Эконометрика

Магистратура 2021/2022

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Статус: Курс по выбору (Коммуникации, основанные на данных)

Направление: 42.04.01. Реклама и связи с общественностью

Кто читает: Школа коммуникаций

Где читается: Факультет креативных индустрий

Когда читается: 1-й курс, 3 модуль

Формат изучения: с онлайн-курсом

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Степнов Михаил Игоревич

Прогр. обучения: Коммуникации, основанные на данных

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 16

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является обучение студентов исследованию закономерностей в данных, используя линейные регрессионные модели. Формат обучения – blended: помимо очных занятий, включает онлайн-курс «Эконометрика». В результате успешного освоения курса студенты будут владеть навыками эконометрического моделирования и прогнозирования, а также статистическим пакетом R для анализа данных.

Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является обучение студентов исследованию закономерностей в данных, используя линейные регрессионные модели.

Планируемые результаты обучения

Владеет методами построения регрессий и оценивает качество моделей.
Использует байесовские подходы к анализу данных. Применяет алгоритм Random Forest.
Использует двухшаговый метод наименьших квадратов.
Использует метод максимального правдоподобия и модели бинарного выбора.
Использует метод наименьших квадратов, владеет синтаксисом языка R и пишет простые скрипты.
Применяет метод главных компонент.
Проверяет гипотезы о коэффициентах, используя R.
Проводит анализ временных рядов. Строит модели.
Проводит тесты на автокорреляцию в R.
Проводит тесты на гетероскедастичность в R.
Составляет план эконометрического исследования, готовит данные.
Строит графики для качественных и количественных переменных в R.

Содержание учебной дисциплины

Введение в эконометрическое исследование.
Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, введение в R.
Статистические свойства оценок коэффициентов.
Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей.
Мультиколлинеарность.
Регрессионное моделирование.
Гетероскедастичность.
Автокорреляция.
Метод максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора.
Анализ временных рядов.
Эндогенность.
Продвинутые методы.

Элементы контроля

Письменный экзамен
Активность на семинарах
В случае пропуска семинара по уважительной причине (при наличии подтверждающего документа в учебном офисе) данный семинар не учитывается в подсчёте оценки за активность.
Индивидуальное задание - код в R.
Прогресс по онлайн-курсу

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 3 модуль
0.2 * Индивидуальное задание - код в R. + 0.1 * Активность на семинарах + 0.3 * Прогресс по онлайн-курсу + 0.4 * Письменный экзамен

Программа дисциплины