• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Шипицын Дмитрий Александрович
Влияние ликвидности на эффективность применения торговых систем технического анализа
2015
В работе исследуется четыре индикатора технического анализа с использованием данных об объемах и ценах закрытия торгов 2758 компаний Нью-Йоркской фондовой биржи. Цель работы состоит в выявлении связи между прибылью, полученной по каждой компании в ходе торгов ценными бумагами, и ликвидностью ценных бумаг компании. В результате, показано, что ликвидность влияет на эффективность применения индикатора через два канала. Во-первых если индикатор медленно реагирует на ценовые изменения, то есть определяет перемену ценового тренда с лагом, более высокая ликвидность позволяет смягчить ценовые изменения в направлении нового тренда внутри лага и тем самым повысить эффективность индикатора. Во-вторых, если индикатор быстро реагирует на ценовые изменения и выдает ложные сигналы на покупку и продажу, более высокая ликвидность позволяет уменьшить количество таких сигналов, вновь повышая эффективность применения индикатора.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР