Влияние ключевой ставки на процентный риск банков

Данное исследование посвящено определению влияния ключевой ставки Банка России на процентный риск, с которым сталкиваются российские банки в своей деятельности. Используя выборку из всех российских банков с января 2004 года и по декабрь 2015 года, мы построили три вида модели регрессии: модель сквозной регрессии, модель регрессии со случайным индивидуальным эффектом и модель регрессии со детерминированным индивидуальным эффектом. В качестве объясняемой переменной или процентного риска выступала GAP-ratio, в качестве регрессоров- ключевая ставка, индивидуальные характеристики банков и различные макроэкономические факторы. Все модели дали одинаковые результаты. Они показали, что процентный риск банков тем выше, чем выше уровень ключевой ставки. Как оказалось, размер банков, уровень ликвидности, доля капитала в общей сумме активов, котировка национальной валюты также имеют влияние на данный вид банковского риска. Такие выводы необходимо учитывать как кредитным организациям при разработке программ по управлению рисками, так и Банку России про проведении денежно-кредитной политики.