• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2020/2021

Измерение российской макроэкономической динамики

Статус: Курс по выбору (Прикладная экономика)
Направление: 38.04.01. Экономика
Когда читается: 2-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Прогр. обучения: Прикладная экономика
Язык: русский
Кредиты: 5

Программа дисциплины

Аннотация

Для магистерской программы "Прикладная экономика" настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: • макроэкономика; • микроэкономика; • эконометрика; • экономическая статистика. Основные положения дисциплины могут быть использованы студентом при выполне-нии выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • получение систематизированного представления о современных методах измерения экономической динамики, их достоинствах, недостатках и сферах применения
  • знание теоретических основ используемых в настоящее время методов измерения экономической динамики
  • умение использовать полученные знания при анализе экономической динамики с использованием реальных статистических данных
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • знать теоретические основы современных методов измерения экономической динамики
  • уметь применять методы измерения экономической динамики при работе с реальными статистическими данными
  • иметь навыки анализа экономической динамики и понимание российской измерительной специфики в данной области
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Показатели экономической динамики
    Смысл, цели и задачи дисциплины, его структура и место среди других учебных дисци-плин. Временные ряды. Основные определения. Моментные и интервальные временные ряды. Ряды с постоянным шагом по времени и с неравноотстоящими уровнями. Полные и неполные временные ряды. Экономические временные ряды. Динамическая структура экономических временных рядов (календарная составляющая динамики, сезонная составляющая динамики, нерегулярная составляющая динамики, компонента тренда и конъюнктуры, вековой тренд и циклы, собы-тийная составляющая динамики, выбросы, регулярная составляющая динамики). Декомпози-ция экономических временных рядов. Календарная и сезонная корректировки. Выделение компоненты тренда и конъюнктуры. Обработка особенностей. Алгоритмы и программные средства декомпозиции экономических временных рядов (семейства алгоритмов X11 и TRA-MO/SEATS). Типичные проблемы при декомпозиции экономических временных рядов (избы-точная или недостаточная корректировки, просачивание). Эволюция составляющих динамики. Примеры типичных российских экономических временных рядов. Макроэкономические временные ряды. Специфика макроэкономических временных ря-дов и ее причины (эволюция свойств экономической системы, эволюция методик сбора и об-работки данных, доминирование регулярных составляющих динамики, малая длина и краевые эффекты, особенности).
  • Тема 2. Экономические индексы
    Основные определения. Динамические и территориальные индексы. Индивидуальные, групповые и сводные индексы. Иерархия индексов. Системы индексов. Корзина товаров-представителей. Смысл построения сводных экономических индексов. Подходы к построению экономических индексов. Агрегатные индексы (индексы Лоу). Индексы Ласпейреса и Пааше. Эффект Гершенкрона. Индексы Фишера, Эджворта-Маршалла и Уолша. Суперлативные ин-дексы. Сводный индекс как мера расположения распределения индивидуальных индексов. Аналогия с классической механикой. Индексы на основе геометрического среднего. Индекс Торнквиста. Выбор индексной формулы на практике. Технологичность, простота интерпрета-ции, ограничения на возможность пересмотра предварительных оценок. Тест стоимости. Пары экономических индексов. Явные и неявные (имплицитные) индексы.
  • Тема 3. Временные ряды экономических индексов
    Двухситуационные и многоситуационные индексы. Подходы к построению временных рядов экономических индексов. Прямые и сцепленные индексы. Недостатки прямых индексов как основы для построения временных рядов. Сцепленные индексы. Зависимость от траекто-рии. Индекс Дивизиа как предел последовательности сцепленных индексов при уменьшении шага по времени. Сцепленные индексы как разностные аппроксимации индексов Дивизиа. Проблемы построения временных рядов сцепленных индексов. Смещения, обусловленные не-выполнением теста обратимости во времени. Сцепленный индекс Зауэрбека. Примеры из рос-сийской практики. Сезонная корректировка временных рядов сцепленных индексов. Откры-тые и закрытые системы экономических индексов.
  • Тема 4. Операции с экономическими временными рядами
    Арифметические операции. Операции нормировки. Операции типа дифференцирова-ния и интегрирования (темпы роста, данные по отношению к аналогичному периоду преды-дущего года, данные нарастающего итога с начала текущего календарного года по отношению к данным нарастающего итога с начала предыдущего календарного года, данные скользящего года по отношению к предшествующему скользящему году, другие операции). Операции сме-ны шага по времени. Введение лагов. Алгебраические преобразования. Операции декомпози-ции. Операции бенчмаркинга. Операции визуализации. Смысл проведения операций, их достоинства и недостатки. Потеря информации, накопление погрешностей и привнесение лагов при проведении операций. Российская прак-тика публикации данных и интерпретации их динамики.
  • Тема 5. Задачи анализа экономической динамики
    Задачи ретроспективного анализа и прогнозирования. Временные масштабы анализа. Анализ краткосрочных тенденций. Мониторинг текущих тенденций. Эффект "виляния хво-стом". Просачивание оценок составляющих динамики. Наукастинг. Анализ долгосрочных тен-денций. Анализ цикличности. Циклы деловой активности. Фазы цикла. Хронология цикла. Классические циклы и циклы роста. Проблемы идентификации цикла деловой активности в современной российской экономике. Типичные ошибки. Горизонт прогнозирования.
  • Тема 6. Измерение инфляции в российской экономике
    Особое положение индексов цен среди показателей экономической динамики. Эконо-мические показатели и дефляторы. Проблемы измерения инфляции. Исторический экскурс. Индекс стоимости жизни (ИСЖ) и индекс потребительских цен (ИПЦ). Общепринятый подход к построению ИПЦ. Причины и последствия использования индексов Лоу для построения ИПЦ. Концепции демо-кратических и плутократических индексов. Комиссия Боскина в США и ее выводы. Система-тические погрешности ИПЦ и их причины. Индексы постоянного качества (метод сопостави-мых моделей и гедонические индексы). Развитие российской статистики цен. Исторический экскурс. Состояние дел накануне экономических реформ. Протекание инфляционных процессов в российской экономике после начала реформ. Специфика измерения инфляции в современной российской экономике. Высо-кие темпы инфляции. Масштабные изменения относительных цен. Значительные изменения качества существовавших и появление новых товаров и услуг. Значительные изменения усло-вий торговли. Российские индексы потребительских цен. Обзор методики построения официальных ИПЦ. Отличия от методик построения ИПЦ в странах с развитыми рыночными экономиками. Что известно о точности российских ИПЦ? Анализ точности ИПЦ в духе Комиссии Боскина. Анализ точности ИПЦ на основе закона Энгеля. Проблемы российских ИПЦ. Отсутствие учета вмененной арендной платы на жилье. Примитивный учет изменения качества товаров и услуг. Проблема сезонных товаров. Частич-ная утрата сопоставимости данных при изменениях методики. Неполное и не вполне адекват-ное опубликование показателей и методик их построения. Проблемы, порождаемые федера-тивным устройством государства. Другие показатели российской инфляции. Индексы потребительских цен для дециль-ных групп населения с различными уровнями доходов. Базовый ИПЦ. Индексы цен произво-дителей. Дефлятор ВВП. Проблемы построения и использования дефляторов. Типы искажений, возникающих при дефлятировании. Проблемы при проведении долгосрочных сопоставлений. Проблемы крупных шагов по времени. Имплицитные дефляторы. Проблемы при использовании несколь-ких дефляторов.
  • Тема 7. Измерение экономического роста в российской экономике
    История измерения российского экономического роста. Дореволюционный период, пе-риод НЭПа, индустриализация, Холодная война, период экономических реформ. Цели измерения экономического роста и соответствующие им системы индикаторов. Специфика измерения экономического роста в современной российской экономике. Высокие темпы изменения выпуска. Масштабные структурные сдвиги. Интенсивные измене-ния составляющих динамики экономических временных рядов. Трансформационный спад в российской экономике. Экономические кризисы. Влияние условий торговли. Влияние эконо-мических санкций. Российские индексы промышленного производства (ИПП). Обзор методики построения официального ИПП. Исходные данные. Этапы агрегирования и используемые веса. Проведе-ние досчетов. Проблемы официальной практики построения временных рядов индексов количеств. Неполнота опубликования методик. Неполное и не вполне адекватное опубликование системы индикаторов. Проблемы бенчмаркинга. Проблемы декомпозиции экономических временных рядов (в первую очередь, проблемы сезонной корректировки). Утрата сопоставимости данных при сменах классификаторов. Использование индексных формул, порождающих искажения. Использование неадекватных приемов анализа краткосрочных тенденций. Альтернативные оценки динамики промышленного производства. Оценки динамики производства по отдельным видам деятельности. Оценки динамики ВВП в постоянных ценах. Индексы выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности. Сопоставление проблем измерения инфляции и экономического роста.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Посещение лекций и семинаров
  • неблокирующий Домашние задания
    Проводится подробный разбор результатов домашних и контрольных работ
  • неблокирующий Контрольные работы
    Контрольные работы проводятся в письменной форме. Студенту предлагается за 90 мин решить задачи и ответить на контрольные вопросы по материалам лекций, при этом он может пользоваться своим конспектом. Проводится подробный разбор результатов домашних и контрольных работ.
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.2 * Домашние задания + 0.5 * Контрольные работы + 0.3 * Посещение лекций и семинаров
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Bell, W. R., Holan, S. H., & McElroy, T. (2012). Economic Time Series : Modeling and Seasonality. Boca Raton, FL: Chapman and Hall/CRC. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=445858

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Bloem, A. M., Mæhle, N. Ø., & Dippelsman, R. (2001). Quarterly National Accounts Manual : Concepts, Data Sources, and Compilation. Washington DC: International Monetary Fund. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=449707
  • Ernst R. Berndt, & Charles R. Hulten. (2007). Hard-to-Measure Goods and Services: Essays in Honor of Zvi Griliches. National Bureau of Economic Research, Inc. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.b.nbr.nberbk.bern07.1
  • Seasonal Adjustment as a Practical Problem. (1991). Elsevier, North-Holland. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsnar&AN=edsnar.oai.research.vu.nl.publications.31b5de20.59d7.459d.aae1.bcff8e9a0b2a