Макроэкономика

2020/2021

Статус: Майнор

Кто читает: Департамент теоретической экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 3, 4 модуль

Преподаватели: Ахметбеков Диас, Капульцевич Илья Константинович, Матвеева Татьяна Юрьевна

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 66

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Настоящая дисциплина относится к циклу социально-экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Данная дисциплина знакомит студентов с современными макроэкономическими теориями и базовыми современными макроэкономическими моделями. В 4 модуле 2019/2020 года лекции и семинары будут проходить в онлайн формате через ZOOM. Промежуточный контроль будет осуществляться через тестирование в системе ЛМС.

Цель освоения дисциплины

Подготовка в области основ экономических знаний
Обладание универсальными и предметно-специализированными компетенциями
Появление возможностей применения аппарата макроэкономической теории для анализа макроэкономических проблем
Повышение общей культуры и расширение кругозора студентов

Планируемые результаты обучения

Знание современных макроэкономических проблем, развитие навыков анализа макроэкономических процессов, постановки задач в рамках научно-исследовательской деятельности, а также формирование компетенций в области использования эконометрического инструментария для их решения
Понимание нахождения равновесия товарного рынка в кейнсианской экономики, возможностей его изменения, действия различных инструментов фискальной политики
Понимание определения равновесие финансового рынка в кейнсианской экономики, функционирования монетарной политики,. воздействие инструментов монетарной политики.
Понимать место и роль: платежного баланса, валютного курса и валютного рынка в открытой экономики.. Уметь моделировать изменение валютного курса на основе паритета покупательной способности и процентных паритетов.
Понимать функционирование рынка труда и формирование совокупного предложения при абсолютно гибких ценах
Понимать формирование совокупного спрос в условиях абсолютно гибких цен.
Понимать моделирование макроэкономического равновесия и макроэкономической политики в открытой экономики, международное влияние политик спроса в рамках модели IS-LM-BP.
Понимание формирование макроэкономического равновесия и воздействия макроэкономической политики в условиях полного рыночного приспособления
Понимание моделирования взаимосвязи инфляции и безработицы, применение модифицированной кривой Филлипса для анализа экономики.
Понимание различных вариантов объяснения положительного наклона SRAS.
Понимание формирования макроэкономического равновесия и действия макроэкономической политики в условиях нарушения рыночного механизма приспособления.
Понимание моделей экзогенного и эндогенного роста экономики.
Понимание формирования экономического равновесия в кейнсианской экономики, способов воздействие на равновесие, анализ эффективности различных политик спроса на равновесное состояние экономики
понимание отличия макроэкономического и микроэкономичесого анализа, макроэкономического моделирования, функционирования в экономике макроэкономических агентов

Содержание учебной дисциплины

Введение в макроэкономический анализ
Макроэкономический анализ и его методы. Макроэкономические модели и их перемен-ные. Особенности макроэкономических показателей. Номинальные и реальные величины. Потоки и запасы. Дисконтирование. ВВП и ВНП. Соотношение показателей в системе национальных счетов: показатели вало-вого национального дохода, чистого национального дохода, личного дохода и располага-емого дохода. Номинальный и реальный ВВП. Потенциальный уровень производства. Общий уровень цен. Индексы цен: дефлятор ВВП и индекс потребительских цен. Реаль-ные и номинальные показатели. Номинальная и реальная ставки процента. Экономический рост и экономический цикл. Фазы экономического цикла. Темп роста экономики. Инфляция и ее основные виды. Уровень инфляции и стоимости жизни, и их измерение. Безработные, занятые, рабочая сила. Уровень и виды безработицы. Фрикционная, струк-турная и циклическая безработица. Простейшая макроэкономическая модель: модель кругооборота расходов и доходов. Ос-новные макроэкономические агенты и основные макроэкономические рынки. Основное макроэкономическое тождество. Тождество инъекций и изъятий (утечек и инъекций).
Равновесие товарного рынка. Анализ воздействия инструментов фискальной политики.
Предпосылки кейнсианского анализа товарного рынка. Совокупный спрос и совокупные расходы. Компоненты совокупных расходов. Потребительские расходы и их виды. Функция потребления Кейнса. Автономные и инду-цированные расходы. Располагаемый доход. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению. Инвестиционные расходы и их виды. Функция инвестиций Кейнса. Предельная эффек-тивность капитала. Отличие планируемых и фактических инвестиций. Государственные расходы и доходы правительства, их роль в экономике. Виды государ-ственных расходов. Автономные и подоходные налоги. Государственный бюджет и спо-собы его финансирования. Виды дефицита государственного бюджета. Модель кейнсианского креста (модель доходов и расходов). Планируемые и фактические расходы: принципиальное отличие и графическая интерпретация. Равновесие товарного рынка в модели. Причины и виды неравновесных состояний. Механизм восстановления состояния равновесия. Изменение состояния равновесия в модели. Парадокс сбережения в модели кейнсианского креста. Модель IS. Графический и алгебраический вывод кривой IS как модели равновесия то-варного рынка при любой возможной ставке процента. Свойства кривой IS: наклон и сдвиги кривой, точки вне кривой. Фискальная политика: определение, цели, инструменты. Виды фискальной политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискальная политика. Встроенные (автоматические) стабилизаторы. Воздействие госу-дарственных расходов и налогов на выпуск. Мультипликатор государственных закупок, мультипликатор трансфертов и налоговый мультипликатор. Мультипликатор сбаланси-рованного бюджета для различных механизмов регулирования экономики. Графическая иллюстрация воздействия инструментов фискальной политики на товарный рынок в рамках модели «Кейнсианский крест» и модели IS.
Равновесие финансового рынка. Монетарная политика. Анализ воздействия инструментов монетарной политики.
Финансовый рынок и его структура. Закон Вальраса для финансового рынка. Следствие их закона Вальраса для финансового рынка. Деньги: определение, виды и функции. Денежные агрегаты. Денежный рынок. Виды спроса на деньги. Количественная теория денег. Теория предпоч-тения ликвидности. Кейнсианская функция спроса на деньги. Предложение денег. Бан-ковский и денежный мультипликаторы. Равновесие денежного рынка. Причины и виды неравновесных состояний. Механизм восстановления состояния равновесия. Изменение состояния равновесия денежного рынка. Модель LM. Графический и алгебраический вывод кривой LM как модели равновесия денежного рынка при любом возможном уровне дохода. Свойства кривой LM: наклон и сдвиги кривой, точки вне кривой. Монетарная политика: определение, цели. Инструменты монетарной политики и меха-низм их воздействия. Баланс ЦБ и монетарная политика. Виды монетарной политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и политика правил. Трансмиссионный механизм монетарной политики. Графическая иллюстрация воздействия инструментов монетарной политики на экономику в рамках модели денежного рынка и модели LM.
Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в закрытой экономике.
Модель IS-LM: равновесие товарного и денежного рынков. Неравновесие в модели. Виды неравновесных состояний. Механизм установления равновесия в модели IS-LM. Фискальная политика в модели IS-LM. Механизм фискальной политики. Эффект мультипликатора, эффект дохода и эффект вытеснения и их соотношение. Условия эффективности фискальной политики. Монетарная политика в модели IS-LM. Механизм монетарной политики. Эффект ликвидности и эффект дохода. Условия эффективности монетарной политики. Смешанная политика в модели IS-LM и ее влияние на экономику. Особые случаи в модели. «Ловушка ликвидности». «Инвестиционная ловушка». «Классический случай». Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Уровень цен и совокупный спрос. Графический и алгебраический вывод кривой AD. Мультипликаторы фискальной и монетарной политики. «Bang-per-buck ratio».
Открытая экономика: платежный баланс, валютный курс и валютный рынок. Паритет покупательной способности. Процентные паритеты.
Номинальный валютный курс: прямой и обратный. Реальный валютный курс. Факторы изменения реального валютного курса. Международный валютный рынок: действующие лица, характеристики рынка. Режимы валютного курса: плавающий и фиксированный ва-лютный курс. Функционирование валютного рынка в условиях плавающего и фиксиро-ванного валютного курса. Условие Маршала - Лернера : предпосылки, решение, выводы. Его место и роль в международной экономике. J – кривая. Арбитражеры и спекулянты. Их роль на валютном рынке. Интервенция и спекуляция на валютном рынке. Платежный баланс. Счет ткущих операций. Счет движения капитала. Счет официальных резервов. Взаимосвязь равновесного валютного курса и платежного баланса в условиях плавающего и фиксированного валютного курса. Паритет покупательной способности (РРР). Отличие закона единой цены и абсолютного РРР. Относительный паритет покупательной способности. Процентный паритет и процентный арбитраж. Покрытый и непокрытый процентный паритет. Невзаимозаменяемые активы и процентный паритет. Роль процентного паритета в открытой экономике. Графическая интерпретация процентного паритета. Влияние изме-нений текущего валютного курса на ожидаемую доходность, равновесный валютный курс. Воздействие изменения процентных ставок на текущий валютный курс, воздействие изменения ожиданий валютного курса на текущий валютный курс
Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в открытой экономике. Международное влияние политик спроса
Равновесие товарного рынка в модели открытой экономики. Мультипликативный эффект в открытой экономике. Предельная склонность к импорту. Мультипликатор открытой экономики. Кривая IS в открытой экономике. Финансовый рынок в открытой экономике. Функция международных потоков капитала. Факторы, влияющие на движение капитала. Степень мобильности капитала. Равновесие финансового рынка в модели открытой экономики. Кривая LM в открытой экономике. Кривая платежного баланса (ВР): графическое построение, алгебраическое уравнение, обоснование наклона, факторы сдвигов и точки вне кривой ВР. Модель IS-LM-BP. Равновесие в открытой экономике с фиксированным валютным курсом. Валютные интервенции центрального банка. Девальвация и ревальвация. Фискальная и монетарная политика в условиях фиксированного валютного курса. Влияние степени мобильности капитала на эффективность фискальной и монетарной политики. Равновесие в открытой экономике с плавающим валютным курсом. Удешевление и удорожание валюты. Фискальная и монетарная политика в условиях плавающего валютного курса. Влияние степени мобильности капитала на эффективность фискальной и монетарной политики. Международное влияние политик спроса в странах, которые являются основными торговыми партнерами. Эффект отражения. Монетарная политика за рубежом: различные мобильности капитала при различных режимах обменного курса. Воздействие политики в случае одновременных изменениях как в счете текущих операций так и в счете движения капитала. Социальная и фискальная политика за рубежом: чувствительность макроэкономических переменных к политике распределения. Смещение спроса и экспорт проблем. Политика «экспорта инфляции». Политика «ограбления соседа».
Рынок труда и совокупное предложение при абсолютно гибких ценах
Неоклассическая методология макроэкономического анализа. Неоклассическая производ-ственная функция. Роль постоянной отдачи от масштаба производственной функции. Роль рынка труда в неоклассическом макроанализе. Спрос на труд. Предложение труда. Факторы влияющие на спрос и предложение на рынке труда. Равновесие рынка труда. Причины и виды неравновесных состояний. Механизм восстановления состояния равно-весия. Изменение состояния равновесия рынка труда. Анализ взаимосвязи между равновесием на рынке труда и кривой совокупного предложения: графический и алгебраический вывод
Совокупный спрос в условиях абсолютно гибких цен.
Кейнсианская функция потребления и загадка Кузнеца. Модель межвременного выбора. Эффект дохода и эффект замещения. Модель жизненного цикла и модель перманентного дохода. Эквивалентность Барро-Рикардо, и ее значение для анализа воздействия фискаль-ной политики на экономику. Основные виды инвестиций. Неоклассическая модель инвестиционного решения фирмы. Взаимосвязь оптимального запаса капитала и решения фирмы об инвестициях. Теория q-Тобина. Теория акселератора. Модель трансакционного спроса на деньги (модель Баумоля-Тобина). Определение спроса на деньги в модели Баумоля-Тобина: трансакционные издержки, ставка процента и доход.
Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в условиях полного рыночного приспособления
Совокупный спрос в условиях полного рыночного приспособления экономики. Особенности совокупного предложения в условиях полного рыночного приспособления экономики. Алгебра и геометрия общего равновесия. Механизм приспособления экономики к нарушению равновесного состояния. Эффективность монетарной и фискальной политики. Ограниченность модели. Факторы, влияющие на изменение равновесия.
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Простая и модифицированная кривая Филлипса.
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Простая кривая Филипса. Объяснение простой кривой Филлипса. Эмпирическое нарушение взаимосвязи в 70-х годах. Поправки Фридмана-Фелпса. Ориентация агентов на реальную заработную плату. Роль ожиданий. Уровень безработицы NAIRU. Модифицированная кривая Филлипса. Факторы, влияющие на краткосрочную и долгосрочную кривую Филипса. Взаимосвязь кривой Филлипса и кривой совокупного предложения.
Альтернативные объяснения положительного наклона SRAS.
Модель номинальной жесткой заработной платы. Предпосылки модели. Причина нарушения рыночного механизма приспособления. Спрос на труд и предложения труда в модели. Механизм приспособления рынка труда к монетарному шоку: краткосрочное и долго-срочное приспособление. Модель неверных представлений работников. Предпосылки модели. Причина нарушения рыночного механизма приспособления. Спрос на труд и предложения труда в модели. Механизм приспособления рынка труда к монетарному шоку: краткосрочное и долго-срочное приспособление. Модель неполной информации. Предпосылки модели. Причина нарушения рыночного механизма приспособления. Спрос на труд и предложения труда в модели. Механизм приспособления рынка труда к монетарному шоку: краткосрочное и долгосрочное приспособление. Модель номинальной жесткости. Предпосылки модели. Причина нарушения рыночного механизма приспособления. Спрос на труд и предложения труда в модели. Механизм приспособления рынка труда к монетарному шоку: краткосрочное и долгосрочное приспособление.
Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в условиях нарушения рыночного механизма приспособления.
Кривая совокупного спроса. Долгосрочная и краткосрочная кривая совокупного предложения. Равновесие в модели AD-SRAS-LRAS. Алгебра и геометрия общего равновесия. Механизм приспособления экономики к нарушению равновесного состояния: краткосрочное и долгосрочное приспособление. Эффективность монетарной и фискальной политики в краткосрочном и долгосрочном периоде
Неоклассические модели роста (модель Солоу). Модели эндогенного роста
Фундаментальные вопросы теории роста. Краткое введение в историю теории роста. Роль инвестиций, технологий и основного капитала как факторов экономического роста. Оста-ток Солоу. Модель Солоу. Базовые предпосылки. Производственная функция. Связь экстенсивной и интенсивной формы записи производственной функции. Условия Инады. Вывод основного уравнения динамики Экономический смысл основного уравнения динамики в модели Солоу. Траектория сбалансированного роста. Темпы роста различных показателей на траектории сбалансированного роста. Воздействие изменения нормы сбережений на капитал, выпуск и потребление на траектории сбалансированного роста; золотое правило. Эластичности по норме сбережений. Динамика, вызванная изменением нормы сбережений. Конвергенция в модели Солоу. Явное решение модели для производственной функции Кобба-Дугласа. Оценка качества модели Солоу. Модель Солоу и стилизованные факты Калдора. Модели эндогенного роста. Модель А-К. Модель Фундаментальных исследований.

Элементы контроля

миниконтрольные
домашняя работа
контрольная работа 1
контрольная работа 2
Экзамен проходит в писменной форме с использованием сервиса «Экзамус» с 12:10 до 13:20 27.05.2020. Экзамен состоит из частей А (10 текстовых и 5 числовых задач с выбором ответа), B (6 коротких заданий с множественной подстановкой ответов), C (3 длинных задания с множественной подстановкой ответов). Возврат к предыдущим заданиям не предусмотрен. Продолжительность экзамена – 2 часа астрономического времени. Компьютер студента должен удовлетворять требованиям: операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше, также необходимо исправной и включенной веб-камеры (включая встроенные в ноутбуки), наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в ноутбуки), наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не ниже 5 Мбит/сек; не рекомендуется пользоваться мобильным интернетом из-за высокой вероятности возникновения технических сбоев и прерывания трансляции экзамена. Компьютер студента должен успешно проходить проверку подключения к системе «Экзамус». Для участия в экзамене студент обязан: обеспечить необходимые условия для работы Системы прокторинга, войти в систему по корпоративному адресу электронной почты (****@edu.hse.ru, использовать для идентификации оригинал документа, удостоверяющего его личность – паспорт. Во время экзамена студентам запрещено: передавать реквизиты доступа к своей учетной записи в системе прокторинга третьим лицам, привлекать помощь третьих лиц во время тестирования. предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам во время тестирования. вступать в разговоры с третьими лицами, использовать любые гаджеты (сотовые телефоны, пейджеры, планшеты), дополнительные мониторы и компьютерную технику. Во время экзамена студенту разрешается использование калькулятора (в том числе встроенного в операционную систему), бумаги для черновых расчётов и рисунков, записи лекций в бумажном виде. Обнаружение у студентов во время экзамена несанкционированных учебных и методических материалов, электронных средств связи, а также нарушение правил проведения экзамена является основанием для принятия решения о прекращении экзамена и выставлении оценки «неудовлетворительно» («0» по десятибалльной шкале), вне зависимости от того, использовались они на экзамене или нет. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается перерыв связи на 5-10 минут. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается перерыв связи более 15 минут. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи аналогична процедуре сдачи.
миниконтрольные
домашняя работа
контрольная работа 1
контрольная работа 2
Экзамен проходит в писменной форме с использованием сервиса «Экзамус» с 12:10 до 13:20 27.05.2020. Экзамен состоит из частей А (10 текстовых и 5 числовых задач с выбором ответа), B (6 коротких заданий с множественной подстановкой ответов), C (3 длинных задания с множественной подстановкой ответов). Возврат к предыдущим заданиям не предусмотрен. Продолжительность экзамена – 2 часа астрономического времени. Компьютер студента должен удовлетворять требованиям: операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше, также необходимо исправной и включенной веб-камеры (включая встроенные в ноутбуки), наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в ноутбуки), наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не ниже 5 Мбит/сек; не рекомендуется пользоваться мобильным интернетом из-за высокой вероятности возникновения технических сбоев и прерывания трансляции экзамена. Компьютер студента должен успешно проходить проверку подключения к системе «Экзамус». Для участия в экзамене студент обязан: обеспечить необходимые условия для работы Системы прокторинга, войти в систему по корпоративному адресу электронной почты (****@edu.hse.ru, использовать для идентификации оригинал документа, удостоверяющего его личность – паспорт. Во время экзамена студентам запрещено: передавать реквизиты доступа к своей учетной записи в системе прокторинга третьим лицам, привлекать помощь третьих лиц во время тестирования. предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам во время тестирования. вступать в разговоры с третьими лицами, использовать любые гаджеты (сотовые телефоны, пейджеры, планшеты), дополнительные мониторы и компьютерную технику. Во время экзамена студенту разрешается использование калькулятора (в том числе встроенного в операционную систему), бумаги для черновых расчётов и рисунков, записи лекций в бумажном виде. Обнаружение у студентов во время экзамена несанкционированных учебных и методических материалов, электронных средств связи, а также нарушение правил проведения экзамена является основанием для принятия решения о прекращении экзамена и выставлении оценки «неудовлетворительно» («0» по десятибалльной шкале), вне зависимости от того, использовались они на экзамене или нет. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается перерыв связи на 5-10 минут. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается перерыв связи более 15 минут. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи аналогична процедуре сдачи.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (4 модуль)
0.2 * домашняя работа + 0.3 * контрольная работа 1 + 0.3 * контрольная работа 2 + 0.2 * миниконтрольные

Программа дисциплины