Аспирантура
2022/2023
Эконометрика (продвинутый уровень)
Статус:
Курс обязательный
Направление:
00.00.00. Аспирантура
Кто читает:
Департамент экономики и финансов
Когда читается:
1-й курс, 2 семестр
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
48
Программа дисциплины
Аннотация
Целью освоения дисциплины является изучение продвинутых методов эконометрического анализа, их применения в экономической и финансовой сфере с использованием соответствующего программного обеспечения (Stata). Ключевой акцент делается на умении подобрать эконометрические методы, наиболее подходящие для исследовательской задачи, и их качественного применения с использованием современного программного обеспечения.
Цель освоения дисциплины
- Целью освоения дисциплины является изучение продвинутых методов эконометрического анализа, их применения в экономической и финансовой сфере с использованием соответствующего программного обеспечения (Stata).
Планируемые результаты обучения
- Владеет методами построения регрессий и оценивает качество моделей.
- Владение программными процедурами Stata для оценивания моделей и теоретическими знаниями для обоснования и интерпретации результатов
- Умеет использовать вывод программного пакета Stata для проверки статистических гипотез и построения доверительных интервалов парной регрессии.
- Готовить данные к анализу в Stata
- 2.1.1. Оценивать параметры линейной регрессионной модели. Выявлять преимущества и недостатки различных методов оценивания. Владеть МНК, матричной системой обозначений, операторами-проекторами, свойствами, геометрической интерпретацией МНК, свойствами оценок МНК при отсутствии предположения о случайном характере ошибок.
- 2.2. Оценивать классическую линейную регрессию в предположении о случайном характере ошибок. Анализировать статистические характеристики ошибок, остатков, МНК-оценок параметров. Применять теорему Гаусса-Маркова. Интерпретировать несмещенную оценку дисперсии ошибок.
Содержание учебной дисциплины
- Множественная линейная регрессия
- Проверка линейных гипотез для коэффициента множественной регрессии
- Фиктивные переменные
- Выбор функциональной формы модели
- Ошибки спецификации модели
- Мультиколлинеарность
- Гетероскедастичность. Обобщенный МНК
- Эндогенность
Промежуточная аттестация
- 2022/2023 учебный год II семестр0.4 * Самостоятельная работа 2 + 0.15 * Экзамен + 0.3 * Контрольная работа + 0.15 * Самостоятельная работа 1
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Introductory econometrics : a modern approach, Wooldridge, J. M., 2020
- Путеводитель по современной эконометрике : учеб.-метод. пособие, Вербик М., Айвазян С.А., 2008
Рекомендуемая дополнительная литература
- Kossov, V., & Kossova, E. (2013). Gasoline price as social phenomenon. MPRA Paper. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.p.pra.mprapa.48720
- Kossova, T., Kossova, E., & Sheluntcova, M. (2018). Anti-smoking policy in Russia: Relevant factors and program planning. Evaluation and Program Planning, (C), 43. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.eee.epplan.v69y2018icp43.52
- Tatiana Kossova, Elena Kossova, & Maria Sheluntcova. (2014). Estimating the Relationship Between Rate of Time Preferences And Socio-Economic Factors In Russia. European Research Studies Journal, (1), 39. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.ers.journl.vxviiy2014i1p39.68
- Vladimir Kossov, & Elena Kossova. (2013). International dispersion of retail diesel fuel prices and the estimation of normal price values. HSE Working Papers. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.p.hig.wpaper.27.ec.2013
- Вакуленко, Е. С. Эконометрика (продвинутый курс). Применение пакета Stata : учебное пособие для вузов / Е. С. Вакуленко, Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12244-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518580 (дата обращения: 04.07.2025).