Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы финансовых рынков и финансовых институтов" (поддержка проектов)

Магистратура 2020/2021

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Статус: Курс по выбору (Финансы)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Кафедра банковского дела (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 1-й курс, 1-3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Ермаков Юрий Сергеевич, Хасянова Светлана Юрьевна, Шашкина Мария Евгеньевна

Прогр. обучения: Финансы

Язык: русский

Кредиты: 8

Контактные часы: 56

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Семинар предполагает активные формы обучения, способствующие освоению тех направлений исследований, которые связаны с выполняемым проектом/курсовой работой. В ходе семинара внимание студентов фокусируется на актуальных проблемах риск-менеджмента в банке: выбор оптимальной бизнес модели, организация бизнес процессов, управление финансовой устойчивостью, обеспечение конкурентоспособности и эффективности бизнеса. Основной формой поддержки проектной деятельности студента является изучение результатов предыдущих исследований зарубежных и российских ученых по выбранной теме, что позволит обеспечить преемственность нового исследования и обоснованность выбора методологии. На семинарских занятиях студенты демонстрируют умение анализировать содержание и обобщать выводы опубликованных научных работ, а также презентуют промежуточные результаты своего проекта. Семинар 2го курса направлен на поддержку выполнения студентами магистерской диссертации, практическая значимость которой обеспечивается использованием результатов проектной деятельности 1го года обучения, а также производственной практикой. Тематика семинара сфокусирована на основных направлениях диссертационных исследований студентов: разработка моделей оценки банковских рисков; совершенствование кредитной и инвестиционной политики банков; реализация международных принципов банковского регулирования и надзора. Итоговая оценка по курсу выставляется как среднее арифметическое за 1 и 2 курсы.

Цель освоения дисциплины

Научно-исследовательский семинар направлен на поддержку проектной деятельности студентов на 1м курсе обучения и выполнение курсовой работы, содержащей, как правило, индивидуальный вклад студента в реализацию группового проекта. Семинар предполагает активные формы обучения, способствующие решению студентами конкретных проблем развития финансовых рынков и финансовых институтов, которые, в свою очередь, непосредственно связаны с тематикой выполняемого проекта/курсовой работы. Актуальными направлениями проектной и научно-исследовательской деятельности являются как финансы отдельного банка, так финансовые системы стран/регионов. Темы выполняемых проектов/курсовых работ охватывают вопросы совершенствования банковского риск-менеджмента и организации бизнес-процессов в банке; повышения конкурентоспособности, эффективности и финансовой устойчивости банков; развития финансовых рынков; совершенствования денежно-кредитной политики, банковского регулирования и надзора

Планируемые результаты обучения

Создает новые теории, новые способы и инструменты профессиональной деятельности;
Принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Актуальные проблемы финансовых рынков и финансовых институтов
Создает новые теории, новые способы и инструменты профессиональной деятельности
Тема 2. Вопросы совершенствования риск-менеджмента в банке
Особенности финансового менеджмента в банках, специфика банковских рисков. Методы и модели анализа, оценки и управления рисками. Тенденции и процессы на финансовых рынках, их влияние на развитие бизнес моделей банков. Финансовая модель банка как часть бизнес модели. Ключевые показатели систем управления рисками и достаточностью капитала в банках. Внутренние процедуры текущего и перспективного финансового планирования в банках. Развитие банковского регулирования и надзора: международные принципы и российская практика. Внедрение международных стандартов банковского регулирования и надзора в России (Базель 2 и 3). Принцип пропорционального регулирования деятельности банков
Тема 3. Организация и управление бизнес-процессами в банке
Основные положения и концепции процессного управления. Понятие процесса как объекта управления, основные принципы управления бизнес-процессом. Отличие линейно-функциональной модели управления от процессно-ориентированной. Определение бизнес-процесса в стандарте ISO 9001:2000. Особенности корпоративного управления в банках. Процессный подход и информационные технологии. Поддержка автоматизированной банковской системы (АБС). Системы управления (технология) workflow. Основные преимущества процессно-ориентированного управления банком. Системы оценки эффективности операций и структурных подразделений банка. Специфика организации бизнес-процессов по различным направлениям деятельности банка
Тема 4. Конкурентоспособность и эффективность банков и банковских систем
Факторы конкурентоспособности коммерческого банка: количественная и качественная оценка. Влияние конкуренции и концентрации на эффективность деятельности финансовых посредников. Система показателей оценки эффективности и факторы, ее определяющие. Влияние государственной собственности на результаты деятельности банков. Показатели уровня конкуренции и концентрации для финансовых посредников. Сравнительный анализ уровня конкуренции и концентрации на российском финансовом рынке. Антимонопольное регулирование финансового рынка в России. Роль денежно-кредитной политики ЦБ РФ в повышении конкурентоспособности и эффективности банков и банковского сектора. Инструменты ДКП
Тема 5. Управление финансовой устойчивостью банка
Понятие финансовой устойчивости банка. Критерии и показатели финансовой устойчивости: международные и отечественные системы оценки. Методы управления финансовой устойчивостью банка, текущее и стратегическое управление. Концепции управления достаточностью капитала и рисками в целях обеспечения финансовой устойчивости банков. Контрциклическое регулирование банковской деятельности как мера поддержания финансовой стабильности в условиях цикличного развития экономики. Опережающие индикаторы финансовой несостоятельности банков. Способы и методы выявления финансовых проблем на ранних стадиях. Ликвидность как фактор финансовой устойчивости банка. Методы анализа, оценки и управления ликвидностью. Международные стандарты оценки и прогнозирования ликвидности (Базель 3). Стресс тестирование ликвидности: сценарный анализ, требования и подходы к проведению стресс тестирования. Роль ДКП Центральных банков в поддержании ликвидности банковского сектора

Элементы контроля

домашнее задание 1
домашнее задание 2
домашнее задание 3
домашнее задание 4

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (3 модуль)
0.25 * домашнее задание 1 + 0.25 * домашнее задание 2 + 0.25 * домашнее задание 3 + 0.25 * домашнее задание 4

Программа дисциплины