Ценные бумаги и деривативы на биржевом рынке: прикладной курс для начинающего инвестора

2023/2024

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Маго-лего

Кто читает: Кафедра финансового менеджмента (Нижний Новгород)

Когда читается: 3, 4 модуль

Охват аудитории: для всех

Преподаватели: Россохин Владимир Валерьевич

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 84

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Данный курс является авторским курсом преподавателя с более, чем 30-летним стажем биржевой торговли и опытом обучения основам инвестирования. Особенностью курса является прикладная направленность навыков и умений. По окончании курса студент получит основные знания, необходимые ему для самостоятельного инвестирования или анализа стратегии портфельного управляющего. Основной акцент делается на такие финансовые инструменты, как облигации и акции. Более подробно будут рассмотрены стратегии пассивного и активного портфельного инвестирования и активного трейдинга с самостоятельным принятием торговых решений при работе с данными классами активов. Кроме того, предполагается вводный материал по фьючерсам и опционам, а также операциям с ними. Отдельно будет рассмотрен и такой инструмент, как инвестиционный пай. Существенная часть курса будет посвящена инструментарию принятия решений. В этой части основной акцент делается на технический анализ, как на наиболее «демократичный» подход, не требующий от трейдера узкой специализации в экономике и финансах. Кроме того, в лекциях и на семинарских занятиях обязательно будет уделено внимание такому понятию, как риск-менеджмент. Следует отметить, что анализ биржевых активов невозможен без проведения определённых расчетов. Вследствие этого, на семинарах будут даваться практические задачи на основе реальных данных.

Цель освоения дисциплины

Приобретение знаний об инфраструктуре рынка ценных бумаг и видов сделок с ними.
Приобретение знаний об основных свойствах ценных бумаг и производных финансовых инструментов, обращающихся на биржевых рынках.
Приобретение умений и практических навыков анализа инвестиционных характеристик ценных бумаг и производных финансовых инструментов, обращающихся на биржевых рынках
Приобретение навыков формирования и управления портфелями ценных бумаг.
Приобретение знаний о методах принятия решений на рынке ценных бумаг.

Планируемые результаты обучения

Распознавать инфраструктуру рынка ценных бумаг. Различать ценные бумаги по их инвестиционным характеристикам. Выделять роль финансовых институтов. Взвешивать альтернативы инвестирования в различные финансовые инструменты. Распознавать различные виды сделок с ценными бумагами. Рассчитывать показатели риска, доходности и ликвидности ценных бумаг.
Выделяет общие характеристики облигаций. Отличает типы облигации по их инвестиционным характеристикам. Определяет стратегии инвестирования в облигации.
Выделяет общие характеристики акций. Определяет стратегии инвестирования в акции. Разрабатывает стратегии портфельного инвестирования.
Выделяет общие характеристики паев. Отличает ПИФы по их инвестиционным характеристикам. Определяет стратегии инвестирования в паевые инвестиционные фонды.
Выделяет общие характеристики фьючерсов и опционов. Описывает стратегии использования фьючерсов и опционов. Аргументирует степень повышенного риска при операциях с деривативами.
Выделять инструменты принятия решений на финансовых рынках для начинающего инвестора. Распознавать инструменты графического и аналитического технического анализа. Аргументировать необходимость применения тех или иных инструментов технического анализа.

Содержание учебной дисциплины

Рынок ценных бумаг. Инфраструктура рынка ценных бумаг. Характеристики рынка ценных бумаг. Виды сделок с ценными бумагами.
Облигации.
Акции
Инвестиционные паи
Фьючерсы и опционы
Методы принятия решений на биржевом рынке. Технический анализ.

Элементы контроля

Контрольная работа № 1
Контрольная работа № 2
Контрольная работа № 3
Экзамен

Промежуточная аттестация

2023/2024 4th module
0.2 * Контрольная работа № 1 + 0.2 * Контрольная работа № 2 + 0.2 * Контрольная работа № 3 + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Россохин Владимир Валерьевич
Егорова Екатерина Игоревна

Программа дисциплины