Магистратура
2023/2024
Эконометрика (продвинутый уровень)
Статус:
Курс обязательный (Финансы)
Направление:
38.04.08. Финансы и кредит
Где читается:
Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)
Когда читается:
1-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Ларин Александр Владимирович
Прогр. обучения:
Финансы
Язык:
русский
Кредиты:
6
Контактные часы:
56
Программа дисциплины
Аннотация
В результате изучения дисциплины студент
- умеет выбирать адекватный метод выполнения эмпирических оценок в конкретной практической ситуации, осознавая все его достоинства и недостатки,
- способен указать недостатки и достоинства других моделей и методов выполнения эмпирических оценок, используемых другими авторами,
- имеет навыки (приобретает опыт) выполнения эмпирических оценок на реальных данных.
В содержание дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» входит изучение следующего круга вопросов:
- примеры несостоятельности МНК оценок,
- инструментальные оценки,
- оценки параметров моделей методом моментов.
Особенностями курса является иллюстрация теоретического материала примерами выполнения эмпирических оценок с использованием компьютерных программ и приобретение слушателями курса навыков работы на компьютере в эконометрических пакетах.
Цель освоения дисциплины
- Целями освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» являются углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических оценок.
Планируемые результаты обучения
- Записывает выражения коэффициента детерминации.
- Записывает тесты. Интерпретирует результаты тестов
- Записывает уравнение регрессии и формулы для нахождения оценок параметров.
- Приводит примеры инструментов.
- Приводит примеры несостоятельности МНК оценок.
- Рассказывает алгоритм GMM и тест. Приводит пример реализации.
- Рассказывает алгоритм метода моментов. Приводит пример.
- Формулирует алгоритмы GIV и 2SLS.
- Формулирует условия валидности и релевантности инструментов.
- Формулирует условия классической модели и условия несмещенности и состоятельности МНК оценок параметров.
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Запись регрессионной модели в матричной и векторной формах. МНК (OLS).
- Тема 2. Качество подгонки модели.
- Тема 3. Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова.
- Тема 4. Проверка гипотез.
- Тема 5. Примеры несостоятельных OLS оценок.
- Тема 6. Метод инструментальных переменных.
- Тема 7. Обобщенный метод инструментальных переменных.
- Тема 8. Метод моментов.
- Тема 9. Обобщенный метод моментов.
Элементы контроля
- ЭссеЭссе на выбранную студентом тему
- Активность на семинарах
- Контрольная работа 1
- Экзамен
Промежуточная аттестация
- 2023/2024 учебный год 2 модуль0.25 * Активность на семинарах + 0.25 * Контрольная работа 1 + 0.25 * Экзамен + 0.25 * Эссе
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4366-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 28.08.2023).
Рекомендуемая дополнительная литература
- Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: Учебник / С.А. Айвазян, Д. Фантаццини; Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 944 с.: 70x100 1/32. (переплет) ISBN 978-5-9776-0333- - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472607