Микова Евгения Сергеевна
- Начала работать в НИУ ВШЭ в 2009 году.
- Научно-педагогический стаж: 8 лет.
Образование, учёные степени
- 2014Кандидат экономических наук
- 2013
Аспирантура: НИУ ВШЭ, специальность «Финансы, кредит и денежное обращение»
- 2010
Магистратура: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», специальность «Экономика», квалификация «Магистр»
- 2010
Магистратура: НИУ ВШЭ, специальность «Экономика»
- 2008
Бакалавриат: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Экономика», квалификация «Бакалавр экономики»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
курс "Основы организации и проведения учебных курсов в системе LMS eFront", 20 часов (НИУ ВШЭ, 2019)
курс "Financial Accounting: Foundations", University of Illinois at Urbana-Champaign (2020)
Достижения и поощрения
- Благодарность Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ (январь 2023)
Надбавка за академические достижения и вклад в репутацию НИУ ВШЭ (2021-2023)
Надбавка за академическую работу (2019-2020)
Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2018-2019)
Полномочия / обязанности
Участие в проектах лаборатории анализа финансовых рынков (ЛАФР) факультета экономических наук
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- International Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 3 модуль)Анг
- International Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 3 модуль)Анг
International Finance (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
International Finance (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- International Finance (Магистратура; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Портфельное управление (Магистратура; где читается: Факультет экономики (Пермь); 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
Corporate Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 3 модуль)Анг
- Corporate Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 3 модуль)Анг
International Finance (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.01. Экономика"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- International Finance (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- International Finance (Магистратура; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Методологический научно-исследовательский семинар (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар "Финансы: актуальные вопросы и инструменты анализа" (Магистратура; где читается: Факультет экономики (Пермь); 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Портфельное управление (Магистратура; где читается: Факультет экономики (Пермь); 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус
Corporate Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 3 модуль)Анг
- Методологический научно-исследовательский семинар (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 2 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар "Финансы: актуальные вопросы и инструменты анализа (Магистратура; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Портфельное управление (Магистратура; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Финансовый менеджмент (Бакалавриат; где читается: Высшая школа бизнеса; 3-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- Научно - исследовательский семинар "Экономика и финансы фирмы" (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Портфельное управление (Магистратура; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Финансовый менеджмент (Бакалавриат; где читается: Высшая школа бизнеса; 4-й курс, 3 модуль)Рус
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
- Научно-исследовательский семинар "Финансовые рынки и финансовые институты 3" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Портфельное управление (Магистратура; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Конференции
- 2014
World Finance & Banking Symposium (Сингапур). Доклад: Momentum effect on the Russian stock market. Whether emerging markets are not profitable for Momentum Strategies
- 2011Symposium Asian Financial Management (Пекин). Доклад: Pricing assets with systematic and intuitive risk measures: Evidence from the Russian and Kazakhstan stock markets
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук
Микова Е. С. Моментум эффект в динамике цен акций российского рынка
Публикации18
- Статья Teplova T., Mikova E., Munir Q., Pivnitskaya N. Black-Litterman model with copula-based views in mean-CVaR portfolio optimization framework with weight constraints // Economic Change and Restructuring. 2022 doi (в печати)
- Статья Mikova E., Teplova T., Munir Q. Puzzling Premiums on FX Markets: Carry Trade, Momentum, and Value Alone and Strategy Diversification // Emerging Markets Finance and Trade. 2020. Vol. 56. No. 1. P. 126-148. doi
- Книга Теплова Т. В., Микова Е. С. Инвестиции на рыночных неэффективностях и поведенческих искажениях. М. : ИНФРА-М, 2019.
- Глава книги Teplova T., Mikova E. Mean Reversion Effect and Contrarian Strategy, in: Information Efficiency and Anomalies in Asian Equity Markets. L., NY : Routledge, 2017. P. 89-112. doi
- Глава книги Teplova T., Mikova E. Momentum Effect: Pricing Paradox or New Beta Strategy, in: Information Efficiency and Anomalies in Asian Equity Markets. L., NY : Routledge, 2017. P. 113-137. doi
- Статья Teplova T., Mikova E., Nazarov N. Stop losses momentum strategy: From profit maximization to risk control under White’s Bootstrap Reality Check // Quarterly Review of Economics and Finance. 2017. Vol. 66. No. Novemb.. P. 240-258. doi
- Статья Теплова Т. В., Микова Е. С., Шершнева А. А. Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фама-Френча. Кейс Индонезии // Финансовый менеджмент. 2017. № 2. С. 80-93.
- Глава книги Teplova T., Mikova E. Decomposition of Cross-Sectional Momentum and Contrarial Strategy Returns: Behavior or Rational Explanation on Russia Capital Market, in: XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. P. 742-753.
- Статья Теплова Т. В., Микова Е. С. Особенности тестирования моделей ценообразования: сравнение time-series и cross-section подходов // Финансовый менеджмент. 2016. № 5. С. 45-60.
- Статья Tamara Teplova, Evgeniya Mikova. New evidence of determinants of price momentum in the Japanese stock market // Research in International Business and Finance. 2015. No. 34. P. 84-109. doi
- Глава книги Teplova T., Mikova E. Momentum effect on the Russian stock market. Whether emerging markets are not profitable for Momentum Strategies (WP World Finance & Banking Symposium, Singapore 2014), in: World Finance & Banking Symposium. Singapore : World Finance & Banking Symposium, 2014.
- Статья Teplova T., Mikova E. Seasonal Effect for Explaining Price Momentum Failure in the Japanese Stock Market // Economic Alternatives. 2014. No. 3. P. 25-42.
- Статья Теплова Т. В., Микова Е. С. Размер компании-эмитента, торговая активность и ликвидность акций как детерминанты моментум-стратегии портфельного инвестирования. Часть 1 // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. 2014. Т. 14. № 2. С. 14-23.
- Статья Теплова Т. В., Микова Е. С. Размер компании-эмитента, торговая активность и ликвидность акций как детерминанты моментум-стратегии портфельного инвестирования. Часть 2 // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. 2014. Т. 14. № 3. С. 5-21.
- Статья Теплова Т. В., Микова Е. С. Особенности моментум-стратегий на российском фондовом рынке // Финансовые исследования. 2013. № 4. С. 16-32.
- Глава книги Теплова Т. В., Микова Е. С. Сопоставление мер риска для объяснения доходности инвестирования на локальных фондовых рынках переходных экономик // В кн.: XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. Книга 1. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 553-562.
- Глава книги Теплова Т. В., Микова Е. С. Моделирование систематического инвестиционного риска на разных этапах развития российского рынка капитала // В кн.: XI международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: В 3 кн. Кн. 1. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011. С. 548-558.
- Статья Теплова Т. В., Микова Е. С. Тестирование конструкции CAMP с альтернативными мерами риска в объяснении различий в наблюдаемых доходностях акций российского рынка (часть 2) // Управление корпоративными финансами. 2011. № 3. С. 138-151.
Опыт работы
Аналитик проектно-учебной лаборатории анализа финансовых рынков факультета экономических наук (с 2009 г.)
Портфельный управляющий УК "Парма-Менеджмент" (2016-2022 г.)
Аналитик Управления Инвестиционного анализа ПАО "Совкомбанк" (2021-н.в.)
Информация*
- Общий стаж: 9 лет
- Научно-педагогический стаж: 8 лет
- Преподавательский стаж: 8 лет