответами по всем задачам (шаблон его высылается преподавателем). Его отсутствие снижает оценку на 2 балла.
ЭКЗАМЕН
Итоговая письменная работа по всем темам курса: теоретические вопросы и задачи и 7-8 практических задач (с обоснованным решением) на все темы курса, на 150 минут. Проводится для всех слушателей курса одновременно. Каждая задача оценивается отдельно, в соответствие со своим весом. Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале путем суммирования всех баллов (без округления) за отдельные задачи. Формат проведения экзамена определяется перед сессией в соответствие с приказом вуза в зависимости от эпидемиологической обстановки, и высылается подробная инструкция по всем правилам его проведения.

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 3 модуль
0.15 * Текущий контроль аудиторной и самостоятельной работы + 0.125 * ЛР - Лабораторная работа + 0.15 * АКР - Аудиторная контрольная работа + 0.4 * ЭКЗАМЕН + 0.175 * ДКР - Домашняя контрольная работа

Программа дисциплины