• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Бакалавриат 2020/2021

Актуарные расчеты в страховании жизни

Статус: Курс по выбору (Экономика и статистика)
Направление: 38.03.01. Экономика
Когда читается: 4-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для своего кампуса
Язык: русский
Кредиты: 5

Программа дисциплины

Аннотация

Представляет собой вводный курс в актуарную математику страхования жизни и призван повысить страховую и финансовую грамотность студентов - необходимый атрибут современного человека, а также заинтересовать актуарной профессией, расширить сферу их возможной профессиональной деятельности, привлечь их в актуарную науку, дать основные представления о проблемах и задачах этой актуальной современной науки. В курсе даются базовые понятия актуарных расчетов в страховании жизни, основы демографической статистики и финансовой математики, основные типы договоров по страхованию жизни, расчет страховых тарифов, основы перестрахования и расчет страховых резервов в страховании жизни. Для освоения дисциплины необходимы знания математики в рамках школьной программы и математического анализа, теории вероятностей и математической статистики в рамках вузовской программы.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Ознакомление студентов с историей развития и основными понятиями страхования жизни и актуарных расчетов, повышение их страховой культуры
  • Освоение студентами современных актуарных методов в страховании жизни, методов финансовой математики и демографической статистики, получение навыков их практического применения для решения реальных задач, возникающих перед специалистами страховых компаний, расширение сферы их будущих профессиональных возможностей
  • Выработка студентами компетенций, необходимых для успешного применения рассматриваемого инструментария при решении профессиональных задач в области страхования - расчета страховых тарифов и резервов в страховании жизни
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Знать основные понятия страхования и актуарных расчётов
  • Знать основные понятия демографической статистики. Уметь находить основные демографические характеристики жизни человека; вероятность дожития страхователя до любого возраста (смерти в любом интервале времени) с помощью таблиц смертности и функций дожития;
  • Знать основы финансовой математики. Уметь рассчитывать приведенную к различным моментам стоимость денег; финансовые ренты
  • Знать основные виды договоров страхования жизни и методы построения страховых тарифов.
  • Уметь выявлять зависимость между тарифной ставкой и параметрами условий договора страхования; рассчитывать стоимость основных договоров страхования жизни
  • Знать виды и методы оценки резервов в страховании жизни. Уметь оценивать размеры резервов страховой компании, занимающейся страхованием жизни
  • Знать основные виды договоров перестрахования и принципы деления премий и выплат между цедентом и перестраховщиком
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Основные понятия страхования и актуарных расчётов
    Из истории страхования и актуарных расчетов. Основные понятия и принципы страхования и актуарных расчетов. Классификация отраслей страхования. Основные тенденции развития рынка страхования жизни в мире и в России за последние годы.
  • Тема 2. Основы демографической статистики
    Дискретные характеристики продолжительности жизни. Таблицы смертности. Непрерывные характеристики продолжительности жизни. Функция дожития, функция распределения, кривая смертей, интенсивность смертности. Основные характеристики продолжительности жизни индивида. Совместное дожитие.
  • Тема 3. Основы финансовой математики
    Основные понятия финансовой математики. Базовые финансовые показатели. Накопления. Приведенная ценность денег. Оценивание серии платежей. Финансовые ренты, основные виды и способы расчета.
  • Тема 4. Основные типы договоров по страхованию жизни, расчет страховых тарифов
    Договоры страхования жизни. Классификация по различным критериям. Страховые ренты (аннуитеты) - виды и способы расчета. Коммутационные функции (числа) для непрерывных и дискретных видов страхования и их использование в актуарных расчетах страхования жизни. Общая модель долгосрочного страхования жизни. Различные виды договоров. Модель финансовой деятельности страховой компании. Структура страховой премии в страховании жизни и принципы ее расчета. Единовременные рисковые премии для различных договоров страхования с выплатами в момент смерти и в конце года смерти. Вывод через демографические/финансовые показатели и через коммутационные функции. Периодические премии и их вывод для различных договоров страхования жизни. Связь между непрерывными и дискретными видами страхования.
  • Тема 5. Расчет резервов в страховании жизни
    Страховые резервы – причины и цели создания. Классификация резервов по страхованию жизни согласно современному российскому законодательству и их предназначение. Общие принципы формирования страховых резервов. Страховые резервы в страховании жизни. Виды резервов (нетто- и модифицированный). Расчёт резервов по страхованию жизни для основных договоров страхования жизни. Ретроспективный и перспективный (проспективный) методы расчета.
  • Тема 6. Перестрахование как метод повышения финансовой устойчивости страховщика
    Из истории сострахования и перестрахования. Сострахование. Перестрахование. Основные понятия, цели, определения. Методы и формы перестрахования. Основные договоры перестрахования, их особенности, преимущества и недостатки, сходства и отличия. Принципы деления премий и убытков между цедентом и перестраховщиком. Мировой рынок перестрахования – тенденции развития, перестрахование жизни и не-жизни. Перестрахование в России, основные показатели.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий ЭКЗАМЕН
    Экзамен - аудиторная письменная работа: теоретическая часть (3 вопроса, задачи теоретического плана) и 7 практических задач (с обоснованным решением) на все темы курса. Проводится для всех подгрупп одновременно. Каждая задача оценивается отдельно, в соответствие со своим весом). Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале путем суммирования всех баллов (без округления) за отдельные задачи. В случае проведения в онлайн формате правила проведения высылаются студентам отдельно и размещаются в ЛМС
  • неблокирующий Домашняя контрольная работа
    Семестровая домашняя контрольная работа по всем темам курса. Сдается несколькими частями. Исходные данные для ДКР выдаются преподавателем по индивидуальным вариантам.
  • неблокирующий Лабораторная работа
    Лабораторная работа (ЛР) на тему: «ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ, РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ И ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯЮЩИХ НА НИХ ФАКТОРОВ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ». Состоит из двух частей (демографической и актуарной), выполнять ее рекомендуется в Microsoft Excel или R/Python .
  • неблокирующий Аудиторная контрольная работа
    Аудиторная письменная работа (решение задач по темам 2-3), 80 минут. Проводится на лекции для всех подгрупп одновременно в начале 2 модуля. В случае проведения в онлайн формате правила проведения высылаются студентам отдельно и размещаются в ЛМС
  • неблокирующий R-test
    Контрольная работа по знанию основных возможностей программной среды R для работы с таблицами смертности, расчета основных изучаемых показателей по всем темам, визуализации полученных результатов. Проводится на компьютерах. В случае доступности образовательной платформы datacamp.com в качестве теста засчитывается успешное прохождение курса "Valuation of Life Insurance Products in R" на этой платформе.
  • неблокирующий Текущий контроль самостоятельной работы
  • неблокирующий Текущий контроль аудиторной работы
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.05 * R-test + 0.15 * Аудиторная контрольная работа + 0.15 * Домашняя контрольная работа + 0.075 * Лабораторная работа + 0.125 * Текущий контроль аудиторной работы + 0.05 * Текущий контроль самостоятельной работы + 0.4 * ЭКЗАМЕН
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Миронкина Ю.Н., Звездина Н.В., Скорик М.А., Иванова Л.В. - АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2017 - 518с. - ISBN: 978-5-534-04087-6 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/aktuarnye-raschety-405324

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Актуарная математика в задачах : учеб. пособие для вузов, Фалин, Г. И., Фалин А. И., 2003
  • Актуарная математика в задачах / Г.И. Фалин, А.И. Фалин, 2-е изд. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 192 с. ISBN 5-9221-0451-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544616
  • Актуарные расчеты. Ч.1: ., Миронкина, Ю. Н., 2018
  • Актуарные расчеты. Ч.2: ., Миронкина, Ю. Н., 2018
  • Баранова А. Д. - АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ В СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 194с. - ISBN: 978-5-534-09233-2 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/aktuarnye-raschety-v-strahovanii-zhizni-427491
  • Никулина Н.Н. - Актуарная деятельность в страховании. Теория и практика. Учебник - Русайнс - 2018 - 396с. - ISBN: 978-5-4365-2558-7 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/929385