Хаметов Владимир Минирович
- Профессор-исследователь:Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова / Кафедра компьютерной безопасности
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2009 году.
- Научно-педагогический стаж: 49 лет.
Образование, учёные степени и учёные звания
- 2006Ученое звание: Профессор
- 2001Доктор физико-математических наук: Московский государственный институт электроники и математики, специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика»
- 1985Ученое звание: Доцент
- 1979Аспирантура: Московский государственный институт электроники и математики
- 1968
Специалитет: Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, специальность «Радиоэлектронные устройства», квалификация «радиоинженер»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) повышение квалификации «Методика разработки и применения дистанционных образовательных технологий в преподавании физико-математических дисциплин» с 20.02.2018 по 30.05.2018 https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/235195168
Научные интересы
- Оптимальное управление случайными процессами
- Статистика случайных процессов
- Стохастическая финансовая математика
Достижения и поощрения
- Почетная грамота Высшей школы экономики (ноябрь 2021)
- Благодарность Высшей школы экономики (январь 2017)
- Памятная медаль МЧС России "Маршал Василий Чуйков" (ноябрь 2013)
- Медаль "За пропаганду спасительного дела" Министра Российской Федерации по делам, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ноябрь 2010)
- Медаль "Ветеран труда" (июль 2009)
- Нагрудный знак "Почетный работник высшего профессионального образования России" Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию (март 2009)
- Нагрудный знак "Почетный работник высшего профессионального образования РФ" (март 2009)
Надбавка за академическую работу (2017-2018, 2016-2017, 2015-2016)
Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2020-2021)
Достижения, поощрения, награды
В 2009г. награжден нагрудным знаком «почетный работник» высшей школы РФ.
В 2010 г. Награждён медалью "За пропаганду спасательного дела" (приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 173 от 23.11.10 )
2011 г. Работа В.М. Хаметова "Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (дискретное время)" признана лучшей работой в ЦЭМИ РАН в 2011 году.
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Теоретические основы информационной безопасности (Аспирантура; 1-й курс, 1 семестр)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
- Квантовые вычисления (Специалитет; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 5-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Случайные процессы (Специалитет; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 4-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Функциональный анализ (Специалитет; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 3-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2017/2018 уч. год)
- Квантовые вычисления (Специалитет; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 5-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Случайные процессы (Специалитет; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 4-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Функциональный анализ (Специалитет; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 3-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Учебные курсы
- Актуарные расчеты (бакалавриат), специализация: Управление рисками и страхование, факультет экономики, 4 курс, 3-й модуль
- Стохастический анализ и моделирование (магистратура), магистерская программа "Финансовые рынки и финансовые институты", специализация "Управление рисками и актуарные методы", 1 курс
Научный руководитель диссертационных исследований
- 1Булгаков С. А. Стохастическое восстановление квадратичноинтегрируемых функций, 2099
- 2Шелемех Е. А. Минимаксный метод расчета экзотических и американских опционов на неполном рынке с конечным горизонтом (дискретное время), 2021
- 3Зверев О. В. Минимаксное хеджирование европейского опциона на неполном рынке, 2018
Публикации41
- Статья Булгаков С. А., Хаметов В. М. Оптимальное восстановление квадратично интегрируемой функции по наблюдениям за ней с гауссовскими ошибками // Автоматика и телемеханика. 2023. № 2. С. 122-149. doi
- Статья Нестеренко А. А., Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Об условиях существования экстремальных вероятностных мер на польских пространствах и некоторые их свойства // Математические заметки. 2021. Т. 109. № 3. С. 470-474. doi
- Статья Нестеренко А. А., Хаметов В. М. Оптимальная остановка случайного блуждания с экспоненциальной функцией полезности // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2021. № 6. С. 49-58. doi
- Статья Zverev O. V., Khametov V., Shelemekh E. A. Mathematical model of European option pricing in incomplete market without transaction costs (discrete time ). Part I // Наноструктуры. Математическая физика и моделирование. 2020. Vol. 20. No. 1. P. 5-45. doi
- Статья Zverev O. V., Khametov V., Shelemekh E. A. Mathematical model of European option pricing in incomplete market without transaction costs (discrete time ). Part II // Наноструктуры. Математическая физика и моделирование. 2020 (в печати)
- Статья Zverev O. V., Khametov V., Shelemekh E. A. Optimal Stopping Time for Geometric Random Walks with Power Payoff Function // Automation and Remote Control. 2020. Vol. 81. No. 7. P. 1192-1210. doi
- Статья Булгаков С. А., Хаметов В. М. Моделирование оптимального и 𝜺-оптимального алгоритмов восстановления квадратично интегрируемой функции по наблюдениям с гауссовскими ошибками // Наноструктуры. Математическая физика и моделирование. 2020. Т. 20. № 1. С. 57-69. doi
- Статья Зверев О. В., Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Оптимальное правило остановки геометрического случайного блуждания со степенной функцией выигрыша // Автоматика и телемеханика. 2020. № 7. С. 34-55. doi
- Статья Булгаков С. А., Горшкова В. М., Хаметов В. М. Стохастическое восстановление квадратично интегрируемых функций // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки. 2020. № 6. С. 4-22. doi
- Статья Khametov V., Shelemekh E. On the Uniqueness of the Optional Decomposition of Semimartingales // Mathematical notes. 2019. Vol. 105. No. 3. P. 478-482. doi
- Статья Khametov V., Shelemekh E. A. Upper and Lower Bounds of Optimal Stopping for a Random Sequence: The Case of Finite Horizon // Automation and Remote Control. 2019. Vol. 80. No. 3. P. 513-530. doi
- Статья Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки случайной последовательности (конечный горизонт) // Автоматика и телемеханика. 2019. № 3. С. 152-172. doi
- Статья Хаметов В. М., Шелемех Е. А. О единственности опционального разложения полумартингалов // Математические заметки. 2019. Т. 105. № 3. С. 476-480. doi
- Статья Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки // Вестник ЦЭМИ. 2018. № 2. С. 1-8. doi
- Статья Хаметов В. М., Шелемех Е. А. О единственности суперхеджирующего портфеля // Вестник ЦЭМИ. 2018. № 3. С. 1-9. doi
- Статья Khametov V., Shelemekh E. Extremal measures and hedging in American options // Automation and Remote Control. 2016. Vol. 77. No. 6. P. 1041-1059. doi
- Глава книги Khametov V., Shelemekh E. A., Yasonov E. Solving Optimal Stopping Problem by Using Computer Algebra Systems, in: CEUR-WS The proceedings of Proceedings of the Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2016) / Ed. by T. A. Belkina, S. Islyaev, V. Mkhitarian, S. P. Sidorov. Vol. 1726. Aachen : CEUR-WS, 2016. P. 43-52.
- Статья Хаметов В. М., Богомолов Р. О. Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации // Прикладная эконометрика. 2016. Т. 42. № 2. С. 100-120.
- Глава книги Хаметов В. М., Ясонов Е. В. Минимаксная остановка случайной последовательности // В кн.: Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения - VI. Ростов н/Д : [б.и.], 2016. С. 143-144.
- Глава книги Хаметов В. М., Ясонов Е. В. Решение задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом // В кн.: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ, СТРАХОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ Материалы V Международной молодежной научно-практической конференции. Саратов : ООО "Издательство "Научная книга", 2016. С. 108-112.
- Статья Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Экстремальные меры и хеджирование американских опционов // Автоматика и телемеханика. 2016. № 6. С. 121-144.
- Статья Khametov V., Shelemekh E. A. Superhedging of American Options on an Incomplete Market with Discrete Time and Finite Horizon // Automation and Remote Control. 2015. Vol. 76. No. 9. P. 1616-1634. doi
- Статья Хаметов В. М., Булгаков С. А. Восстановление квадратично интегрируемой функции по наблюдениям с Гауссовскими ошибками // Управление большими системами: сборник трудов. 2015. № 54. С. 45-65.
- Статья Хаметов В. М., Зверев О. В. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. II. Минимаксное хеджирование // Проблемы управления. 2015. № 1. С. 47-52.
- Глава книги Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Критерий дискретности экстремальных вероятностных мер и его применение (конечномерный случай) // В кн.: Международная научная конференция “XXVI Крымская Осенняя Математическая Школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам (КРОМШ-2015).” Тезисы докладов Т. 2. Симф. : ДИАЙПИ, 2015. С. 7-8.
- Статья Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Суперхеджирование американских опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом // Автоматика и телемеханика. 2015. № 9. С. 125-149.
- Статья Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В. Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом // Управление большими системами: сборник трудов. 2014. № 52. С. 6-22.
- Статья Хаметов В. М., Зверев О. В. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование // Проблемы управления. 2014. № 6. С. 31-44.
- Глава книги Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Расчет американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом // В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференции Т. 2. М. : ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 196-200.
- Глава книги Хаметов В. М., Силаев А. А. Субхеджирование европейского опциона на неполном конечном рынке // В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференции Т. 2. М. : ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 182-186.
- Статья Khametov V., Vasiliev G., Shelemekh E.A. Conditions for the discreteness of extremal probability measures (the finite-dimensional case) / Пер. с рус.: M. Shishkova. // Mathematical notes. 2013. Vol. 94. No. 5-6. P. 963-967. doi
- Статья Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В. Минимаксное хеджирование американского опциона на неполном рынке с конечным горизонтом - это задача об оптимальной остановке // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2013. Т. 20. № 2. С. 155-156.
- Статья Васильев Г. А., Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Об условиях дискретности экстремальных вероятностных мер (конечномерный случай) // Математические заметки. 2013. Т. 94. № 6. С. 944-948.
- Статья Хаметов В. М., Шелемех Е.А. Минимаксное хеджирование американского опциона с конечным горизонтом на неполных рынках (дискретное время) // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2012. Т. 19. № 5. С. 759-759.
- Статья Богомолов Р. О., Хаметов В. М. ε-опциональное разложение // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 1. С. 163-164.
- Статья Зверев О. В., Хаметов В. М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на компактном (1,S)-рынке // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 1. С. 121-122.
- Статья Зверев О. В., Хаметов В. М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (дискретное время) // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 1. С. 26-54.
- Статья Зверев О. В., Хаметов В. М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (дискретное время). II // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 2. С. 193-204.
- Статья Силаев А. А., Хаметов В. М. Максиминное хеджирование европейского опциона на неполных рынках // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2010. Т. 17. № 6. С. 940-942.
- Статья Зверев О., Хаметов В. М. Об условиях справедливости опционального разложения. // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Т. 16. № 6. С. 56-57.
- Статья Хаметов В. М., Чалов Д. Условия существования мартингальных мер // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2005. Т. 12. № 4. С. 882-883.
Публикации
-
Хаметов В.М. "Некоторые вопросы нелинейной фильтрации случайных процессов" Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. М. МИЭМ, 153 с. 1979
-
Хаметов В.М., Яшин А.И. ''Интерполяция скачкообразных условно-гауссовских процессов'' Проблемы передачи информации, № 4. 1983
-
Khametov V.M., Piynovskiy A.B. "New effective solution of optimality’s equations"Problems of Control and Information Theory, № 4, vol. 14. 1985
-
Khametov V.M. ''The optimal control of discounted Markov processes with Infinite horizon'' Proceeding Second IFAC symposium on Stochastic Control. Vilnius part I. 1986
Aliseenko O.V., Piynovskiy A.B., Khametov V.M. "The optimal Control of stochastic sequences with delay"Problems of Control and Information Theory, № 1, vol. 15. 1986
-
Хаметов В.М. "Фильтрация, интерполяция, экстраполяция марковских цепей с непрерывным параметром" Автоматика и телемеханика, № 8. 1986
-
Хаметов В.М. "О существовании единственности решения уравнения нелинейной фильтрации скачкообразных процессов" Известия вузов, Математика, № 2. 1987
-
Khametov V.M. ''Filtration of jump processes'' Proceeding of First World Congress of Bernoulli Society. v. 2. 1989
-
Пиуновский А.Б., Хаметов В.М. "Новые точно решаемые примеры для управляемых цепей Маркова"Кибернетика, № 3. 1990
-
Хаметов В.М. Силаев А.А. "Оценка границ спрэда европейского опциона". Журнал "Обозрение прикладной и промышленной математики". №4, Т.15. 2008.
-
Хаметов В.М. Зверев О.Н. "Об условиях справедливости опционального разложения". Журнал "Обозрение прикладной и промышленной математики". №6, Т.16, 2009.
-
Хаметов В.М. Зверев О.Н. "Минимаксный суперхеджирующий портфель Европейского опциона". Российский экономический конгресс. Сборник докладов участников., М.,ИЭ РАН, 2009 (ISBN 987-5-9940-0219-3)
-
Khametov V.M. "Asymptotic solution of Inverse Kolmogorov equation for diffusion processes with small diffusion" Proceeding of Fifth International Vilnius Conf. v. 1. 1990
-
Пиуновский А.Б., Хаметов В.М. "Оптимальное управление случайными последовательностями при ограничениях" Математические заметки, № 6, т. 49. 1991
-
Хаметов В.М. "Асимптотические решения задачи Коши для линейных параболических уравнений второго порядка с малым параметром при старшей производной" Математические заметки, № 6, т. 68. 2000
-
Хаметов В.М. "Оптимальные стратегии управляемых в слабом смысле стохастических систем с полной информацией" Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. М. МИЭМ, 376 с. 2001
-
Бояринцева Н.С., Хаметов В.М. "Новая теорема о представлении мартингалов (дискретное время)" Математические заметки, № 1, т. 75, с. 40 - 54. 2004
-
Хаметов В.М. Захарова А.В. "Задача об оптимальной остановке и антагонистическая игра". Журнал "Обозрение прикладной и промышленной математики". №3, Т. 13, 2006
-
Хаметов В.М. Сиверцев О.Н. "Задача восстановления функции". Журнал "Обозрение прикладной и промышленной математики". №3, Т. 13, 2006
-
Хаметов В.М. Жуков В.А. "Представление измеримых ограниченных функционалов заданных на траекториях многомерных случайных последовательностей". Журнал "Обозрение прикладной и промышленной математики". №6, Т.14, 2007
Всего опубликовано более 100 научных работ
Конференции
- 2016Третий Российский экономический конгресс (Москва). Доклад: Расчет экзотических опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом
- Третий Российский экономический конгресс (Москва). Доклад: Биномиальная байесовская модель купонной облигации
V Международная молодёжная научно-практическая конференция "Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками" (Саратов). Доклад: Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации
Конференции
КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ
-
Математический институт им. В.А. Стеклова. Научный семинар «Случайные процессы и управление» под руководством А.Н. Ширяева и Н.В. Крылова. 1975 – 1991
-
VIII Всесоюзная конференция по проблемам управления. Алма-Ата. Название доклада: Оптимальное обнаружение. 1981
-
Всесоюзная конференция по теории информации. Название доклада: Об оптимальной передаче непрерывного сообщения. 1981
-
Третья международная конференция по теории вероятностей и математической статистике. Вильнюс. Название доклада: Обратная интерполяция при скачкообразных наблюдениях. 1981
-
Международная семинар по теории телетрафика. Название доклада: Оптимальное управление передачей информации. 1984
-
Московский государственный институт электроники и математики. Научный семинар под руководством Колмановского В.Б., Афанасьева В.Н. и Носова В.Р. 1986 – Н.В.
-
IV International Vilnius Conf. T.P. and M.S. Название доклада: Оптимальное управление стохастическими уравнениями с малым. параметром. 1985
-
Первый Всемирный конгресс общества Бернулли. Названиедоклада:Filtration of jump processes. 1988
-
IX Всесоюзная конференция по проблемам управления. Ташкент. Название доклада: Оптимальное управление последовательностями с ограничениями. 1989
-
V International Vilnius Conf. T.P. and M.S.Названиедоклада: Global asymptotic of solution Inverse Kolmogorov equation. 1989
-
Третий Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике. Название доклада: Опциональное разложение полумартингалов. 2002
-
Международная конференция "Колмогоров и современная математика" Название доклада: Формула замены переменной для функционалов заданных на траекториях семимартингалов. 2003
-
Одиннадцатая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам. Название доклада: Европейский опцион – это антагонистическая игра. 2004
-
Двенадцатая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам. Название доклада: Условия существования мартингальных мер. 2005
-
Седьмой Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике. Кисловодск. Названия докладов: 1) Задача об оптимальной остановке и антагонистическая игра с природой. 2) Задача восстановления функции. 2006
-
Четырнадцатая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам. 29 сентября -7 октября 2007. г.Сочи.
-
Седьмая Международная Петрозаводская конференция «Вероятностные методы дискретной математики». 1-6 июня 2008. г.Петрозаводск.
-
Первый Российский экономический конгресс 7-12 декабря 20009. Доклад 10 декабря "Минимаксный суперхеджирующий портфель Европейского опциона"
Опыт работы
Основное место работы:
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Профессор
Департамент прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ
- 2001 г. - Московский государственный институт электроники и математики. Доктор физико-математических наук.
- 1985 г. - Московский государственный институт электроники и математики. Доцент кафедры "Исследование операций".
- 1984 г. - Член Московского математического общества.
Информация*
- Общий стаж: 60 лет
- Научно-педагогический стаж: 49 лет
- Преподавательский стаж: 45 лет
Учебно-методические труды
-
Кульман Н.К., Хаметов В.М. «Нелинейная фильтрация случайных процессов». М.: МИЭМ, 1982г., 80с.
-
Хаметов В.М., Яшин А.И. «Скачкообразные случайные процессы». М.: МИЭМ, 1984г., 80с.
-
Хаметов В.М., Пиуновский А.Б. «Оптимальное управление скачкообразными случайными процессами». М.: МИЭМ, 1984г., 80с.
-
Каштанов В.А., Хаметов В.М. «Исследование операций». М.: МИЭМ, 1990г., 125с.
Поздравляем сотрудников кафедры, признанных лучшими преподавателями, и получателей академических надбавок
По итогам конкурса "Лучший преподаватель" и кампании по академическим надбавкам 2015 года ряд сотрудников Кафедры компьютерной безопасности получили высокие оценки результатов своей работы.
Владимир Хаметов награжден медалью МЧС
Профессор кафедры компьютерной безопасности Владимир Минирович Хаметов награжден памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков».