• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящихЛичный кабинет сотрудника ВШЭПоискМеню

Применение нелинейных динамических систем для оптимизации инвестиционных стратегий на фондовом рынке

ФИО студента: Полищук Георгий Аланович

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2015

В работе автор проводит рассмотрение ряда методов нелинейной динамики для анализа поведения фондового рынка. На основе проводимого исследования автор делает оценку теории детерминированного хаоса, направления, основанного на описании поведения систем, с высокой чувствительностью к входным показателям. Так же исследуется методы нелинейные статистические методы. В работе проводится проверка гипотезы когерентных рынков, одного из нелинейных статистических методов, на возможность улучшения качества инвестиционных стратегий. Для этого строится торговая стратегия, на основе стратегии Вилла Вильямса.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ