Управление инвестиционным портфелем

Бакалавриат 2022/2023

Статус: Курс обязательный

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Открытые программы в области финансов и учета

Где читается: Открытые программы в области финансов и учета

Когда читается: 4-й курс, 1 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 36

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Дисциплина является одной из основных дисциплин изучающих методы финансового анализа и их применение в экономике и финансах. Изучение дисциплины является базой для повышения общей финансово-экономической грамотности студентов и освоения принципами управления финансовыми активами. Дисциплина основывается на понятиях и методах излагаемых в цикле общематематических дисциплин. Дисциплина Управление инвестиционным портфелем тесно связана с дисциплинами Микроэкономика, Макроэкономика, Социально-экономическая статистика, Рынок ценных бумаг, Финансовый менеджмент. В курсе особое внимание уделяется изложению количественных методов в применении к финансовой теории и практике. Знания, полученные в результате изучения дисциплины Управление инвестиционным портфелем, могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы.

Цель освоения дисциплины

обеспечить студентов необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для решения задач управления финансовыми активами в условиях риска, координации активов и пассивов финансовых институтов и финансировании их обязательств.

Планируемые результаты обучения

владеть: принципами оценивания активов, управления портфелем акций, управления портфелем облигаций; методами оценивания эффективности финансовых сделок, оценивания базовых финансовые активы, такие как акции и облигации, оценивания различных типов рисков, возникающие в управлении инвестициями , описания и оценки портфелей финансовых активов
знать: принципы формирования оптимального портфеля с учетом доходности и риска; модели оценивания финансовых активов (САРМ), основные предположения, лежащие в основе этой модели и их следствия; принципы управления процентным риском; принципы управления активами и пассивами финансовых институтов
уметь: рассчитывать простейшие финансовые сделки, определять количественные характеристики портфельных сделок (доходность, риск, изменчивость и др.), формировать оптимальный по соотношению риск/доходность портфели акций и облигаций, управлять процентным риском портфеля облигаций, используя стратегии иммунизации и покрытия; решать задачу о размещении активов в соответствии с выбранным инвестиционным стилем и требованиями