Использование стратегий парного арбитража на российском фондовом рынке

ФИО студента: Мирошниченко Иван Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 7

Год защиты: 2016

Исследование посвящено рассмотрению использования стратегии парного трейдинга на российском фондовом рынке. Для торговли были выбраны девять пар, разбитые на группы с высокой, средней и низкой корреляцией. Описанная стратегия прошла 10 периодов оптимизации и 30 периодов тестирования на каждой из девяти сформированных пар в период с начала 2013 года по начало 2016 года. Предложенный в статье метод торговли, включающий в себя использование только следующего после оптимизации периода, позволил получить среднегодовую доходность в размере 49,13%. В результате делается вывод о том, что стратегия парного трейдинга в целом подходит для использования на российском рынке, а прямой связи между коэффициентом корреляции пары и ее доходностью не обнаружено.

Текст работы (работа добавлена 12 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ