Асимптотика фундаментального решения уравнения Блэка-Шоулса с малым параметром

ФИО студента: Сейдахмет Султанали Сейдахметулы

Руководитель: Данилов Владимир Григорьевич

Кампус/факультет: Факультет прикладной математики и кибернетики

Программа: Математические методы естествознания и компьютерные технологии (Магистратура)

Год защиты: 2015

В диссертации излагаются результаты применения асимптотического анализа (построения фундаментального решения задачи Коши) и анализа на основе теории обобщенных функции для фундаментального уравнения математической экономики описывающего европейский опцион. В обоих подходах получены явные формулы для функции описывающих решений.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ