Случайные процессы в экономике

Аспирантура 2022/2023

Статус: Курс по выбору

Направление: 38.06.01. Экономика

Кто читает: Кафедра математической экономики (Нижний Новгород)

Когда читается: 2-й курс, 1 семестр

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Лапинова Светлана Александровна

Язык: русский

Кредиты: 4

Контактные часы: 12

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Цель курса состоит в том, чтобы подготовить аспирантов к использованию методов теории случайных процессов к моделированию экономических и финансовых процессов. В результате освоения дисциплины аспирант должен: знать изученные аспекты теории случайных процессов, уметь применять методы анализа и моделирования случайных процессов для решения экономических задач, иметь навыки построения, анализа и применения математических моделей случайных процессов для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений. Темы курса: Основные понятия теории случайных процессов, модели марковских случайных процессов, стохастические дифференциальные уравнения марковских процессов, модели ценообразования в дискретном времени, расчёт стоимости производных ценных бумаг в непрерывном случае.

Цель освоения дисциплины

Цель курса состоит в том, чтобы подготовить аспирантов к использованию методов теории случайных процессов к моделированию экономических и финансовых процессов.

Планируемые результаты обучения

Умеет анализировать процессы и инструменты финансового рынка, способен выбирать варианты управленческих решений на основе критериев эффективности
Знает модели марковских случайных процессов. Умеет выбирать методики и средства решения задач
Знает основные понятия случайных процессов. Умеет выбирать методы и средства решения задач.
Способен анализировать стохастические дифференциальные уравнения марковских случайных процессов.
Умеет определять стоимости производных ценных бумаг .

Содержание учебной дисциплины

Основные понятия теории случайных процессов
Модели марковских случайных процессов
Стохастические дифференциальные уравнения марковских процессов
Модели ценообразования в дискретном времени
Расчёт стоимости производных ценных бумаг в непрерывном случае

Элементы контроля

Активность на семинарах
При оценивании учитываются наличие правильных решений заданий и полнота их выполнения, качество оформления работы, способность провести самостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из источников и научной литературы, и из собственной работы.
Экзамен
При оценивании учитываются наличие правильных решений заданий и полнота их выполнения

Промежуточная аттестация

2022/2023 учебный год I семестр
0.5 * Экзамен + 0.5 * Активность на семинарах

Список литературы

Авторы

Силаев Андрей Михайлович
Лапинова Светлана Александровна

Программа дисциплины