Исследование Автокорреляционной Зависимости Вероятности Дефолта

Тема данной дипломной работы - "Автокорреляционная зависимость вероятности дефолта" - в рамках которой проверяется предпосылка о случайном характере общего экономического фактора модели Васичека оценки вероятности дефолта, на основании которой устанавливаются рекомендации Базель II относительно необходимого уровня экономического капитала под кредитный риск. Дипломная работа написана на 40 листах машинописного текста. Состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературных источников и приложения. Во введении описывается актуальность работы, цель и задачи исследования. В первой главе рассматриваются теоретические основы риск менеджмента: основные понятия и модели расчета кредитного риска, а также анализируются основные недостатки рекомендаций Базель II в части учета цикличности дефолтов. Во второй главе приведено подробное исследование методов оценивая общего фактора, фактора корреляции и вероятности дефолта. Также приведена схема анализа автокорреляционной зависимости временного ряда. В третьей главе описываются используемые данные и необходимые корректировки для очистки исходных данных. Также приведены результаты оценивания фактора корреляции и вероятности дефолта, с помощью которых оценивается значение фактора систематического риска. После этого проведен автокорреляционный анализ фактора экономического цикла. В заключении представлены развернутые выводы по теме исследования.