Бакалавриат
2021/2022
Эконометрика
Статус:
Курс обязательный (Экономика и статистика)
Направление:
38.03.01. Экономика
Кто читает:
Департамент статистики и анализа данных
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
3-й курс, 1-4 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Копнова Елена Дмитриевна,
Петрова Анастасия Александровна,
Родионова Лилия Анатольевна
Язык:
русский
Кредиты:
14
Контактные часы:
138
Программа дисциплины
Аннотация
Курс эконометрики предназначен для формирования у студентов научного представления о методах, моделях и приемах количественного анализа законов экономической теории с использованием математико-статистического инструментария. Изучение дисциплины предполагает получение знаний основных принципов анализа статистических зависимостей между показателями социально-экономических явлений и процессов, а также навыков моделирования этих зависимостей с использованием статистических данных и современного компьютерного программного обеспечения. В основу дисциплины положены базовые принципы теории вероятностей и математической статистики, а также экономической статистики. Основные положения курса должны будут использованы студентами в их научно-исследовательской деятельности, а также при изучении других курсов, связанных со статистическим моделированием социально-экономических систем.
Цель освоения дисциплины
- Целью освоения эконометрики является формирование у студентов научного представления о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария.
Планируемые результаты обучения
- Знать и уметь решать основные проблемы спецификации регрессионной модели
- Знать основные принципы и уметь использовать классическую линейную модель множественной регрессии
- Знать основные принципы и уметь применять метод максимального правдоподобия (ММП) в эконометрическом анализе
- Знать основные принципы и уметь работать с обобщенной линейной моделью множественной регрессии
- Знать основные принципы моделирования регрессионных зависимостей с дискретными и дискретно-непрерывными зависимыми переменными и уметь с ними работать
- Знать основные принципы моделирования с использованием систем регрессионных уравнений и уметь с ними работать
- Знать основные принципы проблемы эндогенности в регрессионном анализе и уметь работать с моделями со стохастическими регрессорами
- Знать основные принципы эконометрических моделей и уметь работать с ними
- Знать основные принципы регрессионного анализа панельных данных и уметь с ними работать
- Знать основные принципы и уметь использовать методы оценивания моделей ARMA/ARIMA, моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью, уметь применять тесты единичного корня.
- Знать основные принципы и уметь использовать модели сезонных колебаний с фиктивными переменными, модели SARIMA, адаптивные сезонные модели временных рядов, применять тесты на сезонные единичные корни.
- Знать основные принципы и уметь использовать основные модели многомерных временных рядов: модели коинтеграции, модели коррекции ошибками, авторегрессионная модели распределенных лагов, модели векторной авторегрессии.
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Основные понятия и определения, цель и задачи эконометрики. Особенности эконометрических моделей
- Тема 2. Классическая линейная модель множественной регрессии.
- Тема 3. Проблемы спецификации регрессионных моделей
- Тема 4. Обобщенная линейная модель множественной регрессии (ОЛММР)
- Тема 5. Стохастические регрессоры
- Тема 6. Системы регрессионных уравнений
- Тема 7. Метод максимального правдоподобия (ММП) в регрессионном анализе
- Тема 8. Модели с дискретными и дискретно-непрерывными зависимыми переменными
- Тема 9. Модели, оцениваемые по панельным данным
- Тема10. Анализ одномерных временных рядов
- Тема11. Анализ и моделирование сезонных колебаний во временных рядах
- Тема12. Основные модели многомерных временных рядов
Элементы контроля
- СР1СР1- СР8 (Самостоятельные Работы 1 - 8) выполняются на компьютерах. В итоге студенты представляют на проверку текстовый отчет и расчетный файл.
- Активность на семинарахПассивное присутствие на семинаре оценивается в 4 балла
- СР2
- Тест (Т)
- СР3
- СР4
- СР5
- СР6
- СР7
- СР8
