Прикладной эконометрический анализ

Бакалавриат 2020/2021

Статус: Курс по выбору (Экономика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Кафедра экономической теории и эконометрики (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 4-й курс, 3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Преподаватели: Аистов Андрей Валентинович

Язык: русский

Кредиты: 4

Контактные часы: 36

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

В содержание дисциплины «Прикладной эконометрический анализ» входит изучение следующего круга вопросов: модели бинарного выбора, модели множественного выбора, модели со счетными переменными, Tobit модели, модели длительности, модели воздействия. Особенностями курса является иллюстрация теоретического материала примерами выполнения эмпирических оценок с использованием компьютерных программ и приобретение слушателями курса навыков работы на компьютере в эконометрических пакетах.

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Прикладной эконометрический анализ» являются углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических оценок.

Планируемые результаты обучения

Записывает модели бинарного выбора.
Записывает модели множественного выбора.
Записывает модели со счетными переменными.
Записывает Tobit модели.
Записывает модели длительности.
Записывает модели воздействия.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Модели бинарного выбора.
Линейная вероятностная модель (недостатки и преимущества). Бинарные Probit, Logit и им подобные модели. Латентная модель. Обоснование выбора модели. Выполнение оценок параметров моделей. Качество подгонки.
Тема 2. Модели множественного выбора.
Упорядоченные Probit и Logit модели. Нормализация. Модели с неупорядоченными вариантами выбора. Мультиномиальная Logit модель. Независимость альтернатив. Тесты. Дальнейшее развитие моделей.
Тема 3. Модели со счетными переменными.
Модель Пуассона и модели с отрицательным биномиальным распределеним.
Тема 4. Tobit модели.
Стандартная (цензурированная) Tobit модель. Оценка параметров. Модель с усеченной выборкой. Тесты спецификации. Расширения Tobit моделей. Неслучайная выборка – «самоотбор» наблюдений. Tobit II модель. Исследования Гронау. Обратные отношения Миллса. Хекманские лямбда. Выполнение оценок параметров моделей, использующих неслучайную выборку наблюдений. Природа смещений оценок, вызванных самоотбором наблюдений.
Тема 5. Модели длительности.
Функция «выживания» и функция изменения состояния. Пропорциональные модели изменения состояния. Функциональные формы базовых линий. Модель Вейбула. Лог-логистическая базовые линии. Создание выборки наблюдений. Выполнение оценок параметров моделей.
Тема 6. Модели воздействия.
Эффекты воздействия. Усредненный эффект воздействия. Проблема идентификации. Пример переключающейся регрессии. Выполнение оценок параметров моделей с контролем смещений, вызванных эффектом участия. Оценки difference-in-difference и propensity score matching.

Элементы контроля

Активность на семинарах
Контрольная работа
Экзамен

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (3 модуль)
0.3 * Активность на семинарах + 0.3 * Контрольная работа + 0.4 * Экзамен

Программа дисциплины