Построение математической модели дисконтных облигаций

<p>В данной работе рассмотрена проблема моделирования цен и процентных ставок облигаций. В ней содержится обзор существующих на сегодняшний день моделей с их достоинствами и недостатками, а также предложена новая модель, которая позволит решать более широкий класс задач, связанных с моделированием облигаций. Модель дана с результатами статистических экспериментов, выявляющих явные условия её использования и показывающих адекватность гипотезы, положенной в их основу.</p><p>Актуальность данного исследования подтверждается использованием различными финансовыми структурами (такими как Центральные банки, Инвестиционные институты и пр.) моделей процентных ставок облигаций, как основополагающих аспектов для вычисления прогнозов и рисков от инвестиций в данный финансовый инструмент, а также ряда других финансовых показателей, которыми оперируют различные финансовые институты в ходе своей деятельности.</p>