• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Степанова Елена Александровна
Эффективность статистического арбитража на российском и американском фондовых рынках
Бакалавриат
2014
Движение цен на фондовых рынках представляют собой слабо предсказуемый процесс случайного блуждания, а торговля ценными бумагами сопровождается немалыми рисками. Тем не менее, многим инвесторам удается создавать такие торговые стратегии, которые в состоянии обыграть фондовый рынок и принести своему создателю прибыль. К одним из таких стратегий относится статистический арбитраж, которому посвящена данная работа. В последнее время статистический арбитраж вызывает все больший интерес как у исследователей, так и у участников фондового рынка. Однако несмотря на растущую популярность, существует не так много исследований, посвященных тестированию прибыльности стратегий парного арбитража на практике. Более того, на данный момент статистический арбитраж более распространен на американском фондовом рынке, нежели на российском. Поэтому цель данной работы – оценить прибыльность статистического арбитража на российском фондовом рынке в сравнение с более развитым американским рынком ценных бумаг.В данной работе рассматривается теоретическая основа статистического арбитража, описываются преимущества и недостатки подобных стратегий, анализируется эффективность статистического арбитража на основе уже существующих исследований, приводится три основных подхода к построению стратегий статистического арбитража, а в заключение приводятся результаты сравнения эффективности подобной стратегии на российском и американском фондовых рынках.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР