• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Минимаксный метод расчета экзотических и американских опционов на неполном рынке с конечным горизонтом (дискретное время)Minimax pricing method for Exotic and American options in an incomplete market with a finite horizon (the case of discrete-time)

Соискатель:
Шелемех Елена Александровна
Члены комитета:
Афанасьев Валерий Николаевич (департамент прикладной математики Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», д. т. н., председатель комитета), Гисин Владимир Борисович (департамент информационной безопасности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» , к. ф.-м. н., член комитета), Кабанов Юрий Михайлович (Laboratoire de Mathématiques, Université de Franche-Comté, Besançon, France, д.ф.-м.н., член комитета), Назин Александр Викторович (лаборатория адаптивных и робастных систем им. Я.З. Цыпкина ФГБУН Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, д. ф.-м. н., член комитета), Смирнов Сергей Николаевич (кафедра системного анализа факультета вычислительной математики и кибернетики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», к. ф.-м. н., член комитета)
Диссертация принята к предварительному рассмотрению:
11/25/2020
Диссертация принята к защите:
1/20/2021 (Протокол №1 )
Дисс. совет:
Совет по инженерным наукам и прикладной математике
Дата защиты:
4/28/2021
В диссертации описан теоретико-игровой метод расчета экзотических и американских опционов на неполном рынке, и на его основе построены минимаксные модели ценообразования опционов указанных типов на неполном рынке «без трения» и без торговых ограничений с конечным горизонтом и дискретным временем: сформулированы бесконечномерные оптимизационные задачи для расчета опционов, установлены условия существования и описаны некоторые свойства решений этих задач, доказано, что эти задачи сводятся к конечному семейству конечномерных задач математического программирования, и описан метод пошагового построения их решений. Построены новые примеры расчета экзотических и американских опционов на неполном рынке (аналитического и в системе символьных вычислений).
Диссертация [*.pdf, 1.05 Мб] (дата размещения 2/25/2021)
Резюме [*.pdf, 201.45 Кб] (дата размещения 2/25/2021)
Summary [*.pdf, 92.50 Кб] (дата размещения 2/25/2021)

Публикации, в которых излагаются основные результаты диссертации



Отзывы
Отзыв научного руководителя
Сведения о результатах защиты:
Комитет по диссертации рекомендовал присудить учёную степень кандидата наук по прикладной математике (протокол № 2 от 28.04.2021г.). Решением диссертационного совета (протокол № 5 от 18.05. 2021г.) присуждена ученая степень кандидата наук по прикладной математике.
См. на ту же тему

Минимаксное хеджирование европейского опциона на неполном рынкеКандидатская диссертация

Соискатель: Зверев Олег Владимирович
Руководитель: Хаметов Владимир Минирович
Дата защиты: 12/17/2018