Прикладной анализ временных рядов

2022/2023

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Статус: Маго-лего

Кто читает: Департамент математики

Когда читается: 3 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Горяинова Елена Рудольфовна

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 42

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Изучение дисциплины Прикладной анализ временных рядов базируется на дисциплине Теория вероятностей и математическая статистика. Для освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть основными понятиями теории временных рядов, знать основные модели временных рядов, уметь идентифицировать временные ряды и проверять адекватность подобранных моделей.

Цель освоения дисциплины

сформировать теоретические знания в области стохастического анализа
обучить студентов ориентироваться в основных моделях и классах временных рядов
обучить студентов применять основные методы анализа временных рядов для обработки реальных социально-экономических данных

Планируемые результаты обучения

Владеть: навыками решения типовых задач статистического анализа временного ряда; основными определениями, методами и алгоритмами анализа данных, содержащих случайную составляющую.
Знать: основные модели стационарных временных рядов; основные методы оценивания параметров базовых моделей стационарных временных рядов; основные методы идентификации временных рядов; основные методы прогнозирования временных рядов.
Уметь: строить математические модели, адекватно описывающие социально-экономические данные, представляемые реализациями временных рядов; использовать статистические критерии для проверки гипотез относительно наблюдаемых случайных данных.

Содержание учебной дисциплины

Основные понятия теории случайных процессов и временных рядов
Основные модели стационарных временных рядов
Прогнозирование
Идентификация, оценивание и тестирование стационарных ВР
Идентификация нестационарных временных рядов
Цепи Маркова

Элементы контроля

Статистическая игра
Студент должен дать мотивированное заключение о модели линейного стационарного временного ряда на основании смоделированной преподавателем реализации ряда, выборочной АКФ и ЧАКФ
контрольная работа
Экзамен
На экзамен выносится защита домашнего задания предварительно проверенного преподавателем. Домашнее задание заключается в идентификации реального (или смоделированного преподавателем) временного ряда. Методика идентификации должна быть описана грамотным математическим языком, компьютерные расчеты каждого этапа идентификации должны быть представлены письменно. Защищающийся должен знать определения всех терминов и понятий, используемых при решении поставленной задачи.

Промежуточная аттестация

2022/2023 учебный год 3 модуль
О_итог =0,1* О_стат. игра+0,4*О_кр + 0,5*О_экз

Программа дисциплины