Математические аспекты высокочастотной торговли

ФИО студента: Фадеев Михаил Александрович

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Фондовый рынок и инвестиции (Магистратура)

Год защиты: 2016

Благодаря технологическим инновациям, происходящим на финансовых рынках мира, в последние годы широкое распространение получил феномен высокочастотной торговли. В данной работе при помощи алгоритмов машинного обучения производится исследование микпропроцессов, происходящих на финансовых рынках, на примере реальных высокочастотных данных о ходе торгов акциями ГМК "Норильский Никель" на ММВБ. Для этого производится анализ рядов с неравными временными интервалами и создаётся система, способная эффективно интерпретировать рыночные данные, определять микротренды и создавать торговые сигналы.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ