Влияние рейтинговых агенств на ценообразование акций

ФИО студента: Карманов Алексей Дмитриевич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 7

Год защиты: 2016

В данной работе рассматривалось влияние различных рейтинговых событий на цены акций компаний, входящих в индекс S&P 500. Также был проведен кроссекционный анализ влияния корпоративных факторов размера, левериджа и переоцененности компании на abnormal-доходности акций в период рейтингового события. Было выделено 6 различных видов рейтинговых событий и получены индивидуальные результаты для каждого из них. Таким образом подтвердилось предположение о высокой разнородности наблюдаемых эффектов различных видов событий. Данные выводы могут служить индикатором того, что необходимо пересмотреть и углубить устоявшийся подход к классификации рейтинговых событий.

Текст работы (работа добавлена 11 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ