Магистратура
2021/2022
Эконометрика (продвинутый уровень)
Статус:
Курс обязательный
Направление:
38.04.01. Экономика
Где читается:
Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)
Когда читается:
1-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Ларин Александр Владимирович
Прогр. обучения:
Экономика
Язык:
русский
Кредиты:
6
Контактные часы:
60
Программа дисциплины
Аннотация
В результате изучения дисциплины студент: - умеет выбирать адекватный метод выполнения эмпирических оценок в конкретной практической ситуации, осознавая все его достоинства и недостатки, - способен указать недостатки и достоинства других моделей и методов выполнения эмпирических оценок, используемых другими авторами, - имеет навыки (приобретает опыт) выполнения эмпирических оценок на реальных данных. В содержание дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» входит изучение следующего круга вопросов: примеры несостоятельности МНК оценок, инструментальные оценки, оценки параметров моделей методом моментов. Особенностями курса является иллюстрация теоретического материала примерами выполнения эмпирических оценок с использованием компьютерных программ и приобретение слушателями курса навыков работы на компьютере в эконометрических пакетах. Итоговая оценка вычисляется по формуле, указанной в Программе дисциплины, размещенной в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.
Цель освоения дисциплины
- Целями освоения дисциплины «Эконометрики (продвинутый уровень)» являются углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических оценок.
Планируемые результаты обучения
- Записывает выражения коэффициента детерминации.
- Записывает тесты. Интерпретирует результаты тестов
- Записывает уравнение регрессии и формулы для нахождения оценок параметров.
- Приводит примеры инструментов.
- Приводит примеры несостоятельности МНК оценок.
- Рассказывает алгоритм GMM и тест. Приводит пример реализации.
- Рассказывает алгоритм метода моментов. Приводит пример.
- Формулирует алгоритмы GIV и 2SLS.
- Формулирует условия валидности и релевантности инструментов.
- Формулирует условия классической модели и условия несмещенности и состоятельности МНК оценок параметров.
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Запись регрессионной модели в матричной и векторной формах. МНК (OLS).
- Тема 2. Качество подгонки модели.
- Тема 3. Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова.
- Тема 4. Проверка гипотез.
- Тема 5. Примеры несостоятельных OLS оценок.
- Тема 6. Метод инструментальных переменных.
- Тема 7. Обобщенный метод инструментальных переменных.
- Тема 8. Метод моментов.
- Тема 9. Обобщенный метод моментов.
Промежуточная аттестация
- 2021/2022 учебный год 2 модуль0.4 * Контрольная работа + 0.1 * Активность + 0.5 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Тимофеев В. С., Фаддеенков А. В., Щеколдин В. Ю. - ЭКОНОМЕТРИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 328с. - ISBN: 978-5-9916-4366-5 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-425245
Рекомендуемая дополнительная литература
- Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: Учебник / С.А. Айвазян, Д. Фантаццини; Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 944 с.: 70x100 1/32. (переплет) ISBN 978-5-9776-0333- - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472607