Моделирование кредитных рейтингов

Аспирантура 2021/2022

Статус: Курс по выбору

Направление: 38.06.01. Экономика

Кто читает: Школа финансов

Когда читается: 2-й курс, 1 семестр

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Дьячкова Наталья Федоровна, Карминский Александр Маркович

Язык: русский

Кредиты: 4

Контактные часы: 38

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Данная учебная дисциплина является дисциплиной по выбору. К началу ее изучения предполагается, что аспиранты разбираются в основах экономической теории и эконометрики, понимают основы банковского дела, владеют английским языком на уровне, позволяющем им читать и понимать академическую литературу по рейтинговой тематике, в том числе источники из приведённого в данной программе списка. Ожидается синергетический эффект от изучения настоящей дисциплины и курсов, входящих в основную и вариативную часть программы аспирантской подготовки, которые должны расширить эрудицию слушателей в области управления финансовыми рисками в коммерческих организациях и управлении этой сферой.

Цель освоения дисциплины

Повышение конкурентоспособности выпускника в научной деятельности в финансовой сфере, где в последнее время усиливаются потребности в навыках и знаниях оценки и управления рисками деятельности
Ознакомление студентов с основными аспектами организации и принципами присвоения рейтингов с акцентом на кредитные рейтинги, возможностями и методами их моделирования в развитие базельских соглашений и с учетом рекомендаций Банка России

Планируемые результаты обучения

Иметь представление о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на устойчивость банков
Иметь представление о международных и российских требованиях к регулированию рисков деятельности
Способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам исследования
Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области финансов и риск-менеджмента, в том числе с использованием новейших информационных технологий
Способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях экономики

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Кредитные рейтинги и рейтинговые агентства
Тема 2. Модели рейтингов и вероятности дефолта. Основные понятия, цели использования, данные
Тема 3. Модели вероятности дефолта
Тема 4. Модели рейтингов
Тема 5. Сопоставление рейтинговых шкал

Элементы контроля

Работа на семинарских занятиях
Самостоятельная работа
Экзамен

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год I семестр
0.4 * Экзамен + 0.24 * Работа на семинарских занятиях + 0.36 * Самостоятельная работа

Программа дисциплины