Оценка кредитного риска корпоративных заемщиков (на примере публичных компаний)

ФИО студента: Кузьмин Александр Сергеевич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Магистратура

Оценка: 10

Год защиты: 2014

<p>Магистерская диссертация посвящена анализу моделей оценки кредитного риска публичных компаний и определению факторов, влияющих на вероятность дефолта. В исследовании использовались рыночные и фундаментальные данные эмитентов Московской биржи за период с 2007 по 2014 годы. Рассмотрены основные модели оценки вероятности дефолта: модели на основе финансовой отчетности, структурные и модели сокращенных форм. С учетом отсутствия статистики дефолтов российских публичных компаний в работе предложен адаптированный подход с применением предпосылок модели Мертона и моделей на основе финансовой отчетности для выявления наиболее значимых факторов, определяющих уровень вероятности дефолта. Получена модель бинарной классификации публичных заемщиков на компании с высоким и низким риском дефолта.</p>

Текст работы (работа добавлена 1 июня 2014 г.) (646.39 Kb)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ