Риск-менеджмент

Магистратура 2020/2021

Статус: Курс обязательный (Аналитик деловой разведки)

Направление: 38.04.02. Менеджмент

Кто читает: Кафедра проблем безопасности

Где читается: Институт проблем безопасности

Когда читается: 1-й курс, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Прогр. обучения: Аналитик деловой разведки

Язык: русский

Кредиты: 4

Контактные часы: 32

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Дисциплина позволит студентам достаточно подробно изучить систему экономических и неэкономических рисков в современном бизнесе. Знания в этой области сформируют целостный взгляд на неопределенности среды бизнеса, позволят правильно определять объекты изучения деловой разведки и пути перепроверки получаемой информации через альтернативные источники.

Цель освоения дисциплины

овладение системными знаниями и терминологическим аппаратом в сфере риск-менеджмента;
изучение основных теоретических и методологических основ, а также практических приемов идентификации, анализа и оценки рисков в деятельности хозяйствующих субъектов, методов их минимизации;
получение навыков систематизации факторов образования и механизмов регулирования рисков в деятельности организаций;
подготовка к будущей профессиональной деятельности в сфере экономики и управления.

Планируемые результаты обучения

Применяет основные классификации рисков предпринимательской деятельности
Идентифицирует ключевые риски в деятельности организации
Оценивает различные риски
Учитывает уровень риск-аппетита и толерантности к риску организации
Ранжирует и строит карту рисков
Проектирует систему риск-менеджмента в организации

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Понятие, сущность и функции риска в деятельности хозяйствующих субъектов. Общая классификация рисков. Место и роль управления риском в управлении предприятием.
Риск: понятие, сущность, функции. Вероятностный характер риска. Объективный характер возникновения риска и субъективность его оценки. Значение риска в предпринимательской деятельности. Понятие экономического риска. Основные черты, присущие экономическому риску. Классическое понимание риска как возможности возникновения потерь (ущерба) от предпринимательской деятельности. Функциональное толкование понятия риск. Общая классификация рисков. Цель и задачи риск-менеджмента. Концепция приемлемого риска. Риск-аппетит.
Тема 2. Основные методы и приемы управления рисками.
Необходимость выявления, анализа и управления рисками предприятия. Понятие и значение интегрированного риска предприятия. Роль интегрированного риска в обеспечении капитализации компании в современных условиях развития экономики. Доля отдельных рисков в общем показателе уровня интегрированного риска. Связанные и некоррелированные факторы образования рисков. Риск менеджмент как составная часть корпоративной системы управления. Обсуждение четырех основных приемов управления риском. Использование рыночной информации при управлении риском.
Тема 3. Проектирование системы управления рисками на предприятии
СУР организации. Элементы проектирования системы управления рисками. Понимание организации и ее контекста. Исследование внешнего контекста организации. Исследование внутреннего контекста организации. Установление политики управления риском. Интеграция и процессы организации. Организация ресурсного обеспечения. Установление внутренней коммуникации и отчетного механизма. Установление внешней коммуникации и отчетного механизма. Постоянное улучшение концепции. Механизмы проектирования систем управления рисками. Создание системы риск-менеджмента в компании. Регистр рисков. Карта рисков. Владельцы рисков. Этапы проектирования системы управления предприятием. Схемы проектирования СУР.
Тема 4. Построение многофакторной модели оценки рисков. Теория арбитражного ценообразования.
Многофакторная модель и предположения, положенные в ее основу. Различные представления многофакторной модели. Теория арбитражного ценообразования и ее связь с многофакторной моделью. Примеры применения многофакторной модели для выявления значимых факторов риска и их оценки
Тема 5. Современные меры рисков VaR и ES.
Современные способы оценки рисков активов с помощью мер риска VaR и ES. Различные подходы к оценке и ее интерпретация. «Черный лебедь» и можно ли его «поймать».
Тема 6. Управление рисками с помощью производных инструментов
Способы управления рисками с помощью форвардных и фьючерсных контрактов, опционов и свопов. Методы хеджирования рисков активов и проведения спекулятивных операций с использованием производных инструментов. Регулирование рынков производных инструментов.

Элементы контроля

Экзамен
Текущий контроль
Участие в дискуссиях и разборе задач и кейсов на занятиях

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (2 модуль)
0.4 * Текущий контроль + 0.6 * Экзамен

Программа дисциплины