Динамические стратегии хеджирования и их точность

ФИО студента: Уфимцев Егор Константинович

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Бакалавриат

Год защиты: 2014

В работе рассматривается проблема динамического хеджирования долгосрочного обязательства «линейного» типа (форвардного контракта) с использованием более ликвидных краткосрочных фьючерсных контрактов. Проведен сравнительный анализ двух подходов к решению данной проблемы, представленных, соответственно, в работах [Schwartz, 1997] и [Neuberger, 1999]. Стратегия, предлагаемая во второй работе, смоделирована, а оценка ее точности произведена на исторических данных по итогам торгов фьючерсами на шесть групп базовых активов, представленных на Московской Бирже: сырьевые товары, акции, индексы, облигации, валютные пары и инструменты денежного рынка.Контакты: +7 915 469 48 77, egorufimtsev@gmail.com

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ