Актуарные расчеты в страховании жизни

Бакалавриат 2021/2022

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Экономика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Департамент статистики и анализа данных

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 4-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Емелина Наталья Константиновна, Миронкина Юлия Николаевна

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 56

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Представляет собой вводный курс в актуарную математику страхования жизни и призван повысить страховую и финансовую грамотность студентов - необходимый атрибут современного человека, а также заинтересовать актуарной профессией, расширить сферу их возможной профессиональной деятельности, привлечь их в актуарную науку, дать основные представления о проблемах и задачах этой актуальной современной науки. В курсе даются базовые понятия актуарных расчетов в страховании жизни, основы демографической статистики и финансовой математики, основные типы договоров по страхованию жизни, расчет страховых тарифов, основы перестрахования и расчет страховых резервов в страховании жизни. Для освоения дисциплины необходимы знания математики в рамках школьной программы и математического анализа, теории вероятностей и математической статистики в рамках вузовской программы.

Цель освоения дисциплины

Ознакомление студентов с историей развития и основными понятиями страхования жизни и актуарных расчетов, повышение их страховой культуры
Освоение студентами современных актуарных методов в страховании жизни, методов финансовой математики и демографической статистики, получение навыков их практического применения для решения реальных задач, возникающих перед специалистами страховых компаний, расширение сферы их будущих профессиональных возможностей
Выработка студентами компетенций, необходимых для успешного применения рассматриваемого инструментария при решении профессиональных задач в области страхования - расчета страховых тарифов и резервов в страховании жизни

Планируемые результаты обучения

Знать виды и методы оценки резервов в страховании жизни. Уметь оценивать размеры резервов страховой компании, занимающейся страхованием жизни
Знать основные виды договоров перестрахования и принципы деления премий и выплат между цедентом и перестраховщиком
Знать основные виды договоров страхования жизни и методы построения страховых тарифов.
Знать основные понятия демографической статистики. Уметь находить основные демографические характеристики жизни человека; вероятность дожития страхователя до любого возраста (смерти в любом интервале времени) с помощью таблиц смертности и функций дожития;
Знать основные понятия страхования и актуарных расчётов
Знать основы финансовой математики. Уметь рассчитывать приведенную к различным моментам стоимость денег; финансовые ренты
Уметь выявлять зависимость между тарифной ставкой и параметрами условий договора страхования; рассчитывать стоимость основных договоров страхования жизни

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Основные понятия страхования и актуарных расчётов
Тема 2. Основы демографической статистики
Тема 3. Основы финансовой математики
Тема 4. Основные типы договоров по страхованию жизни, расчет страховых тарифов
Тема 5. Расчет резервов в страховании жизни
Тема 6. Перестрахование как метод повышения финансовой устойчивости страховщика

Элементы контроля

ЭКЗАМЕН
Экзамен - аудиторная письменная работа: теоретическая часть (3 вопроса, задачи теоретического плана) и 7 практических задач (с обоснованным решением) на все темы курса. Проводится для всех подгрупп одновременно. Каждая задача оценивается отдельно, в соответствие со своим весом). Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале путем суммирования всех баллов (без округления) за отдельные задачи.
Домашняя контрольная работа
Семестровая домашняя контрольная работа по всем темам курса. Сдается несколькими частями. Исходные данные для ДКР выдаются преподавателем по индивидуальным вариантам.
Лабораторная работа
Лабораторная работа (ЛР) на тему: «ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ, РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ И ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯЮЩИХ НА НИХ ФАКТОРОВ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ». Состоит из двух частей (демографической и актуарной), выполнять ее рекомендуется в Microsoft Excel или R.
Аудиторная контрольная работа
Аудиторная письменная работа (решение задач по темам 2-3), 80 минут. Проводится на лекции для всех подгрупп одновременно в начале 2 модуля.
R-test
Контрольная работа по знанию основных возможностей программной среды R для работы с таблицами смертности, расчета основных изучаемых показателей по всем темам, визуализации полученных результатов. Проводится на компьютерах. При возможности организации академической группы на образовательной платформе DataCamp засчитывается прохождение курса "Valuation of Life Insurance Products in R"
Текущий контроль самостоятельной работы
Текущий контроль аудиторной работы

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 2 модуль
0.075 * Лабораторная работа + 0.15 * Аудиторная контрольная работа + 0.4 * ЭКЗАМЕН + 0.05 * R-test + 0.05 * Текущий контроль самостоятельной работы + 0.125 * Текущий контроль аудиторной работы + 0.15 * Домашняя контрольная работа

Программа дисциплины