• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Бакалавриат 2021/2022

Риск-менеджмент

Статус: Курс обязательный (Управление бизнесом)
Направление: 38.03.02. Менеджмент
Когда читается: 4-й курс, 3 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для своего кампуса
Язык: русский
Кредиты: 4

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина направлена на ознакомление студентов с видами рисков в различных компаниях, методами управления рисками, а также формирование навыков оценки рисков и их минимизации. В результате освоения дисциплины студенты научаться идентифицировать, оценивать и агрегировать значимые риски, существенно влияющие на достаточность капитала организации, распределять риски по бизнес-подразделениям; оценивать достаточность имеющегося в распоряжении организации капитала для покрытия всех значимых рисков и новых видов риска; планировать капитал, исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестирования устойчивости организации по отношению к внутренним и внешним факторам рисков; определять тип риск-культуры компании; анализировать поведенческую модель риск-культуры; определяет сильные стороны и ключевые зоны развития риск-культуры; вырабатывать оптимальные правила риск-культуры компании; вырабатывать стратегию по минимизации рисков; выявлять риски по результатам экспресс-оценки финансовой отчетности; строить базовые хеджирующие стратегии для минимизации рисков компаний с использованием производных финансовых инструментов, а также оценивает риски реализации подобных стратегий; использовать результаты моделирования для оценки и управления рисками.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Понимание природы рисков и риск-культуры
  • Умение классифицировать, измерять и анализировать риски
  • Знание подходов к оценке рисков производственных и торговых компаний, мониторинга деятельности компаний
  • Знание способов минимизации рисков при реализации сделок проектного и структурного торгового финансирования
  • Обоснование принятых решений с учетом выявленных рисков
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • • Анализирует бизнес-модель компании и ее перспективы
  • • Анализирует поведенческую модель риск-культуры
  • • Вырабатывает оптимальные правила риск-культуры компании
  • • Вырабатывает стратегию по минимизации рисков
  • • Выявляет и оценивает риски производственной, торговой компании
  • • Выявляет ключевые риски сделок проектного и структурного торгового финансирования и предложение способов их минимизации
  • • Выявляет факторы, генерирующие рыночные риски
  • • Знает основные подходы к управлению рыночными рисками
  • • Знают основы риск-менеджмента в компаниях с большими массивами данных, оценивают риски, вырабатывает подходы к их минимизации
  • • Идентифицирует, оценивает, агрегирует значимые риски существенно влияющие на достаточность капитала организации и аллоцирует риски по бизнес-подразделениям
  • • Определяет сильные стороны и ключевые зоны развития риск-культуры,
  • • Определяет тип риск-культуры компании
  • • Оценивает достаточность имеющегося в распоряжении организации капитала для покрытия всех значимых рисков и новых видов риска
  • • Оценивает риски компании, занимающейся контрактной деятельностью
  • • Строит базовые хеджирующие стратегии для минимизации рисков компаний с использованием производных финансовых инструментов, а также оценивает риски реализации подобных стратегий
  • • Умеет вычислять метрики рыночного риска портфеля финансовых инструментов;
  • • Умеет выявить риски по результатам экспресс-оценки финансовой отчетности
  • • Умеет выявлять признаки проблемности кредитного портфеля компании
  • • Умеет использовать результаты моделирования для оценки и управления рисками.
  • • Умеет планировать капитал исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестирования устойчивости организации по отношению к внутренним и внешним факторам рисков ориентиров развития бизнеса, предусмотренных Стратегией развития организации, а также фазы цикла деловой активности
  • • Устанавливает лимиты риск-аппетита и лимиты требуемого капитала
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Природа рисков. Идентификация, измерение, определение существенных рисков бизнес-модели
  • Построение системы управления рисками в коммерческой организации и интегрированного риск-менеджмента в Группах компаний
  • Риск-культура в коммерческой организации
  • Специфика рисков производственных компаний
  • Специфика рисков торговых компаний
  • Оценка отраслевых рисков компаний
  • Оценка рисков проектного и структурного торгового финансирования
  • Инвестиционная и кредитная привлекательность компании для банка
  • Рыночный риск и управление им
  • Мониторинг кредитного портфеля
  • Управление рисками с использованием производных финансовых инструментов. Риски, присущие ПФИ
  • Использование моделей в управлении рисками. Современные методы построения моделей для оценки рисков
  • Прочие виды рисков и управление ими
  • Розничные кредитные риски
  • Управление рисками в диджитале методами машинного обучения
  • Тема 1. Понятие, сущность и функции риска в деятельности хозяйствующих субъектов. Общая классификация рисков. Место и роль управления риском в управлении предприятием.
  • Тема 2. Основные методы и приемы управления рисками.
  • Тема 3. Проектирование системы управления рисками на предприятии
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашнее задание
    • Разбор мини-кейсов по профильным темам • Анализ рисков по предложенному портфелю ценных бумаг. • Построение модели оценки вероятности оттока клиентов на основе предложенного массива данных.
  • неблокирующий Домашнее задание
    Анализ бизнес-моделей компаний и идентификация их существенных рисков. Домашнее задание представляется в письменном виде (допускается в форме презентации), ориентировочный объем 10 машинописных страниц (размер букв 12, печать через 1,5 интервала), в установленные сроки.
  • блокирующий Письменный экзамен
    В конце курса проводится письменный экзамен, который содержит открытые, закрытые вопросы и небольшой кейс.
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2021/2022 учебный год 3 модуль
    0.5 * Письменный экзамен + 0.25 * Домашнее задание + 0.25 * Домашнее задание
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Hopper, G. (2019). The enterprise risk management function in financial institutions. Journal of Risk Management in Financial Institutions, 12(4), 328–341.
  • Основы риск-менеджмента : учебное пособие, Кулик, В. В., 2016

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Helbekkmo, H., Levy, C., & White, O. (2019). Creating the bank enterprise risk management function of the future. Journal of Risk Management in Financial Institutions, 12(4), 297–310.
  • Wolke, T. (2017). Risk Management. München: De Gruyter Oldenbourg. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1630319