Управление рисками

2022/2023

Статус: Маго-лего

Кто читает: Базовая кафедра Банка «Открытие»

Когда читается: 1, 2 модуль

Онлайн-часы: 6

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Варивончик Владимир Владимирович, Григорьев Игорь Викторович, Демская Анастасия Леонидовна, Захарнёва Янита Николаевна, Кремлева Ирина Владимировна, Тесленко Анастасия Павловна, Чебыкин Алексей Михайлович

Язык: русский

Кредиты: 4

Контактные часы: 32

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Дисциплина направлена на ознакомление студентов с видами рисков в различных компаниях, методами управления рисками, а также формирование навыков оценки рисков и их минимизации. В результате освоения дисциплины студенты научаться идентифицировать, оценивать и агрегировать значимые риски, существенно влияющие на достаточность капитала организации, распределять риски по бизнес-подразделениям; оценивать достаточность имеющегося в распоряжении организации капитала для покрытия всех значимых рисков и новых видов риска; планировать капитал, исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестирования устойчивости организации по отношению к внутренним и внешним факторам рисков; определять тип риск-культуры компании; анализировать поведенческую модель риск-культуры; определяет сильные стороны и ключевые зоны развития риск-культуры; вырабатывать оптимальные правила риск-культуры компании; вырабатывать стратегию по минимизации рисков; выявлять риски по результатам экспресс-оценки финансовой отчетности; строить базовые хеджирующие стратегии для минимизации рисков компаний с использованием производных финансовых инструментов, а также оценивает риски реализации подобных стратегий; использовать результаты моделирования для оценки и управления рисками.

Цель освоения дисциплины

1. Понимание природы рисков и риск-культуры 2. Умение классифицировать, измерять и анализировать риски 3. Знание подходов к оценке рисков производственных и торговых компаний, мониторинга деятельности компаний 4. Знание способов минимизации рисков при реализации сделок проектного и структурного торгового финансирования 5. Обоснование принятых решений с учетом выявленных рисков

Планируемые результаты обучения

Анализирует поведенческую модель риск-культуры
Вырабатывает стратегию по минимизации рисков
Знают основы риск-менеджмента в компаниях с большими массивами данных, оценивают риски, вырабатывает подходы к их минимизации
Определяет сильные стороны и ключевые зоны развития риск-культуры
Строит базовые хеджирующие стратегии для минимизации рисков компаний с использованием производных финансовых инструментов, а также оценивает риски реализации подобных стратегий
Умеет вычислять метрики рыночного риска портфеля финансовых инструментов
Умеет выявить риски по результатам экспресс-оценки финансовой отчетности
Умеет выявлять признаки проблемности кредитного портфеля компании
Умеет использовать результаты моделирования для оценки и управления рисками.
Умеет планировать капитал исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестирования устойчивости организации по отношению к внутренним и внешним факторам рисков ориентиров развития бизнеса, предусмотренных Стратегией развития организации, а также фазы цикла деловой активности
Устанавливает лимиты риск-аппетита и лимиты требуемого капитала
Анализирует бизнес-модель компании и ее перспективы
Вырабатывает оптимальные правила риск-культуры компании
Выявляет и оценивает риски производственной, торговой компании
Идентифицирует, оценивает, агрегирует значимые риски существенно влияющие на достаточность капитала организации и аллоцирует риски по бизнес-подразделениям
Определяет тип риск-культуры компании
Оценивает достаточность имеющегося в распоряжении организации капитала для покрытия всех значимых рисков и новых видов риска
Оценивает риски компании, занимающейся контрактной деятельностью

Содержание учебной дисциплины

Природа рисков. Идентификация, измерение, определение существенных рисков бизнес-модели
Построение системы управления рисками в коммерческой организации и интегрированного риск-менеджмента в Группах компаний
Риск-культура в коммерческой организации
Специфика рисков производственных компаний
Специфика рисков торговых компаний
Оценка отраслевых рисков компаний
Оценка рисков проектного и структурного торгового финансирования
Инвестиционная и кредитная привлекательность компании для банка
Мониторинг кредитного портфеля
Управление рисками с использованием производных финансовых инструментов. Риски, присущие ПФИ
Использование моделей в управлении рисками. Современные методы построения моделей для оценки рисков
Прочие виды рисков и управление ими
Розничные кредитные риски

Элементы контроля

Домашнее задание
Анализ бизнес-моделей компаний и идентификация их существенных рисков
Письменный экзамен
Экзамен проводится в виде тестовой контрольной работы

Промежуточная аттестация

2022/2023 учебный год 2 модуль
0.7 * Письменный экзамен + 0.3 * Домашнее задание

Программа дисциплины