2023/2024

Эконометрика (продвинутый уровень)

Статус: Маго-лего

Кто читает: Департамент экономики и анализа данных

Когда читается: 1, 2 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Ларин Александр Владимирович

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 56

Программа дисциплины

Аннотация

В результате изучения дисциплины студент- умеет выбирать адекватный метод выполнения эмпирических оценок в конкретной практической ситуации, осознавая все его достоинства и недостатки,- способен указать недостатки и достоинства других моделей и методов выполнения эмпирических оценок, используемых другими авторами,- имеет навыки (приобретает опыт) выполнения эмпирических оценок на реальных данных. В содержание дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» входит изучение следующего круга вопросов: - примеры несостоятельности МНК оценок,- инструментальные оценки,- оценки параметров моделей методом моментов.Особенностями курса является иллюстрация теоретического материала примерами выполнения эмпирических оценок с использованием компьютерных программ и приобретение слушателями курса навыков работы на компьютере в эконометрических пакетах.

Цель освоения дисциплины

• Целями освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» являются углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических оценок.

Планируемые результаты обучения

• Записывает выражения коэффициента детерминации.
• Записывает тесты. Интерпретирует результаты тестов
• Записывает уравнение регрессии и формулы для нахождения оценок параметров.
• Приводит примеры инструментов.
• Приводит примеры несостоятельности МНК оценок.
• Рассказывает алгоритм GMM и тест. Приводит пример реализации.
• Рассказывает алгоритм метода моментов. Приводит пример.
• Формулирует алгоритмы GIV и 2SLS.
• Формулирует условия валидности и релевантности инструментов.
• Формулирует условия классической модели и условия несмещенности и состоятельности МНК оценок параметров.

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Запись регрессионной модели в матричной и векторной формах. МНК (OLS).
• Тема 2. Качество подгонки модели.
• Тема 3. Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова.
• Тема 4. Проверка гипотез.
• Тема 5. Примеры несостоятельных OLS оценок.
• Тема 6. Метод инструментальных переменных.
• Тема 7. Обобщенный метод инструментальных переменных.
• Тема 8. Метод моментов.
• Тема 9. Обобщенный метод моментов.

Элементы контроля

• Эссе
  Эссе на выбранную студентом тему
• Активность на семинарах
• Контрольная работа 1
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2023/2024 учебный год 2 модуль
  0.25 * Экзамен + 0.25 * Эссе + 0.25 * Контрольная работа 1 + 0.25 * Активность на семинарах

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Вакуленко, Е. С.  Эконометрика (продвинутый курс). Применение пакета Stata : учебник для вузов / Е. С. Вакуленко, Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12244-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/566581 (дата обращения: 14.01.2026).
• Демидова, О. А.  Эконометрика : учебник и практикум для вузов / О. А. Демидова, Д. И. Малахов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 398 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20392-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/560504 (дата обращения: 14.01.2026).
• Евсеев, Е. А.  Эконометрика : учебник для вузов / Е. А. Евсеев, В. М. Буре. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10752-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563094 (дата обращения: 14.01.2026).
• Кремер, Н. Ш.  Эконометрика : учебник и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под редакцией Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08710-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559689 (дата обращения: 14.01.2026).
• Мардас, А. Н.  Эконометрика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8164-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/561438 (дата обращения: 14.01.2026).
• Прикладная эконометрика : сборник задач для семинарских занятий по курсу "Эконометрика-3", Каныгина, Н. Г., 2022
• Тимофеев, В. С.  Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4366-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 28.08.2023).
• Тимофеев, В. С.  Эконометрика : учебник для вузов / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18281-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/556228 (дата обращения: 14.01.2026).
• Эконометрика : учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559612 (дата обращения: 14.01.2026).

Рекомендуемая дополнительная литература

• Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: Учебник / С.А. Айвазян, Д. Фантаццини; Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 944 с.: 70x100 1/32. (переплет) ISBN 978-5-9776-0333- - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472607

Авторы

• Ларин Александр Владимирович