• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Моделирование волатильности финансовых временных рядов при помощи многомерных GARCH и HAR моделейModelling volatility of financial time series with the help of multidimensional GARCH and HAR models

Соискатель:
Аганин Артем Давидович
Члены комитета:
Аистов Андрей Валентинович (НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, к.ф.-м.н., член комитета), Косенок Григорий Владимирович (Российская экономическая школа, PhD, член комитета), Левин Марк Иосифович (НИУ ВШЭ, д.э.н., член комитета), Микушева Анна Евгеньевна (Массачусетский технологический университет, к.ф.-м.н., PhD, член комитета), Силаев Андрей Михайлович (НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, д.ф.-м.н., член комитета)
Диссертация принята к предварительному рассмотрению:
6/11/2020
Диссертация принята к защите:
7/8/2020
Дисс. совет:
Совет по экономике
Дата защиты:
10/21/2020
Диссертационное исследование посвящено анализу влияния волатильности цен нефти и санкций на волатильность обменного курса доллар/рубль и волатильность Российского фондового рынка как индикаторов российской экономики. Поскольку доля экспорта нефти и нефтепродуктов составляет значительную часть экспорта Российской Федерации, то валютный курс и фондовый рынок в значительной степени должны зависеть от изменений цены нефти. Так как с 2014 года РФ находится под действием санкций, то влияние волатильности нефти и санкций необходимо моделировать совместно. Стандартные методы определения эффекта перетеканияволатильности с включением экзогенных переменных оказались непригодными для совместного моделирования влияния волатильности цен нефти и санкций, в связи с чем была использована двухэтапная процедура моделирования. Также был включен набор дополнительных факторов, способных оказывать влияние на выбранные индикаторы российской экономики. Полученные результаты подтверждают наличие влияния волатильности цен нефтина волатильность валютного курса и российского фондового индекса, а также демонстрируют убывающее влияние санкций, что говорит об отсутствии их долгосрочного влияния на волатильность выбранных индикаторов российской экономики и является свидетельством адаптации российской экономики к санкциям.
Диссертация [*.pdf, 1.43 Мб] (дата размещения 8/19/2020)
Резюме [*.pdf, 266.12 Кб] (дата размещения 8/19/2020)
Summary [*.pdf, 256.71 Кб] (дата размещения 8/19/2020)

Отзывы
Отзыв научного руководителя
Сведения о результатах защиты:
Комитет по диссертации рекомендовал присудить ученую степень кандидата наук (протокол № 2 от 21.10.2020). Решением диссертационного совета (протокол № 11 от 30.10.2020) присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
См. на ту же тему

Развитие концепции клиентоориентированности компании в условиях российского рынкаКандидатская диссертация

Соискатель: Гулакова Ольга Вячеславовна
Руководитель: Ребязина Вера Александровна
Дата защиты: 11/23/2023

Антикоррупция в дискурсах акторов гражданского общества в РоссииКандидатская диссертация

Соискатель: Кьярвезио Франческа
Руководитель: Ди Пуппо Лили
Дата защиты: 4/17/2023

Децентрализация и экономические результаты фирм в условиях слабых институтовКандидатская диссертация

Соискатель: Левина Ирина Александровна
Руководитель: Яковлев Андрей Александрович
Дата защиты: 6/23/2021