Магистратура 2022/2023

Стохастическое управление в финансах

Статус: Курс по выбору (Стохастическое моделирование в экономике и финансах)

Направление: 38.04.01. Экономика

Кто читает: Департамент статистики и анализа данных

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Морено Франко Гарольд Андрес

Прогр. обучения: Стохастическое моделирование в экономике и финансах

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 32

Программа дисциплины

Аннотация

The goal of this course is to give an introduction to Stochastic Control Theory. We will provide a systematic treatment of the different aspects in the resolution of stochastic optimization problems in continuous time with a view towards financial and insurance applications. Since the value function associated with these problems is closely related to the solution to a non-linear partial differential equation, called the Hamilton-Jacobi-Bellman equation, we will study some fundamental mathematical tools which will help us to see this relationship.