Эконометрика

Бакалавриат 2021/2022

Статус: Курс обязательный (Прикладная математика и информатика)

Направление: 01.03.02. Прикладная математика и информатика

Кто читает: Кафедра экономической теории и эконометрики (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет информатики, математики и компьютерных наук (Нижний Новгород)

Когда читается: 4-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: с онлайн-курсом

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Ларин Александр Владимирович

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 4

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Эконометрика – наука, позволяющая исследовать закономерности в реальных данных. К концу курса мы научимся отвечать на два вопроса. Как одна переменная, y, зависит от другой переменной, x? Как спрогнозировать переменную y? Мы будем подробно изучать линейные регрессионные модели, рассмотрим наиболее частые отклонения от предпосылок классической линейной регрессии. Изучим базовые модели (логит и пробит) для качественных зависимых переменных. Наряду с теоретической основой мы будем работать с реальными данными, используя статистический пакет R. Необходимые знания: Теория вероятностей и математическая статистика. Линейная алгебра опционально. Ссылка онлайн-курса https://www.coursera.org/learn/ekonometrika

Цель освоения дисциплины

освоить основные методы верификации моделей с использованием эконометрического моделирования, овладеть основным аппаратом эконометрического исследования, уметь применять его для решения конкретных задач

Планируемые результаты обучения

Оценивание параметров экономических моделей и процессов. Интерпретация полученных результатов

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, введение в R.
Тема 2. Статистические свойства оценок коэффициентов.
Тема 3. Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей.
Тема 4. Мультиколлинеарность.
Тема 5. Гетероскедастичность.
Тема 6. Автокорреляция.
Тема 7. Метод максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора.
Тема 8. Стационарные временные ряды.
Тема 9. Эндогенность.
Тема 10. Нестандартные сюжеты.

Элементы контроля

оценка онлайн-курса
экзамен в аудитории
Экзамен в аудитории (О_экзамен_в_аудитории) состоит из ответов на теоретические вопросы и решения задачи

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 1 модуль
0.5 * оценка онлайн-курса + 0.5 * экзамен в аудитории
2021/2022 учебный год 2 модуль
0.5 * экзамен в аудитории + 0.5 * оценка онлайн-курса

Программа дисциплины