Пересецкий Анатолий Абрамович
- Профессор-исследователь:Факультет экономических наук / Департамент прикладной экономики
- преподаватель:Международный институт экономики и финансов
- Ординарный профессор (2018)
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2006 году.
- Научно-педагогический стаж: 49 лет.
Образование, учёные степени и учёные звания
- 2010Доктор экономических наук: Центральный экономико-математический институт РАН, специальность 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики», тема диссертации: Эконометрический подход к дистанционному анализу деятельности российских банков и банковскому надзору
- 1988Старший научный сотрудник
- 1977Кандидат физико-математических наук: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, тема диссертации: Качественная теория однородных космологических моделей
- 1971
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: механико-математический, специальность «Математика», квалификация «Математик»
Профессиональные интересы
- Эконометрика
- Анализ финансовых рынков
- Математическое моделирование
- Эконометрические методы оценки надежности банков
Достижения и поощрения
- Благодарственное письмо ректора Высшей школы экономики (декабрь 2022)
- Благодарность Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ (июнь 2022)
- Благодарность Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ (июнь 2021)
- Медаль "Признание - 10 лет успешной работы" НИУ ВШЭ (октябрь 2018)
- Почетная грамота Высшей школы экономики (октябрь 2018)
- Благодарность Высшей школы экономики (январь 2014)
- Благодарность Высшей школы экономики (март 2012)
- Медаль "В память 850-летия Москвы" (февраль 1997)
Надбавка за академические успехи и вклад в репутацию НИУ ВШЭ (2011-2013)
Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2020-2021, 2019-2020, 2017-2018)
Надбавка за статью в зарубежном рецензируемом журнале (2015-2017, 2013-2015)
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Advanced Statistics, ICEF Academia (Дисциплина общефакультетского пула; 1-3 модуль)Анг
- Statistics (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Advanced Statistics, ICEF Academia (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-3 модуль)Анг
- Statistics (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус
- Спецкурс по статистике (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-3 модуль)Рус
- Statistics (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Econometrics (Advanced Level) (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- Научно-исследовательский семинар "Математические методы анализа экономики" (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Statistics (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Advanced Econometrics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
- Statistics (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
Probability Theory and Mathematical Statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Econometrics II (advanced level) (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 2 семестр)Анг
Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика"; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2017/2018 уч. год)
Участие в редколлегиях научных журналов
С 2010 г.: заместитель главного редактора журнала «Прикладная эконометрика».
С 2009 г.: член редколлегии журнала «Журнал Новой экономической ассоциации».
Конференции
Публикации95
- Статья Аганин А. Д., Маневич В. А., Пересецкий А. А., Погорелова П. В. Сравнение моделей прогноза волатильности криптовалют и фондового рынка // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2023. Т. 27. № 1. С. 49-77. doi
- Статья Magnus J. R., Peresetsky A. A Statistical Explanation of the Dunning–Kruger Effect // Frontiers in Psychology. 2022. Vol. 13. Article 840180. doi
- Препринт Kartseva M., Peresetsky A. Sandwiched women: Health behavior, health, and life satisfaction / Российская экономическая школа (РЭШ). Series NES Working Paper series "NES Working Paper series". 2022. No. 289.
- Препринт Kartseva M., Peresetsky A. Sandwiched women: Health behavior, health, and life satisfaction / University Library of Munich, Germany. Series "MPRA Paper". 2022. No. 113905.
- Статья В. А. Маневич, А. А. Пересецкий, П. В. Погорелова Волатильность фондового рынка и волатильность криптовалют // Прикладная эконометрика. 2022. Т. 65. № 1. С. 65-76. doi
- Книга Головань С. В., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Сборник задач по курсу статистики. Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2022.
- Препринт Magnus J. R., Peresetsky A. Statistical Explanation of the Dunning-Kruger Effect / Tinbergen Institute. Series TI "Tinbergen Institute Discussion Paper". 2021. No. 2021-092/III.
- Книга Головань С. В., Катышев П. К., Магнус Я. Р., Пересецкий А. А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021.
- Книга Головань С. В., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Сборник задач по курсу теории вероятностей. Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021.
- Книга Катышев П. К., Магнус Я. Р., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021.
- Статья Нартикоев А. Р., Пересецкий А. А. Эндогенная классификация домохозяйств в регионах России // Вопросы экономики. 2021. № 5. С. 107-128. doi
- Книга IV Российский экономический конгресс «РЭК-2020». Том V. Тематическая конференция «Прикладная эконометрика» (сборник материалов) / Сост.: М. Ю. Афанасьев, А. А. Пересецкий. М. : Новая экономическая ассоциация, 2020.
- Статья Погорелова П. В., Пересецкий А. А. Выделение глобального стохастического тренда из несинхронных наблюдений волатильности финансовых индексов // Прикладная эконометрика. 2020. Т. 57. С. 53-71. doi
- Статья Пересецкий А. А., Брайнин В. Б., Волков С. Е., Каленков С. Г., Левит В. И., Медведева Н. Н., Сагарадзе В. В., Файншмидт Е. М., Шейдвассер (Таран) В. М. К 90-летию со дня рождения Б.С. Гельруда // Математика в школе. 2020. № 7. С. 69-80.
- Статья Нартикоев А. Р., Пересецкий А. А. Моделирование динамики распределения доходов в России // Прикладная эконометрика. 2019. Т. 54. С. 105-125. doi
- Статья Magnus J. R., Peresetsky A. Grade expectations: Rationality and overconfidence // Frontiers in Psychology. 2018. Vol. 8. P. 1-10. doi
- Статья Grigoryeva L., Ortega J., Peresetsky A. Volatility forecasting using global stochastic financial trends extracted from non-synchronous data // Econometrics and Statistics. 2018. Vol. 5. P. 67-82. doi
- Статья Аганин А. Д., Пересецкий А. А. Волатильность курса рубля: нефть и санкции // Прикладная эконометрика. 2018. № 52. С. 5-21.
- Статья Peresetsky A., Yakubov R. Autocorrelation in an unobservable global trend: does it help to forecast market returns? // International Journal of Computational Economics and Econometrics. 2017. Vol. 7. No. 1-2. P. 152-169. doi
- Препринт Magnus J. R., Peresetsky A. Grade expectations: Rationality and overconfidence / Tinbergen Institute. Series TI "Tinbergen Institute Discussion Paper". 2017. No. TI 2017-054/III.
- Статья Живайкина А. Д., Пересецкий А. А. Кредитные рейтинги российских банков и отзывы банковских лицензий 2012-2016 гг. // Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. Т. 4. № 36. С. 49-80.
- Статья Borisova E., Peresetsky A. Do secrets come out? Statistical evaluation of student cheating in Russia // Applied Econometrics. 2016. Vol. 44. P. 119-130.
- Статья Korhonen I., Peresetsky A. What Influences Stock Market Behavior in Russia and Other Emerging Countries? // Emerging Markets Finance and Trade. 2016. Vol. 52. No. 7. P. 1210-1225. doi
- Статья Краснопеева Н. А., Назруллаева Е. Ю., Пересецкий А. А., Щетинин Е. И. Экспортировать или нет? Экспортный статус и техническая эффективность российских предприятий // Вопросы экономики. 2016. № 7. С. 123-146.
- Препринт Peresetsky A., Yakubov R. Autocorrelation in an unobservable global trend: Does it help to forecast market returns? / University Library of Munich, Germany. Series "MPRA Paper". 2015. No. 64579.
- Препринт Grigoryeva L., Ortega J., Peresetsky A. Volatility forecasting using global stochastic financial trends extracted from non-synchronous data / University Library of Munich, Germany. Series "MPRA Paper". 2015. No. 64503.
- Статья Borisova E., Polishchuk L., Peresetsky A. Collective Management of Residential Housing in Russia: The Importance of Being Social // Journal of Comparative Economics. 2014. Vol. 42. No. 3. P. 609-629. doi
- Статья Peresetsky A. What drives the Russian stock market: World market and political shocks // International Journal of Computational Economics and Econometrics. 2014. Vol. 4. No. 1/2. P. 82-95.
- Статья Дурдыев Р.И., Пересецкий А. А. Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде // Прикладная эконометрика. 2014. Т. 35. № 3. С. 39-58.
- Глава книги Замков О. О., Пересецкий А. А. Динамика влияния оценок ЕГЭ на последующие результаты студентов бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭ // В кн.: XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 4 / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. С. 40-49.
- Книга Катышев П. К., Пересецкий А. А. Задачи с решениями по вероятности и статистике. В двух частях. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014.
- Книга Катышев П. К., Пересецкий А. А. Задачи с решениями по вероятности и статистике. Часть II. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014.
- Статья Kumbhakar S., Peresetsky A. Cost efficiency of Kazakhstan and Russian banks: Results from competing panel data models // Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies. 2013. Vol. 6. No. 1. P. 88-113.
- Препринт Korhonen I., Peresetsky A. Extracting global stochastic trend from non-synchronous data. / Bank of Finland Institute for Economies in Transition. Series DP "BOFIT Discussion Papers". 2013. No. 15.
- Препринт Korhonen I., Peresetsky A. What determines stock market behavior in Russia and other emerging countries? / Bank of Finland Institute for Economies in Transition. Series DP "BOFIT Discussion Papers". 2013. No. 4.
- Статья Замков О. О., Пересецкий А. А. ЕГЭ и академические успехи студентов бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭ // Прикладная эконометрика. 2013. Т. 30. № 2. С. 93-114.
- Статья Пересецкий А. А. Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных факторов // Прикладная эконометрика. 2013. Т. 30. № 2. С. 49-64.
- Препринт Борисова Е. И., Пересецкий А. А. Тайное становится явным? / Высшая школа экономики. Серия WP10 "Научные доклады Института институциональных исследований". 2013. № 4.
- Статья Ипатова И. Б., Пересецкий А. А. Техническая эффективность предприятий отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий // Прикладная эконометрика. 2013. Т. 32. № 4. С. 71-92.
- Статья Silva B. F., Fedorova N., Levit V., Peresetsky A., Brito E. B. Sistemas sinóticos associados às precipitações intensas no estado de Alagoas // Revista Brasileira de Meteorologia. 2012. Vol. 26. No. 3. P. 287-294.
- Глава книги Головань С. В., Карминский А. М., Пересецкий А. А. Сопоставление рейтинговых шкал агентств на основе эконометрического анализа рейтингов российских банков // В кн.: XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. Книга 1. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 600-613.
- Книга Пересецкий А. А. Эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности российских банков. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012.
- Книга Пересецкий А. А. Эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности российских банков. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012.
- Статья Peresetsky A., Karminsky A. M. Models for Moody’s bank ratings // Frontiers in Finance and Economics. 2011. Vol. 1. No. 8 (1). P. 88-110.
- Статья Peresetsky A., Karminsky A. M., Golovan S. V. Probability of default models of Russian banks // Economic Change and Restructuring. 2011. Vol. 44. No. 4. P. 297-334. doi
- Препринт Peresetsky A. What determines the behavior of the Russian stock market. / University Library of Munich, Germany. Series "MPRA Paper". 2011. No. 41508.
- Препринт Peresetsky A. What factors drive the Russian banks license withdrawal / University Library of Munich, Germany. Series "MPRA Paper". 2011. No. 41507.
- Статья Айвазян С. А., Головань С. В., Карминский А. М., Пересецкий А. А. О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал // Прикладная эконометрика. 2011. Т. 23. № 3. С. 13-40.
- Статья Айвазян С. А., Пересецкий А. А. Проблемы международной значимости российского экономического журнала // Журнал Новой экономической ассоциации. 2011. № 12. С. 161-164.
- Статья Пересецкий А. А., Давтян М. А. Эффективность ЕГЭ и олимпиад как инструмента отбора абитуриентов // Прикладная эконометрика. 2011. Т. 23. № 3. С. 41-56.
- Препринт Peresetsky A. Bank cost efficiency in Kazakhstan and Russia / Bank of Finland Institute for Economies in Transition. Series DP "BOFIT Discussion Papers". 2010. No. 1.
- Статья Peresetsky A., Ivanter A. Interaction of the Russian Financial Markets // Economics of Planning. 2010. Vol. 33. No. 1-2. P. 103-140.
- Статья Magnus J. R., Peresetsky A. The price of Moscow apartments // Applied Econometrics. 2010. No. 1 (17). P. 89-105.
- Статья Борисова Е. И., Пересецкий А. А., Полищук Л. И. Анализ эффективности некоммерческих ассоциаций методом стохастической границы (на примере товариществ собственников жилья) // Прикладная эконометрика. 2010. № 4(20). С. 75-101.
- Препринт Пересецкий А. А. Модели причин отзыва лицензий российских банков / Научно-исследовательский центр РЭШ. Серия WP "Препринты Научно-исследовательского центра РЭШ". 2010. № WP/2010/085.
- Статья Головань С. В., Назин В. В., Пересецкий А. А. Непараметрические оценки эффективности российских банков // Экономика и математические методы. 2010. Т. 46. № 3. С. 43-57.
- Глава книги Эйсмонт О. А., Катышев П. К., Пересецкий А. А., Чернавский С. Я. Оценка уровня конкуренции в отраслях российской экономики // В кн.: X Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 3 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 2. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010.
- Статья Полищук Л. И., Борисова Е. И., Пересецкий А. А. Управление коллективной собственностью в российских городах: экономический анализ товариществ собственников жилья // Вопросы экономики. 2010. № 11. С. 115-135.
- Статья Пересецкий А. А. Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов агентства Moody’s. // Прикладная эконометрика. 2009. № 2. С. 3-23.
- Глава книги Карминский А. М., Мяконьких А., Пересецкий А. А. Модели банковских рейтингов устойчивости // В кн.: Модернизация экономики и глобализация: В 3 кн. Кн. 3. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 3. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009. С. 424-433.
- Глава книги Головань С. В., Назин В. В., Пересецкий А. А. Непараметрические оценки эффективности российских банков // В кн.: Модернизация экономики и глобализация: В 3 кн. Кн. 3. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 3. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009. С. 382-393.
- Статья Карминский А. М., Пересецкий А. А. Рейтинги как мера финансовых рисков: Эволюция, назначение, применение // Журнал Новой экономической ассоциации. 2009. № 1-2. С. 86-103.
- Глава книги Пересецкий А. А., Головань С. В., Злобин М., Карминский А. М. Рыночная дисциплина и страхование депозитов // В кн.: Модернизация экономики и глобализация: В 3 кн. Кн. 3. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 3. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009. С. 404-412.
- Препринт Пересецкий А. А., Карминский А. М., Головань С. В., Линник Я. М., Щиголев Д. В. Сравнение банковских систем России и Казахстана / Научно-исследовательский центр РЭШ. Серия WP "Препринты Научно-исследовательского центра РЭШ". 2009. № WP/2009/084.
- Статья Пересецкий А. А. Техническая эффективность банков. Россия и Казахстан // Финансы и бизнес. 2009. Т. 1. С. 41-53.
- Препринт Peresetsky A. Market discipline and deposit insurance in Russia / Bank of Finland Institute for Economies in Transition. Series DP "BOFIT Discussion Papers". 2008. No. 14/2008 .
- Препринт Peresetsky A., Karminsky A. M. Models for Moody's bank ratings / Bank of Finland Institute for Economies in Transition. Series DP "BOFIT Discussion Papers". 2008. No. 17/2008.
- Глава книги Peresetsky A., Popov V. V. Russia, in: Macroeconomic volatility, institutions and financial architectures : the developing world experience / Ed. by J. M. Fanelli. NY : Palgrave Macmillan, 2008. Ch. 8. P. 190-219.
- Препринт Пересецкий А. А., Карминский А. М., Мяконьких А. Модели банковских рейтингов агентства Moody's. Банковские рейтинги финансовой устойчивости / Научно-исследовательский центр РЭШ. Серия WP "Препринты Научно-исследовательского центра РЭШ". 2008. № WP/2008/083.
- Статья Пересецкий А. А., Мяконьких А., Карминский А. М. Модели рейтингов финансовой устойчивости // Управление финансовыми рисками. 2008. № 1
- Статья Карминский А. М., Мяконьких А., Пересецкий А. А. Модели рейтингов финансовой устойчивости // Управление финансовыми рисками. 2008. № 1. С. 2-18.
- Статья Пересецкий А. А. Рыночная дисциплина и страхование депозитов // Прикладная эконометрика. 2008. № 3. С. 3-14.
- Статья Головань С. В., Пересецкий А. А., Карминский А. М. Эффективность российских банков с точки зрения минимизации издержек, с учетом факторов риска // Экономика и математические методы. 2008. Т. 44. № 4. С. 28-38.
- Статья Пересецкий А. А. Методы оценки вероятности дефолта банков // Экономика и математические методы. 2007. Т. 43. № 3. С. 37-62.
- Статья Карминский А. М., Пересецкий А. А., Малахова И. В., Миненкова Е. С. Модели рейтингов банков агентства Moody’s // Управление финансовыми рисками. 2007. № 2. С. 96-109.
- Глава книги Карминский А. М., Пересецкий А. А., Головань С. В. Модели рейтингов в интересах риск-менеджмента // В кн.: VIII Международная научная конференция. Модернизация экономики и общественное развитие: В 3 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 3. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. С. 23-33.
- Статья Карминский А. М., Пересецкий А. А. Модели рейтингов международных агентств // Прикладная эконометрика. 2007. № 1. С. 3-19.
- Статья Пересецкий А. А. Процентные ставки российских банков. Рыночная дисциплина и страхование депозитов // Экономика и математические методы. 2007. № 43(1). С. 3-15.
- Глава книги Карминский А. М., Пересецкий А. А., Головань С. В., Злобин М. Рыночная дисциплина и страхование депозитов // В кн.: Модернизация экономики и государство: В 3-х кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 3. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. С. 404-412.
- Книга Катышев П. К., Магнус Я. Р., Головань С. В., Пересецкий А. А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики / 4 издание. М. : Дело, 2007.
- Книга Пересецкий А. А., Катышев П. К., Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс / 8 издание. М. : Дело, 2007.
- Глава книги Головань С. В., Карминский А. М., Пересецкий А. А. Эффективность российских банков с точки зрения минимизации издержек // В кн.: VIII Международная научная конференция. Модернизация экономики и общественное развитие: В 3 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 3. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. С. 101-112.
- Статья Карминский А. М., Пересецкий А. А., Рыжов А. В. Модели рейтингов банков для риск-менеджмента // Управление финансовыми рисками. 2006. № 4. С. 362-373.
- Книга Карминский А. М., Пересецкий А. А., Петров А. Е. Рейтинги в экономике: методология и практика. М. : Финансы и статистика, 2005.
- Статья Пересецкий А. А., Карминский А. М., ван Суст А. Модели рейтингов банков // Экономика и математические методы. 2004. № 4. С. 10-25.
- Статья Peresetsky A., Turmuhambetova G., Urga G. The Development of the GKO Futures Market in Russia // Emerging Markets Review. 2001. Vol. 2. No. 1. P. 1-16. doi
- Статья Peresetsky A., Ivanter A. Interaction of the Russian Financial Markets // Economics of Planning. 2000. Vol. 33. No. 1-2. P. 103-140. doi
- Статья Mathe C., Peresetsky A., Dehais P., Van Montagu M., Rouze P. Classification of Arabidopsis thaliana gene sequences: clustering of coding sequences into two groups according to codon usage improves gene prediction // Journal of Molecular Biology. 1999. Vol. 285. No. 5. P. 1977-1991. doi
- Глава книги Dmitrieva G., Nazarova R., Peresetsky A., Kolenikov S., Paltseva E. Efficiency of the Conservative Treatment in Idiopathic Scoliosis: Mathematical Models of the Effect of the Brace Treatment in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis, in: Research Into Spinal Deformities Vol. 2. Amsterdam : IOS Press, 1999. P. 325-328. doi
- Статья Айcанов З., Cтулова О., Калманова Е., Медникова О., Пересецкий А. А., Чучалин А. Оценка эффективноcти комбиниpованной теpапии фликcотидом и cеpевентом у больныx бpонxиальной аcтмой // Пульмонология. 1998. Т. 8. № 3. С. 14-18.
- Статья Peresetsky A., de Roon F. Risk Premia in the Ruble/Dollar Futures Market // Journal of Futures Markets. 1997. Vol. 17. No. 2. P. 191-214. doi
- Статья Borodovsky M., Peresetsky A. Deriving Non–homogeneous DNA Markov Chain Models by Cluster Analysis Algorithm Minimizing Multiple Alignment Entropy // Computers and Chemistry. 1994. Vol. 18. No. 3. P. 259-268. doi
- Статья Пересецкий А. А. Сингулярность однородных метрик Эйнштейна // Математические заметки. 1977. Т. 21. № 1. С. 71-80. doi
- Статья Пересецкий А. А. Анизотропная однородная космологическая модель VII типа Бьянки с движением вещества // Успехи математических наук. 1976. Т. 31. № 5. С. 251-252.
- Статья Пересецкий А. А. SU–кобордизмы и формальные группы // Математический сборник. 1972. Т. 88. № 4. С. 536-545. doi
Научный руководитель диссертационных исследований
- 1Цветкова А. Н. Рост неоднородности производительности: анализ микроданных, 2022
- 2Аганин А. Д. Моделирование волатильности финансовых временных рядов при помощи многомерных GARCH и HAR моделей, 2020
- 3Ипатова И. Б. Динамика стохастической и детерминированной производственной границы на примере российских предприятий обрабатывающей промышленности, 2017
- 4Щетинин Е. И. Стохастическая граница производственных возможностей и факторы технической эффективности предприятий российской обрабатывающей промышленности, 2017
- 5Тетерин М. А. Анализ влияния интернет данных на волатильность стоимости криптовалют (aспирантура: 1-й год обучения)
- 6Погорелова П. В. Моделирование волатильности криптовалют с использованием волатильности финансовых рынков (aспирантура: 3-й год обучения)
Опыт работы
Работа в академических организациях
Национальный исследовательский Профессор, 2010–по н.в,
университет Высшая школа экономики, Эконометрика
Москва
Российская экономическая, Профессор 1992–2012
школа. Москва. статистика, эконометрика,
российская банковская система.
Центральный экономико– Главный научный 1991–по н.в.
математический институт сотрудник
ЦЭМИ РАН, Москва
Международный колледж Профессор 1996–по н.в.
экономики и финансов. Информатика, Математическая
Высшая школа экономики и статистика, Эконометрика.
Лондонская школа экономики (на англ.яз.)
(LSE)
Московский институт Профессор, 2008–2009
международных отношений Научный руководитель
(МГИМО, университет) кафедры эконометрики
Высшая школа экономики Доцент, 1996–2000
государственный университет, Эконометрика
Москва
Международный колледж, Доцент 1996–1998.
МГУ и Университет Колорадо, курсы мат.статистики
(Денвер) и эконометрики (на англ.яз.)
Школа бизнеса и экономики, Лектор 1996–1998
Москва. (Калифорнийский Курс анализа временных
университет. Хайвард), рядов по программе МБА
Институт Радиотехники Научный сотрудник 1971–1973
и электроники АН СССР,
г.Фрязино.
Работа в академических организациях (визиты)
Институт экономик переходного Исследователь август 1-30, 2012.
периода Банка Финляндии, (BOFIT)
Хельсинки, Финляндия.
Центр экономических Исследователь август 2004
исследований Тилбургского,
университета, Нидерланды
Центр экономических Исследователь август 2002
исследований Тилбургского,
университета, Нидерланды
Georgia Institute of Technology, профессор, осенний семестр 2000
Атланта, США математический ф–т.
Лекции по Теория вероятности и
Математической статистике
Центр экономических Исследователь август 2000
исследований Тилбургского,
университета, Нидерланды
Центр экономических Исследователь август 1999
исследований Тилбургского,
университета, Нидерланды
Georgia Institute of Technology, профессор, весна 1999
Атланта, США математический ф–тет.
Лекции по Теория вероятности и
Математической статистике
Лаборатория генетики, Исследователь Ноябрь 1996–январь 1997
Университет г.Гент, Приложения моделей
Бельгия математической статистики
в молекулярной генетике.
Центр экономических Исследователь осень 1995
исследований Тилбургского,
университета, Нидерланды
Центр экономических Исследователь осень 1994
исследований Тилбургского,
университета, Нидерланды
Georgia Institute of Technology, Исследователь, осень 1993
Атланта, США биологический ф–тет.
приложения математической
статистики к молекулярной
генетике.
Московский Государственный, старший осень 1990
Университет научный сотр, биологический
ф–тет, статистический анализ ЭЭГ.
Опыт прикладной работы
Citibank Лекции по прикладной статистике 2010.
и эконометрике
ACNielsen Лекции по прикладной статистике. 2008.
SUNInterbrew Лекции по методам прогноза. осень 2005
Москва
КОМКОН, Консультант. 2004
Москва Маркетинговые исследования
Альфа Банк Лекции по прикладной статистике. 2003.
Глаксо–Вэллком, Консультант 1996–2000
Москва Статистический анализ
сравнительных испытаний
лекарственных препаратов.
Статдиалог, Руководитель проекта 1992–1994
Москва. Мезозавр–Windows. Пакет
по анализу временных рядов.
Центральный научно– Старший 1977–1991
исследовательский и научный сотрудник
проектный институт
промышленных зданий и
сооружений Госстроя СССР.
Информация*
- Общий стаж: 51 год
- Научно-педагогический стаж: 49 лет
- Преподавательский стаж: 12 лет
Менее компетентные люди переоценивают себя, но этому есть статистическое объяснение
Почему люди иногда переоценивают свои знания, причем чаще этим грешат те, кто плохо разбирается в предмете? Это явление 20 лет назад изучили и попытались объяснить с точки зрения психологии двое ученых, по их именам оно известно как эффект Даннинга — Крюгера. Согласно докладу, сделанному на семинаре департамента прикладной экономики ВШЭ, этому эффекту есть чисто статистическое объяснение.
«Открытие академической аспирантуры стало для меня подарком судьбы»
В 2010 году в Высшей школе экономики открылась академическая аспирантура – инновационная для того времени образовательная программа подготовки аспирантов. А в начале 2021 года среди выпускников ее первого набора появился первый доктор наук – Елена Вакуленко, доцент факультета экономических наук ВШЭ. О своей академической карьере она рассказала в интервью новостной службе портала.
Defending a Doctor of Science Thesis at HSE University under New Procedure
Dean Fantazzini, Deputy Head of the Department of Econometrics and Mathematical Methods in Economics at Moscow School of Economics in Moscow State University and Visiting Scholar at the HSE ICEF, was the first foreigner to defend his DSc thesis at HSE University. We spoke with Dean Fantazzini about his research and cooperation with HSE.
Проекты аспирантов АШ по экономике поддержаны РФФИ
Российский фонд фундаментальных исследований подвел итоги конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»).
Сотрудники университета получили медали и благодарственные письма
22 октября состоялось награждение сотрудников университета медалями НИУ ВШЭ и благодарственными письмами ректора.
Итоги V международной конференции «Modern Econometric Tools and Applications – META2018»
26 - 29 сентября 2018 года в нижегородском кампусе Высшей школы экономики по адресу ул. Большая Печерская 25/12 в пятый раз прошла Международная конференция «Modern Econometric Tools and Applications – META2018».
Юбилей Анатолия Абрамовича Пересецкого
22 сентября юбилей Анатолия Пересецкого, профессора департамента прикладной экономики.
Сотрудникам ВШЭ присвоили звание заслуженных и ординарных профессоров
На заседании Ученого совета 22 июня было принято решение о присвоении почетного звания (статуса) ординарного профессора преподавателям и сотрудникам Вышки. Также в этот день 16 сотрудникам ВШЭ был впервые присвоен почетный статус «Заслуженный профессор Высшей школы экономики».
В Вышке защитили еще две диссертации по новой процедуре
Евгения Чернина успешно защитила диссертацию по экономике, Диана Королева — по образованию. Оба соискателя получат степени кандидатов наук Высшей школы экономики.
HSE Nizhny Novgorod Hosts Fourth International Conference in Econometrics
From June 22 – 24, 2017, the 4th international conference in econometrics ‘Modern Econometric Tools and Applications’ took place at HSE in Nizhny Novgorod. Andrey Maximov, Professor, Head of theDepartment of Economic Theory and Econometrics and chair of the conference organizing committee, shared a brief overview of what the event achieved.
Кто списывает чаще — отличники, хорошисты или отстающие?
На семинаре Института институциональных исследований ВШЭ представлены итоги научного исследования, в котором использован оригинальный способ выявления склонности студентов списывать в зависимости от их успеваемости.
Зачем в России получать диплом о высшем образовании?
24 апреля на научном семинаре Лаборатории исследований рынка труда ВШЭ с докладом «Является ли образование сигналом на российском рынке труда» выступил Андрей Аистов, доцент кафедры экономической теории и эконометрики ВШЭ в Нижнем Новгороде.
Рейтингование банков: сравнивая сравнивающих
На совместном семинаре ВШЭ и Российской экономической школы «Эмпирические исследования банковской деятельности» была представлена научная составляющая проекта по сравнению рейтинговых шкал для российских банков.
Внешнее признание МИЭФ пришло раньше, чем внутреннее
Победителями «Золотой вышки» в номинации «Вклад в развитие Школы» стали директор Международного института экономики и финансов (МИЭФ) Сергей Яковлев, заместитель директора МИЭФ Олег Замков и заместитель директора МИЭФ Джеффри Локшин. Они награждены за укрепление международной репутации НИУ ВШЭ как центра по подготовке высококвалифицированных специалистов в области экономики и финансов.
Вне конкуренции
Конкурентная среда в российской экономике оставляет желать лучшего. Внутренние цены на товары экспортных отраслей даже превышают мировые, говорится в двух докладах, прочитанных на X Международной научной конференции ГУ-ВШЭ.
Самое важное, что получаешь от жизни, — это опыт
25 сентября 2008 года на диссертационном совете по экономическим наукам состоялась защита кандидатской диссертации Юрия Кошелюка. О своих впечатлениях от обучения в аспирантуре Высшей школы экономики и работе над диссертацией Юрий рассказал в интервью корреспонденту Новостной службы портала ГУ-ВШЭ.
Институциональная динамика глазами экономистов и социологов
4—8 июля 2008 г. в Подмосковье пройдет вторая Летняя школа институционального анализа. О том, чем будет отличаться нынешняя школа от прошлогодней, что ждет участников и что нужно сделать, чтобы стать ее участником, мы поговорили с одним из руководителей Лаборатории институционального анализа экономических реформ ГУ-ВШЭ, под эгидой которой проходит школа, Марией Юдкевич.