• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Бакалавриат 2022/2023

Модели финансовых рынков

Статус: Курс по выбору (Экономика)
Направление: 38.03.01. Экономика
Когда читается: 4-й курс, 3 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для своего кампуса
Язык: русский
Кредиты: 3
Контактные часы: 40

Программа дисциплины

Аннотация

Изучение дисциплины «Модели финансовых рынков» базируется на следующих предметах: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Эконометрика», «Линейная алгебра», «Финансовая экономика». При последующем обучении в магистратуре материал данной дисциплины может быть полезен при изучении курсов по деривативам, портфельной теории, стохастическим методам в финансах, анализу временных рядов.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целями освоения дисциплины «Модели финансовых рынков» являются - приобретение студентами знаний по современным методам моделирования финансовых рынков; – формирование навыков работы с соответствующими абстрактными понятиями, в том числе, с применением к конкретным прикладным задачам; – формирование умения решать типовые задачи дисциплины; – формирование у студентов трудолюбия, ответственности, добросовестного отношения к стоящим перед ними задачам.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • ПК12, ИК-2.2.1_2.2.2_2.4.1_2.4.2_2.6АД_НИД(Э). Способен свободно общаться, выражать свои мысли устно и письменно, вести дискуссию на грамотном русском и английском языках;
  • ПК15, ИК-Б1.1_4.1_4.3АД_НИД(Э). Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения поставленных экономических задач;
  • ПК16. Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
  • ПК17. Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
  • ПК18. Способен анализировать и интерпретировать финансовую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
  • ПК19. Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально -экономических показателей;
  • ПК20 .Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
  • ПК21,ИК-4.1_4.2_4.3_4.4_4.6АД_НИД(Э). Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;
  • ПК27,ИК-4.1_4.2_4.3_4.4_4.6ОУД(Э.). Способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии.
  • СК11,СК-Б11 Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в международной среде;
  • СК2, К-Б2 . Способен применять профессиональные знания и умения на практике;
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Финансовые рынки и эконометрические модели
  • Необходимость оценивания волатильностей
  • Методы оценки процентных финансовых инструментов
  • Модели со стохастической волатильностью
  • Дополнительные разделы
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Экзамен (письменный)
    Перед проведением экзамена студентам может быть сообщено, какими источниками информации на экзамене разрешено пользоваться, однако, как правило, пользоваться на экзамене никакими источниками информации нельзя.
  • неблокирующий Домашнее задание
    домашнее задание
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2022/2023 учебный год 3 модуль
    0.7 * Экзамен (письменный) + 0.3 * Домашнее задание
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Процентные финансовые инструменты: оценка и хеджирование, Шведов, А. С., 2001
  • Теория эффективных портфелей ценных бумаг : Пособие для студентов, Шведов, А. С., 1999
  • Хеджирование и иммунизация портфелей облигаций : учеб. пособие, Шведов, А. С., 2006
  • Шведов, А. (1998). Лекции. О Математических Методах, Используемых При Работе С Опционами. Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, (3). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsclk&AN=edsclk.15693341
  • Шведов, А. (2002). Применение Метода Конечных Разностей Для Оценки Финансовых Инструментов. Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, (2). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsclk&AN=edsclk.15693384

Рекомендуемая дополнительная литература

  • The econometrics of financial markets, Campbell, J. Y., 1997
  • Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (Vol. 3rd ed). Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=334288
  • Математические основы и оценка параметров эконометрических моделей состояние-наблюдение, Шведов, А. С., 2005
  • Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий: Справочное пособие / Израйлевич С., Цудикман В. - М.:Альпина Паблишер, 2017. - 340 с.: 70x100 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9614-5975-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002815