• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Сорокин Илья Анатольевич
Оценка эффективности высокодивидендных стратегий на мировых рынках
7
2016
В данной работе была исследована эффективность высокодивидендных стратегий на рынках стран мира. При тестировании использовались различные вариации классических высокодивидендных стратегий, такие как изменение количества акций в портфеле, исключение из портфеля или удвоение веса акции с наибольшей дивидендной доходностью, изменение контрольного месяца.

Произведенные расчеты подтвердили возможность использования высокодивидендных портфелей в ряде случаев. В частности, такие портфели показали высокую эффективность на рынках развивающихся стран, а именно в Бразилии и ЮАР. Использование некоторых высокодивидендных портфелей оказалось возможным и на рынках Франции (портфель div – 1) и России (портфель «3» - 1). В то же время, использование подобных стратегий на рынке Германии не рекомендуется.

В работе был осуществлен расчет коэффициента Шарпа для всех тестируемых стратегий в целях корректировки доходности на риск. Значения коэффициента Шарпа для сформированных стратегий в сравнении аналогичными показателями для рыночного портфеля подтвердили результаты, приведенные выше.

Еще одним важным выводом является тот факт, что изменение контрольного месяца с декабря (используемого в классических стратегиях) на июль-сентябрь позволяет получать больший размер доходности, а в некоторых случаях делает стратегию, которая была неэффективной в классическом варианте, эффективной.
Текст работы (работа добавлена 19 мая 2016г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР