• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

GARCH и HARG модели для прогноза "realized volatility" на российском рынке

ФИО студента: Аганин Артем Давидович

Руководитель: Пересецкий Анатолий Абрамович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2016

В работе рассмотрено множество моделей волатильности, а также проведено сравнение их предсказательной силы по качеству одношаговых прогнозов волатильности. В частности, помимо общеиспользуемых GARCH моделей рассмотрено семейство HAR-RV и HARG моделей. Сравнение их производительности,основываясь на MCS тесте, показывает, что GARCH модели и HAR-RV модели имеют одинаковую предсказательную силу, хотя HAR-RV модели и получают наивысший рейтинг среди оставшихся моделей.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ