Бакалавриат
2022/2023
Финансовые риски
Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»
Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус:
Курс по выбору (Мировая экономика)
Направление:
38.03.01. Экономика
Кто читает:
Департамент мировой экономики
Где читается:
Факультет мировой экономики и мировой политики
Когда читается:
4-й курс, 2, 3 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Дробин Сергей Алексеевич
Язык:
русский
Кредиты:
5
Контактные часы:
44
Программа дисциплины
Аннотация
Практически любая операция на финансовых рынках несет финансовые риски, которые включают различные классы. К финансовым рискам относят: рыночные, кредитные риски и риск ликвидности. Процесс риск-менеджмента включает идентификацию рисков, их количественную оценку, оценку эффекта реализации рисков, а также разработку стратегии минимизации последствий реализации рисков. В курсе излагаются основы риск-менеджмента, различные типы рисков, подходы к их оценке и учету в коммерческих банках, а также подходы к регулированию данной отрасли. Студентам предлагается досконально изучить каждый из классов рисков (рыночные, кредитные риски и риск ликвидности), подходы к оценке каждого из классов (в том числе различные количественные и качественные инструменты), порядок оценки ожидаемых и неожиданных потерь. Вместе с тем, студентам будет представлена рыночная практика применения инструментов риск-менеджмента и функционирования систем управления финансовыми рисками коммерческих банков. Также студентам будет представлены отраслевые стандарты регулирования банковской деятельности в области риск-менеджмента (в том числе стандарты формирования резервов под ожидаемые потери, международные стандарты финансовой отчетности в области рисков и т.д.).
Цель освоения дисциплины
- Идентификация типов риска в зависимости от типов операций и финансовых инструментов кредитной организации
- Получение навыков сбора и анализа данных, используемых для целей управления финансовыми рисками в кредитной организации
- Получение навыков определения и построения типов моделей под соответствующую задачу оценки финансовых рисков
Планируемые результаты обучения
- Называет определение финансового риска, классификацию рисков, принцип трансфертного ценообразования в кредитных организациях.
- Объясняет, что такое рыночный риск, процесс управления им в кредитной организации и основные метрики его оценки (VaR, ES).
- Описывает, что такое риск ликвидности, особенности его регулирования, основные метрики и процесс оценки в кредитных организациях
- Формулирует концепцию кредитного риска, особенности регулирования в области кредитных рисков и основные метрики (PD, LGD, EAD). Строит модель PD в R.
Содержание учебной дисциплины
- Определение финансового риска, классификация рисков, три линии защиты.
- Кредитный риск.
- Страновой (санкционный) риск: понятие, процесс управления санкционным (страновым) риском в кредитной организации, основные метрики оценки, регулирование.
- Операционный риск: регулирование в области контроля за операционными рисками, виды, основные способы предотвращения возникновений событий операционного риска, метрики
Промежуточная аттестация
- 2022/2023 учебный год 3 модуль0.3 * Домашнее задание + 0.4 * Экзамен + 0.15 * Посещаемость + 0.15 * Активность
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Управление ликвидностью в российском коммерческом банке : учеб. пособие для вузов, Астрелина, В. В., 2012
Рекомендуемая дополнительная литература
- Пеникас, Г. И. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : практическое пособие для магистратуры / М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4933-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437044 (дата обращения: 28.08.2023).
- Энциклопедия рейтингов: экономика, общество, спорт / Карминский А.М., Полозов А.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0644-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/536697