• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2023/2024

Интегрированный риск-менеджмент в финансовых организациях

Направление: 38.04.01. Экономика
Когда читается: 2-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для своего кампуса
Прогр. обучения: Стохастическое моделирование в экономике и финансах
Язык: русский
Кредиты: 6
Контактные часы: 56

Программа дисциплины

Аннотация

Курс «Интегрированный риск-менеджмент в финансовых организациях» относится к профессиональному циклу и рассчитана на студентов, знакомых с основами теории вероятностей и математической статистики, эконометрики, а также с основами банковского дела, с анализом финансовой устойчивости коммерческого банка, фундаментальным и техническим анализом, с теорией корпоративных финансов, портфельной теорией и теорией производных инструментов. Желательно знакомство слушателей с основами МСФО в части концепции справедливой стоимости (IFRS 13) и ее применения к оценке стоимости финансовых инструментов (IFRS 9), а также владение компетенциями Data Science (работа с базами данных, программирование, визуализация данных, машинное обучение). При отсутствии данных компетенций они должны быть освоены в процессе выполнения практического задания. Сведения, полученные в курсе, будут полезны при проведении самостоятельного исследования и подготовке магистерской диссертации по темам, связанным с деятельностью банков и иных финансовых институтов.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Изучить основные элементы системы интегрированного риск-менеджмента в финансовых организациях
  • Освоить современную методологию оценки рисков финансовых организациях
  • Изучить основные подходы к формированию таксономии рисков финансовых организаций
  • Сформировать практические навыки построения моделей для оценки различных видов рисков
  • Изучить методы и модели агрегации рисков
  • Понять принципы покрытия рисков банков и финансовых организаций собственными средствами (капиталом) и изучить основные нормативные требования Банка России в этой области
  • Изучить практику построения систем раннего предупреждения рисков в системах риск-менеджмента
  • Сопоставить международные и российские требования к регулированию рисков
  • Научиться ориентироваться в основных источниках информации по проблемам риск-менеджмента в финансовых компаниях
  • Ознакомиться с примерами «лучшей практики» в области исследований риск-менеджмента с использованием теоретического и эмпирического инструментария
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Изучить основные методы оценки рисков для российских финансовых институтов и особенности применяемых для э того моделей.
  • Понять границы применения различных моделей, используемых при оценки рисков
  • Изучить таксономию рисков финансовых институтов
  • Освоить различные методы построения распределения рисков и оценки их основных характеристик (EaR, VaR, Shortfall, RORAC, RAROC)
  • Понять связь стоимости и риска компании и освоить методы оценки стоимости с учетом риска
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Риск и основы его оценки
  • Раздел 2. Стандарты интегрированного риск-менеджмента (ИРМ) и регуляторные требования к достаточности капитала
  • Процедуры управления ликвидностью в системе ИРМ банков и иных финансовых институтов
  • Процедуры и методы оценки и управления кредитными рисками
  • Регуляторные требования к системам управления кредитным риском банков
  • Рыночные риски торговой и банковской книг: моделирование, управление и регулирование
  • Особенности управления операционными и нефинансовыми рисками: внутренние практики и регуляторные требования
  • Модели и методы агрегации рисков финансовых институтов. Требования регулятора к внутренним процедурам управления достаточностью капитала банка (ВПОДК)
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Активность на аудиторных занятиях
  • неблокирующий Контрольная работа по оценке рисков
  • блокирует часть оценки/расчета Практическое задание
    Проект определяет 50% итоговой оценки
  • блокирующий Экзамен
    При неудовлетворительной оценке за экзамен проводится пересдача
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2023/2024 2nd module
    0.02 * Активность на аудиторных занятиях + 0.13 * Контрольная работа по оценке рисков + 0.45 * Практическое задание + 0.4 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Financial risk manager handbook, Jorion, P., 2007
  • Introduction to credit risk modeling, Bluhm, C., 2010
  • Investment valuation : tools and techniques for determining the value of any asset, Damodaran, A., 2012
  • Liabilities, liquidity, and cash management : balancing financial risks, Chorafas, D. N., 2002
  • Managing operational risk : risk reduction strategies for investment and commercial banks, Chorafas, D. N., 2001
  • Risk management and financial institutions, Hull, J. C., 2015
  • Value at risk : the new benchmark for managing financial risk, Jorion, P., 2007
  • Стратегический риск-менеджмент. Принципы и методики, Дамодаран А., Пелявский О.Л., 2010
  • Финансовое управление в коммерческом банке : учеб. пособие, Поморина, М. А., 2017

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Applied corporate finance, Damodaran, A., 2015
  • Financial boom and gloom : the credit and banking crisis of 2007-2009 and beyond, Chorafas, D. N., 2009
  • Fundamentals of futures and options markets, Hull, J. C., 2005
  • Narrative and numbers: the value of stories in business, Damodaran, A., 2017
  • Options, futures, and other derivatives, Hull, J. C., 2018
  • Модели "копула" в управлении рыночным риском российских банков : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13, Пеникас, Г. И., 2011
  • Эффективность российского банковского сектора и регулирование рисков: открытые вопросы. Препринт ..., Пеникас, Г. И., 2015