Прикладные модели финансового инжиниринга с использованием библиотек языка Python

Магистратура 2023/2024

Статус: Курс по выбору (Финансовый инжиниринг)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в магистратуре

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 2-й курс, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Прогр. обучения: Финансовый инжиниринг

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 28

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Целью освоения дисциплины являются получение слушателями практических навыков моделирования финансовых инструментов с использованием библиотек языка Python. Успешная работа на финансовых рынках требует от специалистов знаний и навыков в области анализа больших массивов информации самой разнообразной природы. Построение эффективных торговых стратегий опирается сегодня в значительной степени на использование программных средств. Знание моделей ценообразования финансовых инструментов и умение их применять на практике является неотъемлемой частью подготовки финансового инженера.

Цель освоения дисциплины

Курс «Прикладные модели финансового инжиниринга с использованием библиотек языка Python» ставит перед собой цель познакомить слушателей с современными технологиями анализа финансовых инструментов. В данном курсе делается акцент на практическом применение моделей количественных финансов. Теоретическая часть представлена в объеме, необходимом для понимания основных характеристик и свойств моделей. С концептуальной точки зрения, курс базируются на подходе, принятом в зарубежных университетах и бизнес-школах, который ориентирован на прикладные аспекты финансового инжиниринга. Это подразумевает обязательное изучение программного инструментария, необходимого для решения практических задач. В качестве такого инструмента предлагается использовать библиотеки языка Python. Данный язык стал дефакто стандартом в области обработки финансовых данных. Отличительной особенностью языка Python является его сравнительная доступность и легкость в освоении. Вычислительные библиотеки языка позволяют реализовать самые разные алгоритмы количественных финансов. В ходе изучения материала слушатели знакомятся с классическими модели опционного ценообразования. Наряду с этим также рассматриваются экзотические финансовые продукты, в частности модель барьерного опциона, очень популярного среди инвесторов. Особое место в курсе отводится вопросам, связанным с моделированием процентных инструментов. Отдельное внимание в курсе уделяется количественным методы управления инвестиционным портфелем (Quantitative equity portfolio management) и финансовой эконометрики. Материалы данной дисциплины могут быть использованы при подготовке ВКР.

Планируемые результаты обучения

Иметь представление об основных моделях ценообразования финансовых инструментов и предпосылки их практического применения;
Выявлять свойствах случайных процессов, необходимые для моделирования финансовых активов;
Показывать численные и статистические библиотеки языка Python, применяемые для работы на финансовом рынке;
Строить модели финансовых инструментов с использованием библиотек языка Python;
Разрабатывать инвестиционные стратегии и моделировать оптимальный портфель, используя численные библиотеки Python;
Идентифицировать и хеджировать риски опционных позиций;
Иллюстрирует программным инструментарием финансового инжиниринга;
Реализовывает навыки обработки рыночной и биржевой информации для целей калибровки моделей финансовых инструментов.